نمونه‌ای از واگرایی‌های RSI

معامله با واگرایی با اندیکاتور نوسانگر استوکاستیک و یک نمونه از واگرایی استوکاستیک

استراتژی ترکیبی MACD-RSI-EMA

همانطور که در گذشته گفتیم، اندیکاتورها تحولی چشم‌گیر در کیفیت تحلیل نمودارهای قیمت ایجاد کردند. امروزه استراتژیهای زیادی در بین معامله‌گران بازارهای مالی وجود دارد که با اندیکاتورها طراحی شده‌اند و در عین سادگی، بازدهی بسیار مناسبی نیز دارند. در این استراتژی معاملاتی نیز از سه اندیکاتور پر طرفدار استفاده شده است که ترکیب صحیح آنها باهم یک استراتژی بسیار جذاب را پدید آورده است.

اندیکاتور EMA:

از خانواده میانگین‌های متحرک می‌باشد و به صورت نمایی یا لگاریتمی اقدام به میانگین‌گیری از نمودار قیمت می‌کند. در روش میانگین‌گیری به به صورت نمایی، به قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری داده می‌شود؛ لذا قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری در محاسبات دارند.

اندیکاتور MACD:

مکدی از خانواده نوسانگرها می‌باشد و شامل دو ناحیه منفی و مثبت می‌باشد. ساختار مکدی را دو میانگین متحرک کوتاه و میان مدت تشکیل داده‌اند که یکی از میانگینها ۱۲ دوره‌ای و دیگری ۲۶ دوره‌ای می‌باشند.

کسب اطلاعات بیشتر پیرامون این اندیکاتور: آموزش اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور RSI:

این اندیکاتور نیز مانند مکدی از میانگین متحرک در محاسبات خود استفاده می‌کند؛ با این تفاوت که فرمول محاسباتی آن کمی پیچیده‌تر از مکدی می‌باشد. اندیکاتور RSI دارای سه ناحیه می‌باشد که زیر ۳۰ به عنوان ناحیه اشباع فروش، بالای ۷۰ به عنوان ناحیه اشباع خرید و همچنین ناحیه بین ۳۰ تا نمونه‌ای از واگرایی‌های RSI ۷۰ به عنوان ناحیه تعادلی نامیده می‌شود.

استراتژی ترکیبی MACD-RSI-EMA

با توجه به بررسی انجام شده، این استراتژی در بازه زمانی روزانه و با تنظیماتی که بیان می‌گردد نتایج مطلوب‌تری را داشته است. سه ابزار مورد نیاز این استراتژی را معرفی کردیم و در مورد هر یک به صورت مختصر توضیحاتی را ارائه کردیم؛ حال قصد داریم تا در مورد نحوه انجام معامله توسط این استراتژی بپردازیم.

سیگنال خرید:

سیگنال ورود به این استراتژی توسط دو اندیکاتور MACD و RSI صادر می‌گردد. زمانی که اندیکاتور مکدی در ناحیه اشباع فروش (زیر سطح صفر) قرار گیرد و خط مکدی خط سیگنال را از پایین به بالا بشکند شرط اول ورود به معامله صادر می‌گردد. اما شرط دومی نیز در نقطه ورود این استراتژی الزامی می‌باشد؛ در کنار سیگنال مکدی می‌بایست موقعیت اندیکاتور RSI را نیز بررسی نمایید. زمانی که مکدی سیگنال ورود را صادر کرد، اندیکاتور RSI نیز باید زیر سطح ۶۰ قرار داشته باشد تا شرط ورود به معامله کامل گردد.

سیگنال فروش:

سیگنال خروج این استراتژی توسط اندیکاتور میانگین متحرک و RSI صادر می‌گردد. برای بررسی سیگنال خروج به دو میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت (۱۳ روزه) و بلند مدت (۲۱ روزه) نیاز داریم. مادامی که میانگین کوتاه مدت در بالای میانگین بلند مدت در حال حرکت است حد ضرر و نقطه خروج ما نیز به صورت شناور جا به جا می‌شود. زمانی که میانگین کوتاه مدت از بالا به پایین با میانگین بلند مدت تقاطع ایجاد کرد شرط اول خروج از معامله صادر می‌گردد. اما برای خروج از معامله نیز به شرط دومی نیاز داریم که توسط موقعیت اندیکاتور RSI تعیین می‌گردد؛ برای تکمیل شرایط خروج از معامله می‌بایست اندیکاتور RSI بیشتر از سطح ۳۰ قرار داشته باشد.

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index یا RSI) یک اندیکاتور مومنتومی است که در تحلیل تکنیکال به کار می رود و تغییرات اخیر قیمت را برای ارزیابی شرایط اشباع خرید (Overbought) و یا اشباع فروش (Oversold) در قیمت سهام یا سایر دارایی‌ها اندازه‌گیری می‌کند. RSI به شکل یک اوسیلاتور (Oscillator) نمایش داده می‌شود (یک خط روند در میان دو محدوده حد بالا و پایین) که می‌تواند بین مقادیر ۰ تا ۱۰۰ نوسان کند. این اندیکاتور ابتدا توسط ولز وایدلر (J. Welles Wilder) و در کتاب وی با عنوان «مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملات تکنیکال (New Concepts in Technical Trading Systems)» مطرح شد.

تفسیر و استفاده از RSI به طور سنتی این گونه است که اگر شاخص بالاتر از عدد ۷۰ را نشان دهد، قیمت در منطقه اشباع خرید یا بیش از حد ارزشگذاری قرار دارد و در نتیجه ممکن است یک اصلاح قیمت یا پولبک (pullback) داشته باشد. هنگامی که RSI پایین‌تر از عدد ۳۰ را نشان دهد، به این معنی است که در منطقه اشباع فروش قرار دارد و انتظار افزایش قیمت را خواهیم داشت.

فرمول RSI

محاسبه RSI از دو بخش تشکیل شده است که اولین بخش آن فرمول زیر است:

در این فرمول، میانگین سود و میانگین ضرر، درصد میانگین سود یا ضرری است که در دوره مورد محاسبه اتفاق افتاده است. در این فرمول برای میانگین ضرر از مقادیر مثبت استفاده شده است.

به صورت استاندارد در محاسبه RSI از ۱۴ دوره استفاده می‌شود. به عنوان مثال تصور کنید بازار در ۱۴ دوره گذشته، به طور میانگین ۷ روز سود ۱% و هفت روز دیگر با ضرری حدود ۰.۸% بسته شده است. محاسبه برای RSI اولیه به این صورت است:

با فرض این که بخواهیم RSI را برای ۱۴ دوره محاسبه کنیم، قسمت دوم محاسبه به صورت زیر است. این مرحله نتایج را هموارتر می‌کند: (عدد به دست آمده از بخش دوم فرمول RSI، عدد نهایی اندیکاتور RSI است که در نمودار می‌بینید).

محاسبه RSI

با استفاده از فرمول‌های بالا می‌توان RSI را محاسبه کرد. اندیکاتور RSI در زیر نمودار قیمتی دارایی قرار می‌گیرد.

اگر تعداد و اندازه کندل‌های صعودی بیشتر باشد، RSI نیز افزایش می‌یابد و اگر تعداد و اندازه کندل‌های نزولی بیشتر باشد، RSI نیز افت می‌کند. قسمت دوم فرمول برای هموار کردن نتایج به کار می‌رود تا RSI تنها در یک بازار کاملا صعودی یا کاملا نزولی به ۰ یا ۱۰۰ نزدیک شود.

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می‌کنید، شاخص RSI می‌تواند مدت زمان طولانی در منطقه اشباع خرید باقی بماند در حالیکه روند سهام صعودی است. به طریق مشابه ممکن است در روند نزولی سهام، این اندیکاتور برای مدت طولانی در منطقه اشباع فروش باقی بماند. این موضوع اغلب برای تحلیلگران تازه‌کار گیج کننده است، اما اگر یاد بگیرید چطور در بازار رونددار از این اندیکاتور استفاده کنید این مسئله برایتان روشن خواهد شد.

RSI به ما چه می‌گوید؟

روند اصلی سهام یا هر دارایی دیگر، کلید اصلی برای اطمینان از درک صحیح اندیکاتور است. به عنوان مثال، تحلیل‌گر تکنیکال مشهور بازار سرمایه، کنستانس براون (Constance Brown)، این عقیده را داشت که شرایط اشباع فروش در نمودار RSI هنگامی که روند صعودی باشد، احتمالا در عددی بالاتر از ۳۰% و شرایط اشباع خرید در روند نزولی در سطحی پایین‌تر از ۷۰% اتفاق می‌افتدند.

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنید، طی یک روند نزولی، RSI به جای رسیدن به سطح ۷۰% به سطح ۵۰% رسیده است. سرمایه‌گذاران از این موضوع می‌توانند به عنوان علامتی برای شرایط نزولی روند استفاده کنند. بسیاری از سرمایه‌گذاران در صورت وجود روند قوی، برای شناسایی بهتر شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش، از یک خط روند (Trendline) افقی استفاده می‌کنند که بین محدوده ۳۰% و ۷۰% رسم می‌شود. با این حال هنگامی که قیمت سهام یا دارایی در یک کانال افقی بلند مدت قرار دارد تغییر سطوح اشباع خرید و فروش ضرورتی ندارد.

یک مفهوم مرتبط برای استفاده از سطوح اشباع خرید و فروش متناسب با روند، تمرکز بر سیگنال‌های معاملاتی و تکنیک‌های منطبق با روند است. به عبارت دیگر، استفاده از سیگنال‌های صعودی در زمانی که قیمت در یک روند صعودی است و سیگنال‌های نزولی هنگامی که روند قیمت نزولی است، باعث جلوگیری از ایجاد سیگنال‌های اشتباه توسط RSI می‌شود.

نمونه‌ای از واگرایی RSI

واگرایی صعودی (Bullish Divergence) زمانی اتفاق می‌افتد که RSI در منطقه اشباع فروش بوده و کفی را ایجاد کند که بالاتر از کف قبلی باشد، از طرفی قیمت نیز کفی را ایجاد کند که پایین‌تر از کف قیمتی قبلی باشد. در این صورت، قیمت می‌تواند یک مومنتوم (حرکت) صعودی قوی ایجاد کند. اگر قیمت بتواند محدوده اشباع فروش را به سمت بالا بشکند برای مدتی طولانی روندی صعودی را در پیش خواهد گرفت.

واگرایی نزولی (Bearish Divergence) زمانی اتفاق می‌افتد که RSI سقفی پایین‌تر از سقف قبلی ایجاد کند در حالی که قیمت در همان زمان سقفی بالاتر از سقف قبلی ایجاد کرده است. این اتفاق نیز سیگنال حرکت نزولی صادر می‌کند.

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنید هنگامی که RSI یک کف، بالاتر از کف قبلی و قیمت کفی پایین‌تر از کف قبلی تشکیل می‌دهد، یک واگرایی صعودی ایجاد می‌شود. این سیگنال، سیگنال معتبری بوده، اما واگرایی‌ها هنگامی که سهام در یک روند طولانی مدت و با ثبات باشند، نادر هستند. انعطاف‌پذیری در مشخص کردن نقاط اشباع خرید یا اشباع فروش به شناسایی سیگنال‌های بالقوه کمک بیشتری می‌کند.

نمونه‌ای از شکست سوئینگ با استفاده از RSI

یک تکنیک معاملاتی دیگر نیز با استفاده از مشخص کردن نقاط اشباع خرید و فروش در RSI استفاده می‌شود. این سیگنال به عنوان شکست سوئینگ (Swing Rejection) شناخته می‌شود و از چهار مرحله تشکیل شده است. مثال زیر در مورد شکست سوئینگ صعودی (Bullish Swing Recetion) است:

۱- RSI در منطقه اشباع فروش قرار گیرد.

۲- RSI از سطح ۳۰ درصد به سمت بالا حرکت کند.

۳- RSI دوباره کاهش پیدا کند اما به منطقه اشباع فروش وارد نشود.

۴- RSI سقف قبلی خود را بشکند.

همانطور که در نمودار زیر می‌بینید. اندیکاتور RSI وارد اشباع فروش شده است، سطح ۳۰ درصد را شکسته و دوباره به آن بازگشته است. سپس دوباره به بالا رفته و سقف قبلی را شکسته است. استفاده از RSI در این روش بسیار شبیه ترسیم خطوط روند روی نمودار قیمت است.

اما از همین روش می‌توان سیگنال نزولی گرفت. مثال زیر در مورد شکست سوئینگ نزولی (Bearish Swing Rejection) است:

۱- RSI در منطقه اشباع خرید قرار گیرد.

۲- RSI از سطح ۷۰ درصد به سمت پایین حرکت کند.

۳- RSI دوباره افزایش پیدا کند اما به منطقه اشباع خرید وارد نشود.

۴- RSI کف قبلی خود را بشکند.

نمودار زیر نمونه‌ای از سیگنال رد کردن نوسان نزولی را نشان می‌دهد. مانند اکثر تکنیک‌های معاملاتی، این سیگنال نیز هنگامی که مطابق با روند دراز مدت غالب باشد، قابل اطمینان‌تر خواهد بود. احتمال کمتری وجود دارد که سیگنال‌های نزولی در روند نزولی، سیگنال اشتباهی باشند.

تفاوت میان MACD و RSI

اندیکاتور MACD (MACD یا Moving Average Convergence Divergence) یکی دیگر از اندیکاتورهای دنبال کننده روند است که رابطه بین دو میانگین متحرک (Moving Average) قیمت را نشان می‌دهد. MACD با کسر میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average یا EMA) ۲۶ دوره از میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره محاسبه می‌شود. نتیجه این محاسبه به دست آمدن خط MACD است.

سپس یک میانگین متحرک نمایی ۹ روزه که به نام “خط سیگنال” MACD شناخته می‌شود در بالای آن رسم می‌شود که به عنوان ارائه دهنده سیگنال‌های خرید و فروش عمل می‌کند. معامله‌گران معمولا هنگام عبور MACD از خط سیگنال خود، سهام را خریداری کرده و هنگامی که MACD از زیر خط سیگنال عبور کرد آن را می‌فروشند.

همانطور که گفته شد، RSI برای نشان دادن مناطق اشباع خرید و فروش طراحی شده است. این اندیکاتور از میانگین سود و زیان قیمت در یک بازه زمانی مشخص محاسبه می‌شود و مقادیری بین ۰ تا ۱۰۰ دارد.

MACD رابطه بین دو میانگین متحرک نمایی را اندازه‌گیری می‌کند، در حالی که RSI تغییرات قیمت در رابطه با بالاترین و پایین‌ترین قیمت اخیر را اندازه می‌گیرد. این دو شاخص اغلب با هم استفاده می‌شوند تا تصویر تکنیکال کامل‌تری از بازار را در اختیار تحلیل‌گران قرار دهند.

این اندیکاتورها هر دو مومنتوم دارایی‌ها را اندازه‌گیری می‌کنند. با این حال، در هنگام محاسبه آنها از عوامل متفاوتی استفاده می‌شود. بنابراین گاهی اوقات سیگنال‌های متناقضی ارائه می‌دهند. به عنوان مثال، ممکن است RSI برای مدت زمان طولانی در منطقه اشباع خرید باشد که نشان دهنده سیگنال فروش است. در عین حال، MACD نشان دهد که حرکت صعودی قیمت همچنان ادامه دارد. اما در هر دو اندیکاتور، واگرایی نشان دهنده تغییر روند آتی است.

محدودیت‌های RSI

RSI حرکت صعودی و نزولی قیمت را مقایسه کرده و نتایج را به صورت یک اوسیلاتور نمایش می‌دهد که می‌تواند در زیر نمودار قیمت قرار گیرد. مانند اکثر اندیکاتورهای تکنیکال، سیگنال‌های آن هنگامی که مطابق با روند بلند مدت باشد از اطمینان بیشتری برخودار است.

سیگنال‌های برگشتی واقعی بسیار نادر هستند و جدا کردن آنها از سیگنال‌های اشتباه دشوار است. به عنوان مثال، یک کندل مثبت کاذب می تواند یک کراس‌اور صعودی ایجاد کرده و به دنبال آن ناگهان سهام سقوط کند. از طرف دیگر ممکن است یک کندل منفی کاذب یک کراس‌اور نزولی ایجاد کند ولی قیمت سهم جهش صعودی ناگهانی داشته باشد.

از آنجا که اندیکاتور میزان مومنتوم را نشان می‌دهد، هنگامی که دارایی یک حرکت قابل توجه در هر دو جهت داشته باشد، می‌تواند برای مدت طولانی در مناطق اشباع خرید یا فروش باقی بماند. بنابراین، RSI در بازار نوسانی که قیمت دارایی بین حرکات صعودی و نزولی در نوسان است، بیشترین کاربرد را داد.

جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.

اندیکاتور مکدی چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟

اندیکاتور MACD (مکدی) یکی از محبوبترین اسیلاتورها و ابزارها در بین اکثر معامله‌‌گران است، که در تحلیل تکنیکال و همچنین یافتن نقطه ورود کاربرد دارد.دراین مقاله سعی شده است تا نحوه استفاده صحیح از این ابزار توضیح داده شود.

معرفی اندیکاتور MACD

میانگین های متحرک با چشم پوشی از موج های کوچک جانبی که شکل گرفته اند روند کلی بازار را به ما نشان می دهند. یکی از اندیکاتورهای ارائه شده که توسط جرال اپل تحلیل گر و مدیر سرمایه نیویورک ابداع شد میانگین متحرک همگرایی / واگرایی یا به اختصار MACD بود که از سه میانگین متحرک تشکیل شده است.

از این سه میانگین متحرک دو تای آن بر روی صفحه کامپیوتر قابل مشاهده است و این دو میانگین در هنگامی که یکدیگر را قطع می کنند سیگنال معاملاتی صادر می کنند.

اجزای اندیکاتور مکدی

اندیکاتور اصلی MACD شامل دو خط می باشد: یک خط تو پر و بدون بریدگی که خط MACD نام دارد و یک خط به صورت خط چین که خط سیگنال نام دارد. خط MACD بوسیله دو میانگین متحرک نمایی به وجود آمده است. این خط به تغییرات قیمت واکنش های سریعی نشان می دهد. خط سیگنال از یک خط MACD یکنواخت و یک میانگین متحرک نمایی دیگر تشکیل شده است. این خط نسبت به تغییرات قیمت واکنش کندتری نشان می دهد.

سیگنال‌های خرید و فروش زمانی که خط MACD سریع که تو پر است خط سیگنال را که به صورت خط چین است و تغییرات کندتری دارد به سمت بالا یا پایین قطع کند صادر می شود. اندیکاتور MACD حاوی برنامه هایی برای تحلیل تکنیکال است. اندک معامله‌گرانی هستند که محاسبات این اندیکاتور را به صورت دستی انجام می‌دهند. کامپیوتر این کار را بدون اشتباه و دقیق انجام می‌دهد.

روش ایجاد اندیکاتور مکدی MACD

1. میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه که بر اساس قیمت پایانی باشد را محاسبه کنید.
2. میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه که بر اساس قیمت پایانی باشد را محاسبه کنید.نمونه‌ای از واگرایی‌های RSI
3. حاصل میانگین نمایی ۲۶ روزه را از میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه کم کنید. با عدد به دست آمده خط توپر را رسم کنید. به این ترتیب خط MACD سریع به دست می آید.
4. میانگین متحرک نمایی ۹ روزه خط سریع (توپر) را رسم کنید. عدد به دست آمده همان خطی است که به صورت خط چین رسم می شود.

قوانین معاملاتی با اندیکاتور مکدی

تقاطع بين MACD و خط سیگنال مشخص می کند که بازار در حال تغییر است. معامله در جهت تقاطع شکل گرفته بدان معناست که با روند بازار همسو شده ایم. این سیستم سیگنال های معاملاتی کمتر و همین طور سیگنال های خطای کمتر نسبت به یک سیستم مکانیکی که اساس و شالوده آن تنها یک میانگین متحرک است تولید می کند.

۱. هنگامی که خط MACD سریع در تقاطع با خط سیگنال کند در بالای خط قرار می گیرد یک سیگنال خرید صادر می شود.

در این وضعیت بخرید و حد ضرر را زیر آخرین کف بازار قرار دهید.

۲. هنگامی که خط MACD سریع در تقاطع با خط سیگنال کند در پائین خط قرار می گیرد یک سیگنال فروش صادر می شود.

خیلی از معامله گران برای بهینه کردن MACD از اعدادی غیر از اعداد استاندارد ۱۲ و ۲۶ و ۹ استفاده می کنند. میانگین های متحرک نمایی ۵ روزه، ۳۴ روزه و ۷ روزه می توانند یک انتخاب دیگر باشند. برخی از معامله گران تلاش می کنند رابطه‌ای بین MACD و چرخه های زمانی در بازار پیدا کنند. مشکل اینجاست که در خیلی از اوقات در بازار چرخه ای وجود ندارد.

اگر می خواهید این اندیکاتور را با چرخه زمانی ترکیب کنید این میانگین متحرک نمایی باید یک چهارم طول دوره چرخه مورد طول دوره چرخه مورد نظر باشد. دومین میانگین متحرک نمایی باید به اندازه نصف طول دوره چرخه مورد نظر باشد.

سومین میانگین متحرک نمایی یک ابزار بی تحرک است ارتباطی با طول دوره چرخه زمان نمی‌کند. مراقب باشید که بیش از حد MACD را بهینه نکنید. اگر خیلی زیاد اعداد آن عوض کنید منجر به تولید تعداد زیادی سیگنال خواهد شد.

هر زمان که EMA 12 دوره ای (که با خط قرمز در نمودار قیمت عکس زیر مشخص شده است) بالای EMA دوره ۲۶ (خط آبی در نمودار قیمت) باشد، MACD یک مقدار مثبت دارد. (نمونه‌ای از واگرایی‌های RSI به عنوان خط آبی در نمودار پایین نشان داده شده است)و زمانی کهEMA 12 پایین EMA 26 دوره‌ای باشد یک مقدار منفی دارد. هر چه فاصله MACD بالاتر یا پایین تر از Base line خود باشد نشان می دهد که قیمت روند قویتری دارد.

در نمودار زیر، می توانید ببینید که چگونه دو EMA اعمال شده بر روی نمودار قیمت، با عبور MACD (آبی) در بالا یا پایین خط پایه آن (خط چین) در نمونه‌ای از واگرایی‌های RSI اندیکاتور زیر نمودار قیمت مطابقت دارند.

اندیکاتور MACD اغلب با یک هیستوگرام نمایش داده می شود (نمودار زیر را ببینید) که فاصله بین MACD و خط سیگنال آن را نشان می دهد. اگر MACD بالاتر از خط سیگنال باشد، هیستوگرام بالای Baselineخواهد بود. اگر خط MACD زیر خط سیگنال خود باشد، هیستوگرام پایین Baseline خواهد بود. معامله گران از هیستوگرام MACD برای شناسایی مومنتوم صعودی یا نزولی روند استفاده می کنند.

هیستوگرام MACD

هیستوگرام MACD نسبت به MACD اولیه و اصلی بینش و درک عمیق تری از توازن قدرت بین گاوها و خرس ها به شما می دهد. این هیستوگرام فقط به شما نشان نمی دهد که بازار تحت کنترل گاوهاست یا خرس ها بلکه میزان قدرت یا ضعف هر یک از آنها را نیز به شما نشان می دهد.

این هیستوگرام یکی از بهترین ابزارهایی است که در اختیار تکنسین های بازار قرار دارد. طریقه
محاسبه آن بدین شکل است:نمونه‌ای از واگرایی‌های RSI نمونه‌ای از واگرایی‌های RSI

MACD-Histogram = MACD Line – Signal Line

این هیستوگرام در حقیقت اندازه گیری تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال است این تفاوت به صورت یک هیستوگرام با یک سری از میله های عمودی نمایش داده می شود. این فاصله در منحنی ممکن است ناچیز به نظر برسد اما در کامپیوتر همین فاصله معیاری برای پر کردن فضای موجود است. اگر خط سريع بالای خط کند حرکت کند هیستوگرام مثبت است و در بالای خط صفر قرار می گیرد.

اگر خط سریع پائین خط کند باشد هیستوگرام MACD منفی می شود و پائین خط صفر قرار می گیرد. زمانی که دو خط بر هم مماس هستند هیستوگرام MACD برابر با صفر است.

زمانی که فاصله بین MACD و خط سیگنال افزایش می یابد هیستوگرام MACD بسته به جهتش بلندتر یا عمیق‌تر می‌شود. زمانی که این دو خط به هم نزدیک تر می‌شوند هيستوگرام MACD کوتاه تر می‌شود. شیب و زاویه هیستوگرام MACD در هر زمان با دو میله مجاورش وابستگی دارد. اگر آخرین میله بلند تر باشد (مثل حروف الفبایm-M) شیب و زاویه هیستوگرام MACD رو به بالاست و اگر آخرین میله کوتاه تر باشد (مثل حروف الفبایP-p)شیب هیستوگرام MACD رو به پایین است.

اندیکاتور MACD در مقابل قدرت نسبی یا RSI

شاخص قدرت نسبی یا (RSI) با هدف نشان دادن اشباع خرید یا فروش در قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرد. RSI یک اسیلاتور است که میانگین سود و زیان قیمت را در یک دوره زمانی معین محاسبه می کند. دوره زمانی پیش فرض ۱۴ دوره با مقادیر محدود شده از ۰ تا ۱۰۰ است.

اندیکاتور MACD رابطه بین دو EMA را اندازه‌گیری می‌کند، در حالی که RSI تغییر قیمت را در رابطه با اوج و پایین‌ترین قیمت اخیر اندازه‌گیری می‌کند. این دو شاخص اغلب با هم استفاده می شوند تا تصویر فنی کامل‌تری از چارت به تحلیلگران ارائه دهند.

این اندیکاتورها هر دو مومنتوم در بازار را اندازه گیری می کنند، اما به دلیل اندازه گیری عوامل مختلف، گاهی اوقات سیگنال‌های متفاوتی را نشان می دهند.

به عنوان مثال، RSI ممکن است برای یک دوره زمانی ثابت بالای سطح ۷۰ را نشان دهد، که می‌تواند نشان دهنده‌ی اشباع خرید باشد.در حالی که MACD نشان می دهد که بازار همچنان در حال افزایش مومنتوم است.. هر یک از این شاخص ها ممکن است با نشان دادن واگرایی از قیمت، تغییر روند آتی را نشان دهد (قیمت همچنان بالاتر می رود در حالی که اندیکاتور برخلاف آن حرکت می‌کند یا برعکس).

محدودیت های MACD

یکی از مشکلات اصلی واگرایی این است که اغلب یک سیگنال تغییر روند(reversal) را نشان دهد، اما پس از آن هیچ معکوس یا تغییر روندی اتفاق نمی‌افتد، در واقع یک سیگنال کاذب ایجاد می‌کند. مشکل دیگر این است که واگرایی همه معکوس ها را پیش بینی نمی کند.گاهی اوقات می‌بینیم که روند تغییر کرده است اما هیچگونه واگرایی رخ نداده است.

نمونه ای از کراس اوورهای MACD

همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است، زمانی که MACD به زیر خط سیگنال می‌رسد(signal line)، یک سیگنال نزولی است که نشان می‌دهد ممکن است زمان فروش فرا رسیده باشد. برعکس، زمانی که MACD از خط سیگنال بالاتر می رود، این اندیکاتور یک سیگنال صعودی می دهد که نشان می دهد قیمت دارایی احتمالاً حرکت صعودی را تجربه می کند.

برخی از معامله گران قبل از ورود به یک موقعیت، منتظر یک کراس تایید شده بالای خط سیگنال هستند تا احتمال “جعلی شدن” و ورود خیلی زود به یک موقعیت را کاهش دهند.

کراس اوورها زمانی قابل اعتمادتر هستند که مطابق با روند غالب باشند. اگر MACD به دنبال یک اصلاح مختصر در یک روند صعودی بلندمدت از بالای خط سیگنال خود عبور کند، به معنای ادامه پیدا کردن روند می‌باشد.

اگر MACD بعد از یک اصلاح در یک روند نزولی بلند مدت از زیر خط سیگنال خود عبور کند، معامله گران آن را یک سیگنال فروش در روند نزولی در نظر می گیرند.

به این نکته مهم توجه داشته باشید که در ابتدا باید روند را شناسایی کنید و سپس به کمک اندیکاتور MACD بدنبال نقاط ورود درجهت روند اصلی باشید.

نمونه ای از واگرایی

زمانی که اندیکاتور MACD سقف یا کف‌هایی را تشکیل می‌دهد که با قله و کف های مربوطه در چارت قیمتی متفاوت است واگرایی رخ می‌دهد.در واقع زمانی که اسیلاتور حرکات قیمت را تایید نکند یک واگرایی شکل می‌گیرد.توجه داشته باشید که واگرایی به تنهایی به معنی برعکس شدن روند و گرفتن پوزیشن معکوس نیست بلکه تنها یک تاییدیه برای استراتژی شما می‌تواند باشد.

هنگامی که MACD مجموعه ای از دو اوج نزولی را تشکیل می دهد( همانند شکل زیر) که با دو اوج افزایش قیمت مطابقت دارد، یک واگرایی نزولی شکل گرفته است. واگرایی نزولی که در طول یک روند نزولی بلندمدت ظاهر می‌شود، تأییدی بر ادامه روند احتمالی است.

برخی از معامله گران به دنبال واگرایی های نزولی در طول روندهای بلندمدت صعودی هستند زیرا می توانند نشان دهنده ضعف در روند باشند. با این حال، به اندازه واگرایی نزولی در طول یک روند نزولی قابل اعتماد نیست.

در نتیجه سعی کنید که واگرایی نمونه‌ای از واگرایی‌های RSI صعودی را در یک روند بلند مدت صعودی پیدا کنید و همچنین واگرایی نزولی را در یک روند بلند مدت نزولی بیابید.مثلا هرگاه یک روند صعودی بلند وارد فاز اصلاحی شد، معمولا پس از پایان اصلاح یک واگرایی صعودی رخ می‌دهد که نشان دهنده‌ی ادامه روند صعودی بلند مدت است.

معامله گران از اندیکاتور MACD برای شناسایی تغییرات در جهت یا شدت روند قیمت استفاده می کنند.اساسا، MACD به معامله گران کمک می کند تا تشخیص دهند که چه زمانی حرکت اخیر در قیمت سهام ممکن است نشان دهنده تغییر در روند اصلی آن باشد. این می تواند به معامله گران کمک کند تا تصمیم بگیرند چه زمانی یک موقعیت را وارد کنند، به آن اضافه کنند یا از آن خارج شوند.

اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال

واگرایی بین هیستوگرام MACD و قیمت تنها چند بار در سال در هر بازاری اتفاق می افتد اما تقریبا قدرتمند ترین پیام تحلیل تکنیکال را برای ما ارسال می کند.

این واگرایی نشان دهنده یک نقطه مهم بازگشتی است و سیگنال های فوق العاده و قدرتمند
خرید و فروش و صادر می کند. این حالت (سیگنال) در هر سقف و کف مهمی اتفاق نمی افتد اما زمانی که چنین سیگنالی مشاهده کردید می توان گفت که احتمالا یک بازگشت مهم در حال اتفاق افتادن است.

۱. زمانی که قیمت در طی یک روند صعودی به سقف های بالاتری می رسد اما هیستوگرام MACD یک سقف پائین تر از سقف قبلی اش شکل می دهد یک واگرایی نزولی ایجاد می شود یک سقف پائین تر در هیستوگرام MACD نشان می دهد که با وجودی که قیمت به یک سقف جدید دست یافته است گاوها از درون ضعیف شده اند.

۲. زمانی که ناگهان انرژی گاوها کم می شود و علاقه مندی خود را به حفظ روند فعلی از دست می دهند خرس ها آماده به دست گرفتن کنترل بازار هستند. واگرایی نزولی بین هیستوگرام MACD و نمودار قیمت بیانگر ضعف و سستی در سقف های بازار است. در زمانی که بیشتر معامله‌گران در انتظار عبور قیمت از آخرین سقف و ایجاد یک سقف جدید هستند این سیگنال فروش صادر می شود.

۳. زمانی که هیستوگرام MACD در دومین سقف پائین‌تری که تشکیل می‌دهد کاهش را شروع می‌کند و در همان حال قیمت به یک سقف جدید دست می یابد وارد یک معامله فروش شوید و حد ضرر را بالای آخرین سقف قرار دهید. مادامیکه قیمت با کاهش خود به کف های جدید می‌رسد و هیستوگرام MACD با کاهش رو به رو می‌شود تائیدی بر روند نزولی است.

اگر قیمت با کاهش خود یک کف پائین‌تر بسازد ولی هیستوگرام MACD کف‌های بالاتری ایجاد کند یک واگرایی صعودی پدید می‌آید که نشان می‌دهد با اینکه قیمت در حال کاهش است خرس‌ها ضعیف‌تر از چیزی هستند که به نظر می‌رسند و گاوها آماده به دست گرفتن کنترل بازار هستند. واگرایی صعودی بین هیستوگرام MACD و نمودار قیمت یک ناحیه مستحکم در کف بازار را به ما نشان می‌دهد. در زمانی که اکثر معامله‌گران از نزول بیشتر قیمت برای ساختن یک کف جدید بیمناک هستند این سیگنال خرید صادر می‌شود.

۴. زمانیکه قیمت یک کف پایین‌تر ایجاد می‌کند و هیستوگرام MACD یک کف بالاتر ایجاد می‌کند بخرید. حد ضرر را زیر آخرین کف قبلی قرار دهید.

آیا MACD یک اندیکاتور پیشرو است یا تاخیری؟

MACD یک شاخص تاخیری است. از این گذشته، تمام داده های مورد استفاده در MACD بر اساس عملکرد گذشته قیمت سهام است.

از آنجایی که بر اساس داده‌های گذشته است، لزوماً باید از قیمت آن عقب بماند. با این حال، برخی از معامله گران از هیستوگرام MACD برای پیش بینی زمان وقوع تغییر در روند استفاده می کنند. برای این معامله‌گران، این جنبه از MACD ممکن است به عنوان شاخص اصلی تغییرات روند آینده در نظر گرفته شود.

واگرایی در تحلیل تکنیکال (Divergence) ارز دیجیتال و بورس

تحلیل تکنیکال یکی از تحلیل‌های مهم و پرکاربرد در بازارهای مالی است. یکی از موضوعات پرکاربرد و محبوب آموزش ارز دیجیتال در مشهد، واگرایی در تحلیل تکنیکال است. همان‌طور که از اسم واگرایی مشخص است؛ زمانی رخ می‌دهد که جهت روند سهم با جهت روند یک اندیکاتور خاص مطابقت نداشته باشد (درواقع برعکس هم باشند). این اتفاق نشانه‌ای است برای معامله‌گران که با استفاده از این نشانه قادر هستند کسب سود کنند و یا خود را از ضررهای حتمی نجات دهند.

در برخی از مواقع تغییر روند بازار طوری است که بازار را از نقطه اوج به کف می‌رساند و با واگرایی این اتفاقات قابل پیش‌بینی هستند. از این رو توجه به هشدار واگرایی ضروری است. در این مقاله از آکادمی پارسیان بورس قصد داریم مفاهیم و انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال را عنوان کنیم. سپس نکات کلیدی استفاده از این روش را عنوان و مثال‌های واقعی برای فهم بیشتر شما عزیزان بیان کنیم. در نهایت شما با این مفهوم تکنیکال قوی خیلی بیشتر آشنا خواهید شد. پس برای فهم این موضوع با ما همراه باشید.

واگرایی در تحلیل تکنیکال چیست؟

در این بخش قصد داریم راجع به این موضوع که واگرایی در تحلیل تکنیکال چیست صحبت کنیم. به بیانی ساده واگرایی زمانی رخ می‌دهد که روند قیمت با یک شاخص و اندیکاتور یکی نباشد. برای مثال اگر اندیکاتور RSI روندی منفی را نشان دهد ولی قیمت روند مثبت داشته باشد. در این شرایط می‌توان گفت واگرایی رخ داده است. واگرایی به معامله‌گر هشدار می‌دهد که قیمت احتمالاً تغییر روند خواهد داد. هشدار واگرایی برای تریدرها از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا احتمال تغییر روند زیاد است.

واگرایی انواعی مختلفی دارد که در بخش‌های بعدی به انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال می‌پردازیم. اما سؤال اینجاست که از چه اندیکاتورهایی می‌توان برای پیداکردن واگرایی استفاده کرد. جواب این است که از تمامی اندیکاتورهای رایج برای تشخیص واگرایی می‌توان استفاده کرد اما یکی از اندیکاتورهای محبوب، RSI است. اما از اندیکاتورهای دیگری مثل مکدی (MACD) و OsMA نیز برای تشخیص واگرایی استفاده می‌شود.

انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال

در این بخش قصد داریم راجع به انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال صحبت کنیم. به طور کلی واگرایی به دو دسته نمونه‌ای از واگرایی‌های RSI نمونه‌ای از واگرایی‌های RSI واگرایی مخفی (Hidden Divergence) و واگرایی معمولی (Regular Divergence) طبقه‌بندی می‌شوند. هر کدام از این واگرایی‌ها به دو دسته مثبت و منفی طبقه‌بندی می‌شوند. برای آشنایی با مفهوم هر یک با ما همراه باشید.

واگرایی معمولی (Regular Divergence)

در این نوع واگرایی وقتی نمودار قیمت صعودی است و قیمت به قله جدیدی دست پیدا می‌کند، روند اندیکاتور بر خلاف آن است و با روند صعودی قیمت به قله بالاتری نمی‌رسد و قله جدید، پایین‌تر است. برای قیمت نزولی برعکس این عمل می‌کند نمودار قیمت با گذشت زمان به کف پایین‌تری می‌رسد ولی اندیکاتور کف بالاتری را تشکیل می‌دهد. در نتیجه این نوع واگرایی در تحلیل تکنیکال را می‌توان به دو دسته مثبت و منفی طبقه‌بندی کرد:

واگرایی منفی معمولی

در این نوع واگرایی نمودار شمعی قیمت بر اساس زمان صعودی است. برای بررسی این نوع واگرایی باید به قله‌ها نگاه کرد. نمودار قیمت به قله بالاتر (higher high) دست پیدا می‌کند در صورتی که نمودار اندیکاتوری مثل Rsi یا هر اندیکاتور دیگری قله پایین‌تری (lower highs) نشان می‌دهد. نمونه این واگرایی را می‌توانید در شکل زیر مشاهده کنید همان‌طور که مشخص است قیمت بعد از این واگرایی منفی، نزولی شده است.

واگرایی مثبت معمولی

این نوع واگرایی در تحلیل تکنیکال، نمودار شمعی قیمت بر اساس زمان روندی نزولی دارد. در این نوع واگرایی باید کف‌های قیمتی در نظر گرفته شود. به صورتی که در نمودار قیمت بر اساس زمان، قیمت به کف پایین‌تر (lower low) می‎رسد. این در حالی است که RSI یا هر اندیکاتور دیگر، کف جدید را بالاتر از کف قدیمی تشکیل می‌دهد.

واگرایی مخفی (Hidden Divergence)

تفاوت واگرایی مخفی و معمولی این است که در واگرایی معمولی از نوع مثبت نمودار قیمت زمان و اندیکاتورها، در کف روند نزولی بود ولی در واگرایی مخفی این اتفاق در کف روند صعودی می‌افتد. در ادامه بیشتر راجع به واگرایی مخفی و تفاوت آن با واگرایی معمولی صحبت می‌کنیم.

واگرایی مثبت مخفی

واگرایی در تحلیل تکنیکال از نوع مخفی و مثبت، کف روندِ صعودی در نظر گرفته می‌شود. چنین روندی در نمودار قیمت زمان کف جدیدی که تشکیل می‌شود از کف قبلی بالاتر است ولی عکس این اتفاق در اندیکاتور رخ می‌دهد. در این صورت واگرایی مثبت از نوع مخفی رخ داده است. همان‌طور که در شکل زیر مشاهده می‌کنید قیمت کف صعودی دارد ولی اندیکاتور عکس آن را نشان می‌دهد که در ادامه قیمت اندکی رشد داشته است.

واگرایی منفی مخفی

در این نوع واگرایی سقف روند نزولی در نظر گرفته می‌شود. اگر در یک روند نزولی سقف جدیدی که ایجاد می‌شود پایین‌تر از سقف قبلی باشد و عکس این موضوع در اندیکاتور رخ دهد در این صورت واگرایی در تحلیل تکنیکال از نوع منفی رخ داده است. همان‌طور که شکل زیر معلوم است روند نزولی سقف‌های پایین‌تر را تشکیل داده است ولی در اندیکاتور RSI این اتفاق نیفتاده است بنابراین واگرایی منفی تشکیل شده و بازار منفی شده است.

استراتژی خرید با استفاده از واگرایی

در این بخش قصد داریم راجع به استراتژی خرید با استفاده از واگرایی صحبت کنیم. سیگنال خرید در واگرایی زمانی است که واگرایی مثبت باشد. همان‌طور که گفته شد واگرایی می‌تواند از نوع مخفی یا معمولی باشد. در واگرایی مثبت معمولی نمودار قیمت زمان روندی نزولی داشته و کف پایین‌تر تشکیل می‌دهد اما در اندیکاتور عکس این قضیه رخ می‌دهد.

واگرایی در تحلیل تکنیکال از نوع مخفی مثبت، نمودار قیمت زمان روندی صعودی دارد و کف قیمت بالاتر تشکیل می‌دهد این در حالی است که در اندیکاتور عکس این قضیه رخ داده است. این دو واگرایی مثبت، سیگنالی برای خرید به‌حساب می‌آیند.

بنابر‌این تریدرها بهتر است در این زمان با توجه به استراتژی‌هایشان مثل خرید پله‌ای و… در کف سهم را خریداری کنند و منتظر صعود بمانند. البته در این شرایط پایبند بودن به حد ضرر لازم است زیرا هیچ سیگنالی قطعی نیست و ممکن است به ضرر منتهی شود.

استراتژی خروج از سهم به کمک واگرایی

در این بخش قصد داریم راجع به استراتژی خروج از سهم به کمک واگرایی در تحلیل تکنیکال صحبت کنیم. واگرایی منفی می‌تواند سیگنال محکمی برای خروج باشد. برای مثال یک اندیکاتور مثل شاخص قدرت نسبی (RSI) در نظر بگیرید. اگر قیمت روندی صعودی داشته باشد و سقفی بالاتر را تجربه کند اما اندیکاتور عکس این قضیه را نشان دهد آنگاه واگرایی منفی از نوع معمولی رخ داده است.

در روند نزولی اگر سقف جدید از سقف قدیمی پایین‌تر باشد و عکس این قضیه در اندیکاتور رخ دهد واگرایی منفی از نوع مخفی رخ داده است و این دو سیگنال قوی برای خروج از سهم به‌حساب می‌آیند. در این حین تریدر یا معامله‌گر با توجه به استراتژی‌هایش باید محدوده‌ای برای خروج در نظر بگیرد که اگر سهم روند نزولی به خود گرفت معامله‌گر سهم را بفروشد و درگیر روند نزولی و یا متحمل ضرر نشود و یا سود خود را از دست ندهد.

واگرایی در تحلیل تکنیکال در چارت‌های گذشته به‌راحتی قابل تشخیص هستند. برخی از واگرایی‌های منفی در نقاط اوج بازار وقتی همه در حال کسب سود هستند رخ می‌دهد. در این زمان‌ها حس سود و طمع برای کسب سود بیشتر اجازه نمی‌دهد که شما به سیگنال خروج از بازار توجه کرده و آن را بفروشید. اما در بازارهای مالی نباید احساساتی شد و خلاف استراتژی معاملاتی عمل کرد. احساساتی عمل کردن در این زمان‌ها موجب می‎شود سودی که کسب کرده‌اید از دست بدهید و حتی شاید متحمل ضرر شوید.

نکات مهم واگرایی در تحلیل تکنیکال

در این بخش قصد داریم نکات مهم واگرایی در تحلیل تکنیکال را بیان کنیم. به طور کلی واگرایی دلیلی بر تغییر روند نیست بلکه شاخصی است که به کمک آن می‌توان تغییر روند را پیش‌بینی کرد. اما ممکن است این پیش‌بینی غلط باشد و عکس این قضیه رخ دهد. اما باید این نکته را در نظر داشت واگرایی سیگنال محکمی است ولی دلیل بر این نیست که صد درصد جواب بدهد.

تحلیل‌گران ممکن است در تشخیص واگرایی مثبت و منفی دچار اشتباه شوند اما نکته‌ای که در واگرایی مهم است این است که از طریق کف روند واگرایی را تشخیص داده می‌شود نمونه‌ای از واگرایی‌های RSI یا سقف روند. اگر واگرایی در کف روند رخ دهد واگرایی مثبت و اگر واگرایی در سقف روند رخ دهد واگرایی منفی است. صعودی یا نزولی بودن روند دلیل بر واگرایی منفی یا مثبت نیست. در خصوص واگرایی مخفی و معمولی دقت کنید که به دلیل تشخیص غلط واگرایی متضرر نشوید.

واگرایی در تحلیل تکنیکال دلیل هر تغییر روندی نیست. علت‌های زیادی می‌تواند دلیل بر تغییر روند باشد که یکی از آنها واگرایی است.

در نمونه‌ای از واگرایی‌های RSI خصوص ارزهای دیجیتال و سهام‌های کوچک، باید در نظر داشت که الگوهای تکنیکالی که در این ارز یا سهام‌ها وجود دارند به‌اندازه الگوهایی که در بازارهای بزرگ‌تر مانند بیت‌کوین و سهام‌های بزرگ هستند؛ قابل اعتماد نیستند. دلیل آن این است که خریداران و فروشندگان کمتری به بازارهای کوچک‌تر علاقه‌مند هستند و این موضوع باعث می‌شود که در این بازارها مستعد نوسانات بد باشد. پس در این بازارها احتمال غلط شدن تحلیل‌ها وجود دارد.

استراتژی‌های ورود و خروج

اگر واگرایی در تحلیل تکنیکال از نوع مخفی مواجه شدید اگر در این واگرایی با یک روند بزرگ‌تر ‌همسو شدید این یک سیگنال قابل‌اعتمادتر و قوی‌تر به‌حساب می‌آید. برای مثال اگر چندین ماه است که روند بیت‌کوین صعودی است و یک واگرایی مخفی پیدا کردید می‌توان مشابه شکل زیر عمل کرده آن را به‌عنوان یک سیگنال خرید قوی لحاظ کنید و خرید را انجام دهید.

نکته مهم بعد از پیدا کردن نقطه ورود، انتخاب حد ضرر است. هر سیگنال مثبتی هرچقدر هم که قوی باشد ممکن است به شکست منتهی شده و برخلاف سیگنال عمل شود. این حد ضرر است که جلوی ضرر احتمالی را خواهد گرفت.

در کنار حد ضرر نیز باید حد سودهم در نظر گرفت در صورت سود، ممکن است ارز متحمل ضرر شود پس باید میزانی سود در نظر گرفته و به آن پایبند بمانید. تعیین حد سود به استراتژی معامله‌گر مربوط است و هر شخص با شخص دیگر ممکن است استراتژی متفاوتی داشته باشد.

چندین نمونه واگرایی در بازارهای مالی

یک نمونه خوب از واگرایی در تحلیل تکنیکال ارز بیت‌کوین است. بعد از سقف تاریخی 68 هزار دلار واگرایی منفی در تایم فریم هفتگی داشت. خیلی از تریدرها از این سقف تاریخی هیجان‌زده شدند و خرید کردند و یا ارز خود را برای طمع سود بیشتر نگه داشتند و به این واگرایی توجهی نداشتند. پس از این سیگنال فروش بیت‌کوین تغییر روند داد و به‌اندازه 70 درصد ریزش داشت. تریدرهایی که متوجه این واگرایی شدند با فروش ارزهای خود، سود کردند و یا خود را از ضرر حتمی نجات دادند زیرا پس از آن بیت‌کوین به کف 20 هزار دلار رسید.

نمونه دیگری از واگرایی در تحلیل تکنیکال، در سال ماه می سال 2017 واگرایی مثبت در تایم فریم روزانه در قیمت بیت‌کوین رخ داد، این واگرایی سیگنال خریدی برای خریداران شد و پس از آن بیت‌کوین در حدود 6 ماه بعد 700 درصد سود به سرمایه‌گذارانش داد و به قیمت 20 هزار دلار رسید. از این رو می‌توان از واگرایی به‌عنوان سیگنال خرید و یا فروش قوی عنوان کرد.

واگرایی در اوج تاریخی شاخص بورس تهران نیز سیگنالی برای ریزش سنگین این شاخص پس از آن بود. در تایم فریم روزانه بر روی شاخص 2 میلیون واگرایی وجود داشت که پس از آن شاخص بورس ریزش شدیدی کرد و سرمایه‌گذاران متحمل ضررهای سنگین شدند. واگرایی در شاخص بورس می‌توانست سیگنالی برای خروج از سهام باشد.

این مثال‌های واگرایی در تحلیل تکنیکال حاکی از آن است که اگرچه ممکن است بازار سقف تاریخی زده باشد و همه را هیجان‌زده کرده باشد ولی باید در بازار مالی کنترل احساس داشت. اگر در سقف شاهد واگرایی بودید با توجه به استراتژی خود از ارز یا سهام خود خارج شوید زیرا ممکن است بازار با نزولی شدید همراه باشد.

نتیجه‌گیری

در این مقاله در خصوص واگرایی صحبت کردیم و انواع آن را بیان کردیم. با خواندن این مقاله متوجه شدید که واگرایی در تحلیل تکنیکال چقدر به پیش‌بینی بازار کمک خواهد کرد و چقدر می‌تواند دقیق عمل کند. توجه به واگرایی تریدرهای زیادی را از ضررهای کلان نجات داده است. از این رو بهتر است این موضوع را به‌عنوان سیگنالی مهم در تحلیل‌هایتان در نظر داشته باشید. هیجانی عمل کردن در شرایط خوب بازار و توجه نکردن به این سیگنال ممکن است شما را متحمل ضرر کلان کند.

چگونه مانند یک حرفه ای با استفاده واگرایی معامله کنیم؟

آیا می خواهید بدانید که چگونه مانند یک حرفه ای با استفاده از واگرایی معامله کنید؟ من در اغلب مواقع بر اساس قوانین سیستم معاملاتی تاپ داگ (Top Dog) یا سیستم های دیگر, در معاملاتم از واگرایی بین اندیکاتورهای MACD, استوکاستیک (stochastic) یا RSI و قیمت استفاده می کنم. معامله با استفاده از واگرایی برای بسیاری از سیستم های سودآوری که من از انها استفاده کرده ام ضروری است.

یادگیری استراتژی معامله با واگرایی باید یکی از اولیت های اصلی هر معامله گری باشد.

در این مقاله قصد دارم برای شما توضیح دهم که واگرایی چیست , چکونه می توان از ان برای به دست آوردن یک جایگاه برتر در بازار استفاده کرد و چگونه
می توانید از این اطلاعات برای بالا بردن سطح معاملات خود استفاده نمایید.

واگرایی چیست؟

واگرایی در چارت های معاملاتی زمانی ایجاد می شود که حرکات قیمتی (پرایس اکشن) با حرکت اندیکاتورهای های مختلف مانند MACD, نوسانگر استوکاستیک , RSI و غیره متفاوت است. گمان می رود که واگرایی نشان دهنده کاهش ممنتومی است که هنوز در قیمت بازتاب پیدا نکرده است و می تواند نشان دهنده زودهنگام یک برگشت قیمت در اینده باشد.

برای مثال وقتی من از سیستم معاملاتی تاپ داگ استفاده می کنم به دنبال دوره هایی هستم که در انها قیمت, اوج های پایینتری را تشکیل می دهد در حالی که اندیکاتور نوسانگر استوکاستیک اوج های بالاتری را ایجاد میکند (واگرایی استوکاستیک صعودی) یا دوره هایی که قیمت , اوج های بالاتری را تشکیل می دهد اما اندیکاتور نوسانگر استوکاستیک اوج های پایین تر را تشکیل می دهد (واگرایی استوکاستیک نزولی).

من در اغلب مواقع از استراتژی معاملاتی واگرایی MACD استفاده می کنم (طبق تجربه ی من, MACD قدرتمندترین فرم واگرایی است). من با واگرایی RSI به ندرت معامله انجام می دهم اما ان هم می تواند درست همانقدر قدرتمند باشد البته تا وقتی که شما یک استراتژی معاملاتی داشته باشید که از ان به شکل مناسب استفاده نمایید.

چگونه با واگرایی MACD, استوکاستیک و RSI مانند یک حرفه ای معامله کنیم

در چارتهای زیر می توانید مثالهای خوبی از چگونگی معامله با واگرایی با اندیکاتورهای RSI, MACD و استوکاستیک و قیمت را مشاهده کنید. نکته کلیدی و اینکه چه چیزی حرفه ای ها را از معامله گر متوسط بازنده متمایز میسازد در چگونگی ترکیب استراتژیهای معاملاتی با دیگر استراتژیهای معاملاتی سوداور توسط حرفه ای ها است.

در زمان معامله با الگوهای واگرایی می توانید از انواع مختلف سیگنالهای معاملاتی پشتیبان استفاده کنید اما در این مقاله ما برای به دست اوردن ورودی های سواور , سیگنالهای حرکات قیمتی را با سیگنالهای واگرایی مان ترکیب خواهیم کرد. شما می توانید اموزش هایی در مورد هر یک از این سیگنالهای کندل را در دوره رایگان حرکات قیمتی من دریافت کنید.

در همه مثالهایی که در این مقاله گنجانده ام واگرایی صعودی به رنگ سبز و واگرایی نزولی به رنگ قرمز نشان داده شده است. اولین مثال , واگرایی MACD است که می تواند بین قیمت و خط MACD (ابی) یا هیستوگرام (خاکستری) رخ دهد. در تصویر زیر شما می توانید مثالهایی از چگونگی معامله با واگرایی بر اساس MACD را ببینید که اولین انها واگرایی خط MACD صعودی است.

معامله با واگرایی بر اساس MACD

الگوی هارامی (harami) صعودی در فرود پایینتر در قیمت تشکیل شده در حالی که خط MACD یک کف دوتایی ایجاد کرده است. گرچه الگوی هارامی به تنهایی نسبتا ضعیف است, ترکیب ان با واگرایی MACD به الگوی هارامی ما قدرت می دهد, الگوی هارامی مانند یک لیزر متمرکز بر نقطه ورودی برای معامله واگرایی MACD ما عمل کرده و نقاط ورودی را نشان میدهد.

دو مثال بعدی (بالا) واگرایی هیستوگرام MACD نزولی را نشان میدهد. در ابتدا قیمت یک اوج دو تایی تشکیل میدهد در حالی که هیستوگرام اوج های پایینتری تشکیل میدهد. سپس قیمت, سه اوج متوالی بالاتر را تشکیل میدهد و هیتسوگرام سه اوج متوالی پایینتر ایجاد میکند. در هر دو مورد ما الگوهای پوشای نزولی را برای کمک به تعیین زمان ورودمان استفاده کرده ایم.

معامله با واگرایی با اندیکاتور نوسانگر استوکاستیک و یک نمونه از واگرایی استوکاستیک

در چارت بالا دو نمونه از چگونگی معامله با واگرایی با اندیکاتور نوسانگر استوکاستیک و یک نمونه از واگرایی استوکاستیک را می بینید که باید انها را ندیده بگیرید. بیشتر معامله گران از واگرایی استوکاستیک از خط D% اهسته تر (خاکستری) استفاده می کنند گرچه برخی از تکنیک های معامله واگرایی مانند الگوهای “شانس دوم” که در دوره معاملات تاپ داگ اموزش داده شده است بر خط سریع K% (قرمز) هم اتکا دارند.

دو مثال اول واگرایی استوکاستیک نزولی با الگوهای کندل پوشای نزولی همراه بود که به ما در انتخاب نقطه ورودی دارای احتمال بالای موفقیت , کمک میکند. گرچه اخرین مثال در اوج دوم یا سوم دارای هیچ گونه الگوی با ارزش کندل نیست پس باید انها را ندیده بگیریم.

معامله با واگرایی با اندیکاتور RSI

اخرین چارت (بالا) دو مثال در مورد چگونگی معامله با واگرایی با اندیکاتور RSI را نشان میدهد. یادگیری چگونگی معامله RSI ممکن است دشوار باشد. شما متوجه خواهید شد که خط RSI به اندازه بسیار اندکی بالا و پایین می رود پس نمی توانید برای معامله واگرایی RSI خود فقط بر این اوج ها یا فرود های RSI تکیه کنید.

باید مطمئن شوید که اوج ها و فرودهایی که معامله واگرایی RSI خود را بر پایه ان استوار می کنید دارای اوج ها یا فرودهای قابل تشخیص در قیمت باشد. این در زمان نمونه‌ای از واگرایی‌های RSI معامله با MACD, استوکاستیک یا واگرایی RSI هم صدق میکند اما این مشکل در مورد RSI شدید تر است.

مثال اول واگرایی در چارت بالا, واگرایی RSI صعودی است که با یک الگوی کندل هارامی صعودی همراه بود. سپس ما یک مثال از واگرایی RSI نزولی داشتیم که با یک الگوی کندل پوشای نزولی همراه بود.

ممکن است متوجه شده باشید یا نشده باشید که همه این مثالهای واگرایی به یک دوره زمانی مشابه مربوط هستند. برخی معامله گران تمایل دارند این سه اندیکاتور را روی یک چارت قرار دهند. وقتی دو یا تعداد بیشتری از اندیکاتورها, به طور همزمان واگرایی را نشان بدهند معامله گران می توانند برخی از ورودیهای معاملاتی دارای احتمال بالای موفقیت را تشخیص دهند.

یادگیری در مورد چگونگی معامله با واگرایی , یک یادگیری قدرتمند است اما سیگنالهای واگرایی باید تنها به عنوان نشانگرهای فرصتهای معاملاتی احتمالی در نظر گرفته شود – نه برای خرید یا فروش.