استراتژی های معاملاتي Crossovers

نمودار جفت ارز یورو دلار همراه با میانگین متحرک

کاربردهای میانگین متحرک (MA)

میانگین متحرک (MA یا Moving Average) کاربرد زیادی در بازارهای مالی دارد. معمولاً معامله گران و سرمایه‌گذاران بازارهای فارکس و سهام از میانگین متحرک برای تعیین روند کلی بازار استفاده می‌کنند. وقتی‌که از میانگین متحرک استفاده می‌کنید، خیلی سریع نوسانات بی معنی یا به اصطلاح نویز بازار را کنار می‌گذارید و به روند اصلی بازار تمرکز می‌کنید. میانگین متحرک خیلی سریع و ساده نشان می‌دهد که روند بازار به چه شکلی است. با این حال، MA تنها برای داده‌های قیمتی استفاده نمی‌شود. شما می‌توانید از میانگین متحرک برای تمامی داده‌های مالی و با ارزش استفاده کنید.

کراس اور میانگین متحرک (استراتژی های معاملاتي Crossovers Crossover)

تقریباً تمام معامله گران فارکس، سهام، بیت کوین، طلا، نفت و … که با میانگین متحرک آشنا هستند، از این ویژگی میانگین متحرک استفاده می‌کنند. تئوری کراس اور (Crossover) خیلی ساده است: وقتی میانگین متحرک سریع به بالای میانگین متحرک کُند عبور می‌کند، یعنی روند به صعودی تغییر کرده و قدرت در دست خریداران است. یا وقتی‌که میانگین متحرک سریع به زیر میانگین متحرک کُند عبور می‌کند، یعنی روند به نزولی تغییر کرده است. منظور از میانگین سریع، میانگینی است که دوره یا period آن کوچک‌تر است (مثل EMA 20). در واقع کراس اور نشان می‌دهد که قیمت‌های اخیر بازار خیلی سریع‌تر از گذشته تغییر کرده‌اند. شما می‌توانید با تست و بررسی میانگین‌های مختلف با دوره‌های کندلی متنوع، میانگین مناسب برای نماد معاملاتی دلخواه را پیدا کنید و یا این‌که شما هم از دوره‌های کندلی رایج در بازار (۱۰، ۲۰، ۵۰، ۵۵، ۱۰۰ و یا ۲۰۰) استفاده کنید.

محدوده بالا/پایین میانگین متحرک

انواع مختلفی از میانگین‌های متحرک وجود دارد، مثل میانگین متحرک ساده، نمایی، وزنی و… . اما همه آن‌ها یک کار را انجام می‌دهند: بررسی میزان قدرت روند. به همین دلیل گاهی اوقات می‌توان تنها به کمک یک میانگین متحرک، قدرت روند بازار را تشخیص داد. وقتی‌که قیمت بالاتر از میانگین متحرک ۲۰ یا ۵۰ قرار دارد، به معنی وضعیت اشباع خرید است. هر چقدر فاصله قیمت از میانگین متحرک مورد نظر بیشتر باشد، میزان اشباع خرید هم بیشتر خواهد بود. معمولاً معامله گران مخالف روندی از این ویژگی میانگین متحرک برای ورود به معاملات بازگشتی استفاده می‌کنند. در مقابل اگر قیمت خیلی پایین‌تر از میانگین متحرک باشد، به احتمال زیاد در آینده نزدیک دوباره به میانگین متحرک باز خواهد گشت.

استفاده از میانگین متحرک در اندیکاتورهای تکنیکال

ازآنجایی‌که میانگین متحرک برای تعدیل داده‌ها طراحی شده، می‌توان از آن برای داده‌های غیر قیمتی هم استفاده کرد. میانگین‌های متحرک نویزهای قیمت را حذف می‌کنند و روند اصلی قیمت را مشخص می‌کنند. می‌توان از این ویژگی میانگین متحرک برای بررسی سایر داده‌ها هم استفاده کرد. به طور مثال اگر اندیکاتور تکنیکالی که استفاده می‌کنید بیش از حد نویز دارد، کافی است که میانگین متحرکی برای آن تعریف کنید. در این صورت نویزها و نوسانات بی‌معنی اندیکاتور حذف خواهد شد. با این کار تعداد سیگنال‌های کاذبی که اندیکاتورهای تکنیکال صادر می‌کنند هم کاهش خواهد یافت. شما می‌توانید از میانگین متحرک برای تعیین روند حجم معاملات هم استفاده کنید.

سه استراتژی رایج مکدی

در تحلیل تکنیکال ابزارهای زیادی جهت تحلیل بازارهای مالی وجود دارند. یکی از این ابزارها اندیکاتور مکدی (MACD) است.

آن استراتژی های خاص خود را دارد. لذا قبل از این که با این اندیکاتور کار کنید حتماً لازم است با استراتژی ‌های آن آشنا شوید تا بهتر بتوانید از آن بهره ببرید.

پس با این مقاله همراه باشید تا اطلاعات مفید و بسیار کاربردی راجع به این اندیکاتور را یاد بگیرید.

فهرست محتوای مقاله

متقاطع

عبور از صفر

وارونه سازی هیستوگرام

خط سیگنال

دنباله روی روند

سه استراتژی رایج مکدی

این استراتژی ها در تحلیل تکنیکال، توانایی‌ هایتان برای پیش بینی آینده ی بازار و استفاده از فرصت ‌های موجود در آن افزایش می دهند.

از جمله ی این استراتژی های رایج مکدی می توان به Crossovers (متقاطع)، Zero Crosses (عبور از صفر) و Histogram reversals (وارونه سازی هیستوگرام) اشاره کرد.

متقاطع

خط MACD و خط سیگنال در این استراتژی، به همان روشی صورت می گیرد که نوسان گیری به شکل تصادفی می تواند سیگنال های مورد نظرش را با کمک روش متقاطع به دست آورد.

وقتی سیگنال خرید در این استراتژی همانند بیش تر استراتژی ‌های متقاطع معین می شود که خط کوتاه تر در قسمت بالاتر از خط آهسته ‌تر که خط سیگنال است، جا به جا گردد.

خط کوتاه تر می تواند خط مکدی باشد. شما در این موقعیت باید انتظار یک پیشامد را داشته باشید که وضعیتی جدید را در بازار بورس ایجاد کند.

در روند های ضعیف، MACD با این موضوع مواجه است که از وقت ایجاد شدن یک سیگنال احتمالاً برگشت نرخ به یک نقطه وجود دارد. در واقع آن را یک سیگنال نادرست به شمار می آورند.

توجه داشته باشید که غالباً برای تحلیل تکنیکال نمودارهای قیمتی و جهت تأیید کردن سیگنال مورد نظرتان باید استراتژی های قابل اعتمادی را به کار ببرید.

استراتژی هایی قابل اعتماد هستند که به وسیله ی بررسی رفتار نرخ، کار خودشان را انجام می‌ دهند.

عبور از صفر

ممکن است وقتی که مکدی از زیر خط صفر گذر کند روند صعودی جدیدی در حال شکل گرفتن باشد. بالعکس زمانی که MACD از بالای خط صفر گذر کند و آن را قطع نمایند احتمالاً روند نزولی جدیدی در حال شکل گرفتن است.

دقت داشته باشید که عبور از صفر غالباً نسبت به استراتژی‌ های دیگر دیرتر سیگنال صادر می کند و معمولاً تریدرها با کمک آن سیگنال‌ های کمی دریافت می نمایند.

البته یکی از بزرگ ترین مزیت های استراتژی عبور از صفر این است که برگشت های از نوع نادرست کم تری دارد.

پس وقتی MACD از بالای خط صفر عبورکند، می توانید معامله تان را ببندید و برعکس وقتی آن از پایین خط صفر عبور نمایند، قادر خواهید بود معامله ای را باز کنید.

لذا در این روش باید احتیاط پیشه کنید زیرا ماهیت آن آهسته و همراه با تأخیر است. در واقع آن به این شکل است که در بازارهای پر سرعت سیگنال ها را خیلی کند می فرستد.

یعنی کاربرد آن بیش تر در ارائه ی سیگنال های برگشتی است که به شکل بلند مدت در تحلیل تکنیکال روی می دهند.

وقتی که در حال استفاده از روش عبور از صفر هستید باید این موضوع را بدانید که در چه زمانی باید از بازار، خارج شوید یا توقفی را انجام بدهید.

شکست خطوط روند حمایتی در نمودار قیمتی بیانگر لحظه ی مناسب برای خروج از معامله است و بالطبع شکست خطوط روند مقاومتی نشانگر وقت مناسب برای ورود به بازار هستند.

البته در این جا باید مواظب اصلاحات یا پولبک هایی هم که زده می شود، باشید.

وارونه سازی هیستوگرام

هیستوگرام یکی از مهم ترین بخش‌ های اندیکاتور MACD به حساب می ‌آید. پس باید آن را به خوبی مورد بررسی قرار دهید.

در نمودار هیستوگرام میله هایی وجود دارد که در آن فرق بین خط مکدی و سیگنال نشان داده شده است.

زمانی که حرکت نرخ در بازار به یک طرف باشد ارتفاع مرتبط با هیستوگرام افزایش می‌یابد و در هنگام حرکت آهسته ی بازار این ارتفاع کم تر می گردد.

در حقیقت هر چه فاصله ی میله های هیستوگرام از عدد صفر زیادتر باشد فاصله ی دو خط میانگین متحرکی را هم که روی چارت می ‌اندازید از هم بیش تر خواهد بود.

توجه داشته باشید که مخالف با استراتژی متقاطع، استراتژی هیستوگرام پیشروی برجسته است. استراتژی هیستوگرام بر مبنای استفاده از روندهایی است که شناسایی شده‌ اند لذا می توان از آن ها برای قرار دادن موقعیت ها به شکل پایه هایی کارآمد بهره برد.

به این معنا که این استراتژی پتانسیل انجام عمل قبل از شکل گرفتن روندهای واقعی بازار را دارد.

لذا شما زمانی که از این ابزار استفاده می کنید، قادر خواهید بود به موقع از بازار خارج شوید.

مواقعی هم است که شما فقط یک بار از بازار خارج می شوید و دوباره به آن محل وارد می گردید؛ دلیلش هم این است که معکوس شدن یا بازگشت در جهت عکس را MACD آغاز می‌ کند.

اصول شاخص مکدی

مکدی با میانگین متحرک بسیار دقیق تر می تواند عملکرد خود را نشان دهد.

قبل از کار با این اندیکاتور هم باید سیگنال هایش را دریابید تا قادر باشید از آن ها برای انجام عملیات تحلیلی به شکل صحیح استفاده کنید.

کراس زیرو اولین سیگنال مکدی است که در نمودار بهتر است علاوه بر خط مکدی، دو خطی که برای میانگین متحرک است را نیز رسم نمایید.

این کار به شفاف سازی روش کار MACD کمک زیادی می ‌کند.

توجه داشته باشید وقتی دو خط میانگین متحرک به هم می ‌رسند و یکدیگر را قطع می ‌کنند آن همان وقتی است که خط مکدی از قسمت زیر صفر گذر می ‌کند.

علاوه بر این هر وقت که دو خط میانگین متحرک همدیگر را قطع نمایند؛ یعنی تغییری در تکانه اتفاق افتاده است؛ لذا پتانسیل تشکیل شدن روند جدید وجود دارد.

با این توضیحات زمانی هم که خط مکدی بتواند خط صفر را قطع کند؛ یعنی تکانه ی روند کنونی در حال تغییر است و روند جدیدی شکل خواهد گرفت.

اما اصول شاخص مکدی یکی خط سیگنال و دیگری دنباله روی روند است.

خط سیگنال

زمانی که دیدید دو خط مکدی از هم دور می شوند نشانه ی این است که تکانه ی حرکت یا همان روند افزایش یافته و این امر سبب نیرومندتر شدن روند بازار می گردد.

بر عکس اگر مشاهده کردید خط های آن به همدیگر نزدیک می شوند به این معنا است که استحکام قیمتی به تدریج در حال از بین رفتن است.

دقت کنید که MACD فقط یک نوسانگر است و اطلاعات درستی از حرکت‌ های قوی را به شمانمی دهد. پس وقتی در روندی قوی هستید با عبور زیاد خط های مکدی، دچار سردرگمی نشوید.

یک نکته ی بسیار مهمی هم که باید در رابطه با این اندیکاتور مد نظر قرار دهید این است:

تا وقتی که خط های مرتبط به MACD در قسمت بالایی صفر قرار دارند و نرخ هم در قسمت بالاتر از خط های میانگین متحرک ۱۲ و۲۶ روزه قرار دارد حرکت قبلی ادامه خواهد داشت.

دنباله روی روند

دو خط مکدی وقتی به هم بسیار نزدیک و مقداری به صفر نزدیک ‌تر باشند یعنی تکانه ی حرکتی وجود ندارد.

دقت داشته باشید که میانگین های متحرک، در عملکرد به شکل مقاومت و حمایت هستند. زمانی که خطوط مکدی خیلی به هم نزدیک باشند احتمالا سیگنالی برای یک روند جدید به شمار می آیند.

در این بین وجود واگرایی های مکدی نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. در کل باید حواس شما به ادامه ی روند باشد و تحلیل هایتان را با دنباله روی روند انجام دهید.

جمع بندی استراتژی رایج مکدی

دانستید که مکدی یکی از اندیکاتورهایی است که در تحلیل تکنیکال کاربرد زیادی دارد و تریدرها زیاد از آن استفاده می کنند.

شما هم می‌ توانید از مکدی ساده یا مکدی هیستوگرام دار استفاده نمایید. البته وقتی مکدی هیستوگرام دارد، می ‌تواند اطلاعات بیش تری را در اختیار شما قرار دهد.

در کنار MACD برای بالا بردن دقت تحلیل تان می توانید از میانگین های متحرک ۱۲ و ۲۶ روزه استفاده کنید.

استراتژی رایج MACD وارونه سازی هیستوگرام، متقاطع و عبور از صفر است که باید به آن ها توجه ویژه ای داشته باشید.

مناسب ترین زمانی که باید از مکدی استفاده کنید مربوط به سبک معاملاتی و نظر خودتان است و هیچ کس نمی تواند زمان معینی را برای آن مشخص کند.

اما برای کسب اطلاعات بیش تر و راهنمایی های لازم در مورد اندیکاتور مکدی و اندیکاتورهای ترکیبی کاربردی با آن می توانید به شرکت آکادمی طهرانی مراجعه نمایید.

یا حتی می توانید از طریق تماس با تیم پشتیبانی این شرکت، سؤال ‌های خود را بپرسید و به صورت غیرحضوری مشاوره بگیرید.

سیستم ­های معاملاتی خودکار

سیستم ­های معاملاتی خودکار که به آن­ها سیستم معاملاتی مکانیکی، معامله الگوریتمی، معامله خودکار یا معامله سیستم نیز گفته می­شود – به معامله گران اجازه می­دهد تا قوانین خاصی را برای ورود و خروج معامله تعیین کنند که پس از برنامه­ریزی، به طور خودکار از طریق رایانه قابل اجرا است. در حقیقت، پلت فرم­ های مختلف گزارش می­دهند که 70٪ تا 80٪ یا بیش­تر سهام معامله شده در بورس­ های سهام ایالات متحده از سیستم­ های معاملاتی خودکار حاصل می­شود.

معامله گران و سرمایه گذاران می­توانند قوانین دقیق ورود، خروج و مدیریت پول را به سیستم ­های خودکار معاملاتی تبدیل کنند که به رایانه­ ها امکان انجام و نظارت بر معاملات را می­دهد. یکی از بزرگ­ترین جذابیت­ های استراتژی خودکار این است که می­تواند برخی از احساسات را از معاملات خارج کند زیرا معاملات به طور خودکار پس از برآورده شدن معیارهای خاص انجام می­شوند.

قوانین ورود و خروج معامله می­تواند بر اساس شرایط ساده ­ای مانند میانگین متحرک crossover باشد یا می­تواند استراتژی­های پیچیده ­ای باشد که نیاز به درک جامع زبان برنامه نویسی مخصوص پلت فرم معاملاتی کاربر داشته باشد. آن­ها هم­چنین می­توانند بر اساس تخصص یک برنامه نویس واجد شرایط باشند.

سیستم­ های معاملاتی خودکار معمولاً نیاز به استفاده از نرم­افزاری دارند که به یک کارگزار با دسترسی مستقیم متصل هستند و قوانین خاص باید به زبان اختصاصی آن پلت فرم نوشته شوند. به عنوان مثال پلت فرم TradeStation از زبان برنامه­ نویسی EasyLanguage استفاده می­کند. از طرف دیگر، پلت فرم NinjaTrader از NinjaScript استفاده می­کند. شکل زیر نمونه ­ای از یک استراتژی خودکار را نشان می­دهد که سه معامله را در طی یک معامله آغاز کرده است.

ایجاد “قوانین” معامله

برخی از پلت فرم­ های معاملاتی دارای “ویزاردهای” استراتژی سازی هستند که به کاربران اجازه می­دهد از لیست شاخص­ های فنی معمول در دسترس، مجموعه ­ای از قوانین را که می­توانند به طور خودکار معامله شوند، انتخاب کنند. به عنوان مثال کاربر می­تواند ثابت کند که معامله موقعیت long زمانی انجام می­شود که میانگین متحرک 50 روزه، از میانگین متحرک 200 روزه در نمودار پنج دقیق ه­ای یک ابزار معاملاتی به خصوص بگذرد. هم­چنین کاربران می­توانند نوع سفارش را وارد کنند (به عنوان مثال سفارش بازار یا سفارش محدود) و این­که چه زمانی معامله آغاز خواهد شد (به عنوان مثال، در بسته شدن bar یا باز شدن bar بعدی)، یا از ورودی­ های پیش فرض پلت فرم استفاده کنند.

با این وجود بسیاری از معامله گران، ترجیح می­دهند شاخص­ ها و استراتژی­ های سفارشی خود را برنامه ­ریزی کنند. آن­ها اغلب برای توسعه سیستم با برنامه نویس همکاری نزدیک می­کنند. اگرچه این کار معمولاً به تلاش بیش­تری نسبت به استفاده از ویزارد پلت فرم نیاز دارد، اما انعطاف­ پذیری بسیار بیشتری را امکان­ پذیر می­کند و نتایج می­تواند پاداش آورتر باشد. درست مثل هر چیز دیگری در دنیای معالاتی، متأسفانه هیچ استراتژی سرمایه­ گذاری کاملی وجود ندارد که موفقیت را تضمین کند.

پس از وضع قوانین، رایانه می­تواند بازارها را رصد کند تا بر اساس مشخصات استراتژی معاملاتی فرصت­ های خرید یا فروش را پیدا کند. بسته به قوانین خاص، به محض ورود معامله، هرگونه سفارش protective stop losseها، trailing stopها و اهداف سود به طور خودکار تولید می­شود. در بازارهای پر سرعت، این ثبت سفارش فوری می­تواند به معنای تفاوت بین ضرر اندک و ضرر فاجعه بار در صورت حرکت معامله در برابر معامله گر باشد.

مزایای سیستم ­های معاملاتی خودکار

لیست طولانی از مزایای داشتن نظارت کامپیوتری در بازار برای فرصت­ های معاملاتی و انجام معاملات وجود دارد از جمله:

به حداقل رساندن احساسات

سیستم­ های معاملاتی خودکار احساسات را در کل مراحل معاملات به حداقل می­رسانند. با تحت کنترل نگه داشتن احساسات، معامله گران معمولاً راحت­تر در برنامه می­مانند. از آن­جا که دستورالعمل ­های معاملاتی پس از احراز قوانین معامله به طور خودکار اجرا می­شوند، معامله گران نمی­توانند در مورد معامله تردید یا سوال کنند. علاوه بر کمک به معامله گرانی که می­ترسند “معامله ­ای را شروع کنند”، معامله خودکار می­تواند کسانی را که مستعد فروش بیش از حد هستند را محدود کند- و فروش را در هر فرصت معقول انجام دهد.

backtest

backtest برای تعیین ماندگاری ایده، قوانین معاملات را برای داده­های تاریخی بازار اعمال می­کند. هنگام طراحی سیستم برای معامله خودکار، همه قوانین باید مطلق باشند، و هیچ جای تفسیری ندارند. کامپیوتر نمی­تواند حدس بزند و باید دقیقاً به او گفت که چه کاری باید انجام دهد. معامله گران می­توانند این مجموعه قوانین دقیق را در پیش بگیرند و آن­ها را قبل از این­که در معامله زنده، پول بپردازند، بر روی داده­ های تاریخی آزمایش کنند. بازآزمایی دقیق به معامله­گران اجازه می­دهد تا یک ایده معاملاتی را ارزیابی و تنظیم کنند و انتظارات سیستم را تعیین کنند – یعنی متوسط مبلغی که یک معامله گر می­تواند برای هر واحد ریسک برنده شود (یا از دست بدهد).

حفظ نظم و انضباط

از آن­جا که قوانین معامله وضع شده و اجرای معامله به طور خودکار انجام می­شود، نظم و انضباط حتی در بازارهای بی ثبات نیز حفظ می­شود. نظم و انضباط اغلب به دلیل عوامل عاطفی مانند ترس از ضرر، یا تمایل به کسب سود کمی بیش­تر از معامله از بین می­رود. معامله خودکار کمک می­کند تا نظم و انضباط حفظ شود زیرا برنامه معامله استراتژی های معاملاتي Crossovers دقیقاً دنبال خواهد شد. علاوه بر این، ” pilot error” به حداقل می­رسد. به عنوان مثال، اگر سفارش خرید 100 سهم به عنوان دستور فروش، به اشتباه 1000 سهم وارد نشود.

یکی از بزرگ­ترین چالش­ ها در معامله، طرح معاملاتی و معامله طرح است. حتی اگر یک طرح معاملاتی بتواند سودآوری داشته باشد، معامله­ گرانی که این قوانین را نادیده می­گیرند، هرگونه انتظار سیستم را تغییر می­دهند. چیزی به عنوان برنامه معاملاتی وجود ندارد که 100٪ از زمان خود را برنده شود. به هر حال باخت بخشی از بازی است. اما ضرر و زیان می­تواند از نظر روانشناختی آسیب زا باشد، بنابراین معامله­ گری که دو یا سه معامله بازنده پشت سر هم داشته باشد ممکن است تصمیم بگیرد که از معامله بعدی صرف نظر کند. اگر این معامله بعدی برنده بود، معامله­ گر پیش از این هرگونه انتظار سیستم را از بین برده است. سیستم ­های معاملاتی خودکار به معامله ­گران این امکان را می­دهد تا با معامله طرح، سازگاری داشته باشند.

بهبود سرعت ورود سفارش

از آن­جا که رایانه ­ها بلافاصله به تغییر شرایط بازار پاسخ می­دهند، سیستم­ های خودکار به محض تحقق معیارهای معامله قادر به تولید سفارشات هستند. ورود یا خارج شدن از معامله چند ثانیه زودتر می­تواند تفاوت زیادی در نتیجه معامله ایجاد کند. به محض ورود به یک موقعیت، سایر سفارشات به طور خودکار تولید می­شوند، از جمله protective stop losse ها و profit target ها. بازارها می­توانند به سرعت حرکت کنند و رسیدن معاملات به profit target یا عبور از stop losse – قبل از ورود سفارشات، دلسردکننده است. یک سیستم معاملاتی خودکار از وقوع این امر جلوگیری می­کند.

متنوع کردن معامله

سیستم­ های معاملاتی خودکار به کاربر اجازه می­دهد تا همزمان چندین حساب یا استراتژی مختلف را معامله کند. این سیستم پتانسیل ایجاد ریسک بر روی ابزارهای مختلف و ایجاد یک حصار در برابر از دست دادن موقعیت­ ها را دارد. آن­چه انجام آن توسط انسان به طرز باورنکردنی چالش برانگیز است، به طور کارآمد توسط یک کامپیوتر در میلی ثانیه اجرا می­شود. این رایانه قادر به جستجوی فرصت­ های معاملاتی در طیف وسیعی از بازارها، تولید سفارشات و نظارت بر معاملات است.

جنبه مثبت

• معامله احساسی را به حداقل می­رساند
• backtest را امکان­پذیر می­کند
• نظم معامله­ گر را حفظ می­کند
• به چندین حساب اجازه معامله می­دهد

جنبه منفی

• خرابی­ های مکانیکی ممکن است اتفاق بیفتد
• نیاز به نظارت بر عملکرد دارد
• می­تواند عملکرد ضعیفی داشته باشد

اشکال در سیستم ­های معاملاتی خودکار

سیستم­ های معاملاتی خودکار دارای مزایای بسیاری هستند، اما برخی از اشکالات وجود دارد و معامله ­گران واقعی باید از آن آگاه باشند.

خرابی­ های مکانیکی در سیستم ­های معاملاتی خودکار

تئوری موجود در معاملات خودکار ساده به نظر می­رسد: نرم­افزار را تنظیم کنید، قوانین را برنامه­ ریزی کرده و معاملات آن را تماشا کنید. در حقیقت، معامله خودکار یک روش پیچیده معامله است، اما بی عیب نیست. بسته به پلت فرم معاملاتی، یک سفارش معاملاتی می­تواند بر روی یک کامپیوتر قرار بگیرد، نه یک سرور. معنای آن این است که در صورت قطع اتصال اینترنت، ممکن است سفارشی به بازار ارسال نشود. هم­چنین ممکن است بین “معاملات نظری” تولید شده توسط استراتژی و مولفه بستر ورود سفارش که آن­ها را به معاملات واقعی تبدیل می­کند، مغایرت وجود داشته باشد. بیش­تر معامله­ گران هنگام استفاده از سیستم ­های معاملات خودکار باید انتظار منحنی یادگیری را داشته باشند و به طور کلی ایده خوبی است که هنگام تصفیه فرآیند با اندازه­ های کوچک معامله شروع کنید.

نظارت بر سیستم ­های معاملاتی خودکار

اگرچه خیلی خوب است که کامپیوتر را روشن کنید و برای یک روز آن را رها کنید، اما سیستم­های معاملاتی خودکار نیاز به نظارت دارند. این به دلیل احتمال خرابی فناوری، مانند مشکلات اتصال، از دست دادن برق یا خرابی کامپیوتر، و اختلالات سیستم است. ممکن است یک سیستم معاملاتی خودکار ناهنجاری­ هایی را تجربه کند که می­تواند منجر به سفارشات اشتباه، سفارش­ های گمشده یا سفارشات تکراری شود. در صورت نظارت بر سیستم، می­توان این وقایع را به سرعت شناسایی و برطرف کرد.

بهینه ­سازی بیش از حد سیستم ­های معاملاتی خودکار

معامله­ گرانی که از تکنیک­ های backtest استفاده می­کنند، اگرچه مختص سیستم­ های معاملاتی خودکار نیستند، می­توانند سیستم­ هایی ایجاد کنند که روی کاغذ بسیار عالی به نظر برسند و عملکرد فوق­ العاده­ای در یک بازار زنده داشته باشند. بهینه ­سازی بیش از حد به اتصالات بیش از حد منحنی گفته می­شود که یک برنامه معاملاتی غیرقابل اعتماد در معامله زنده تولید می­کند. به عنوان مثال، می­توان یک استراتژی را برای دستیابی به نتایج استثنایی در داده ­های تاریخی که روی آن­ها آزمایش شده، تغییر داد. معامله ­گران گاهی اوقات به اشتباه تصور می­کنند که یک طرح معاملاتی باید نزدیک به 100٪ معاملات سودآوری داشته باشد یا هرگز نباید افت سرمایه را تجربه کنند تا یک برنامه مناسب باشد. به همین ترتیب، می­توان پارامترها را برای ایجاد یک طرح “تقریباً عالی” تنظیم کرد – که به محض استفاده در بازار زنده کاملاً از کار می­افتد.

از کلاهبرداری اجتناب کنید

در حالی که سیستم مورد نظر خود را جستجو می­کنید، به یاد داشته باشید: اگر خیلی درست به نظر می­رسد احتمالاً چنین است. کلاهبرداری­ های زیادی در جریان است. برخی از سیستم­ ها نوید سود بالایی را برای قیمت پایین می­دهند. بنابراین چگونه می­توانید قانونی یا جعلی بودن یک سیستم را تشخیص دهید؟ در این­جا چند نکته اساسی آورده شده است:

1. هر آن­چه را که باید قبل از پرداخت یا قرار دادن هرگونه وجهی برای یک حساب معاملاتی پرداخت کنید، دقیق بررسی کنید و همیشه سوال بپرسید. اگر این کار را نکنید، در آخر ممکن است ضرر کنید.
2. تحقیق خود را انجام دهید و مطمئن شوید که همه چیز را در مورد سیستم مورد نظر می­دانید. و قبل از تعهد حتماً شرایط و ضوابط را بخوانید.
3. آیا توصیفاتی وجود دارد که بتوانید بخوانید؟ سایت­ های شخص ثالث یا حتی سایت­ های نظارتی مالی را برای بازبینی بررسی کنید.
4. آیا سیستم با یک دوره آزمایشی همراه است؟ بسیاری از سایت­ه ای کلاهبرداری به شما امکان استفاده آزمایشی را نمی­دهند.

اتوماسیون مبتنی بر سرور

معامله ­گران این امکان را دارند که سیستم ­های معاملاتی خودکار خود را از طریق یک بستر معاملاتی مبتنی بر سرور اجرا کنند. این پلت فرم­ ها اغلب استراتژی­های معاملاتی را برای فروش ارائه می­دهند، بنابراین معامله­ گران می­توانند سیستم­ های خاص خود یا توانایی میزبانی سیستم­ های موجود را بر روی پلت فرم مبتنی بر سرور طراحی کنند. با پرداخت هزینه، سیستم معاملاتی خودکار می­تواند معاملات را پویش، اجرا و نظارت کند، با این که کلیه سفارشات در سرور قرار دارند. این امر اغلب منجر به ثبت سفارشات سریع­تر و قابل اطمینان­ تر می­شود.

قبل از خودکارسازی

به نظر می­رسد کلمه “خودکارسازی” کار را ساده ­تر می­کند، اما قطعاً چند نکته وجود دارد که باید قبل از شروع استفاده از این سیستم­ ها به خاطر بسپارید.

از خود بپرسید آیا باید از سیستم معاملاتی خودکار استفاده کنید؟ قول­ های به دست آوردن پول قطعاً وجود دارد، اما ممکن است بیش­تر از آن­چه فکر می کنید طول بکشد. آیا وضعیت شما بهتر از معامله دستی است؟ به هر حال، این سیستم­ های معاملاتی می­توانند پیچیده باشند و اگر تجربه­ ای نداشته باشید، ممکن است ضرر کنید.

بدانید که درگیر چه چیزهایی هستید و مطمئن شوید که زیر و بم سیستم را می­فهمید. این بدان معنی است که اهداف و استراتژی­های خود را قبل از اینکه به استراتژی­های معاملاتی پیچیده­تری روی بیاورید، ساده نگه دارید. و به یاد داشته باشید، هیچ رویکردی متناسب با همه وجود ندارد. شما باید استراتژی مورد نظر خود را، جایی که می­خواهید آن را اعمال کنید مشخص کنید و تنظیم کنید که چقدر می­خواهید متناسب با شرایط شخصی خود باشد. البته همه این­ها با اهداف نهایی شما همراه است.

خط سود در سیستم ­های معاملاتی خودکار

اگرچه به دلایل مختلف جذاب است، اما سیستم­ های معاملاتی خودکار را نباید جایگزینی برای معاملات دقیق در نظر گرفت. خرابی­ های فناوری ممکن است اتفاق بیفتد و به همین ترتیب، این سیستم­ ها نیاز به نظارت دارند. پلت فرم ­های مبتنی بر سرور ممکن است برای معامله ­گرانی که مایلند خطرات ناشی از خرابی مکانیکی را به حداقل برسانند، یک راه حل ارائه دهند. به یاد داشته باشید، قبل از تصمیم به استفاده از سیستم­ های معاملاتی خودکار، باید مقداری تجربه و دانش معامله داشته باشید.

این مقاله ترجمه شده توسط تیم آکادمی ایران ام کیو ال می باشد.

استراتژی های معاملاتي Crossovers

کانال ها مفهومی مهم در تحلیل تکنیکال و تحلیل قیمت هر گونه دارایی (مانند سهام، ارز رمزها و جفت ارزهای فارکس) است. در یک کانال میان دو بازه بالایی و پایینی جای می گیرد و میان این دو بازه از سوی پایین به بالا و از سوی بالا به پایین حرکت می کند و از این رو نقش حمایت و مقاومت را دارد.

میانگین متحرک جابجا شده چیست

میانگین متحرک یکی از اصلی ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که از فرمول ریاضی میانگین برای بدست آوردن جهت روند استفاده می کند. یکی دیگر از کاربردهای این اندیکاتور، نمایش سطوح حمایت و مقاومت است، به طوری که کندل های قیمت بالای خط میانگین متحرک باشند، نقش حمایت و زمانی که پایین پایین خط میانگین متحرک باشند، نقش مقاومت را ایفا می کند.

استراتژی معاملاتی: تقاطع دو میانگین متحرک نمایی

بهترین استراتژی ها، ساده ترین ها هستند. در این نوشته می خواهیم درباره یکی از بهترین، ساده ترین و اثبات شده ترین استراتژی های معاملاتی صحبت کنیم که از دو میانگین متحرک نمایی استفاده می کند. این استراتژی موسوم به Dual Exponential Moving Average Crossover یا DEMAC نیز شناخته می شود. البته باید در نظر داشته باشید که هیچ اندیکاتور کامل نیست و دارای خطاهایی نیز است. برخی از اندیکاتورها به صورت متاخر و برخی دیگر به صورت پیشرو هستند.

استراتژی معاملاتی اسکالپ: استوکاستیک و فیشِر

اسکالپ یکی از شیوه های معاملاتی رایج است که معماله گران در مدتی زمانی کوتاه و به اندازه تنها چند کندل به دنبال کسب سود هستند. اسکالپرها به ازای انجام هر یک از معامله های کوتاه مدت، سود کمی دریافت می کنند ولی با انجام تعداد زیادی معامله آنها در نهایت در روز سود بسیاری را کسب می کنند. به عبارت دیگر هر معامله سودی کم در زمانی کوتاه ولی در روز تعداد معامله زیاد و از این رو، کسب سود معقول و حتی زیاد را خواهان هستند.

مهم‌ترین نکات معامله جفت ارز یورو دلار EURUSD (بخش دوم)

اکنون می‌خواهیم نگاهی به چند استراتژی اساسی تکنیکال بیندازیم که اغلب در معاملات EURUSD استفاده می‌شود. مانند هر استراتژی تکنیکال، این استراتژی‌ها خالی از خطا نیستند، اما می‌توان از آن به عنوان نقطه شروع استفاده کرد تا بر اساس آن بتوانید ایده‌های خود را بسازید.

تقاطع میانگین متحرک سه‌گانه – Triple Moving Average Crossover

اولین استراتژی که بررسی می‌کنیم استراتژی کراس اور میانگین متحرک سه‌گانه است. میانگین متحرک به این شکل خیلی ساده محاسبه می‌شود: میانگین آخرین قیمت ۲۱ روز گذشته تا به امروز. جمع قیمت‌های بسته شدن را در یک دوره خاص (به طور مثال ۲۱ روزه) بر تعداد روزهای دوره (در این مثال بر ۲۱) تقسیم کرده و میانگین متحرک ۲۱ روزه به دست می‌آید. برای هر روز، میانگین متحرک به همین شکل محاسبه می‌شود. در این استراتژی سپس دو میانگین متحرک دیگر محاسبه می‌شود، یکی با دوره طولانی تر از ۲۱ روز و دیگری با دوره کوتاه تر از ۲۱ روز.

یک ترکیب رایج، دوره ۵۵ روزه و ۱۳ روزه است که با دوره ۲۱ روزه ترکیب می‌شود. وقتی میانگین متحرک ۱۳ روزه از پایین، میانگین متحرک ۲۱ روزه و ۵۵ روزه را قطع و به بالای آن صعود کند، سیگنال خرید صادر می‌شود. این سیگنال خرید فقط زمانی تأیید می‌شود که میانگین ۲۱ روزه به بالای میانگین متحرک ۵۵ روزه عبور کند.

نمودار جفت ارز یورو دلار همراه با میانگین متحرک

همانطور که در نمودار بالا می‌بینید وقتی بازار روند خنثی یا رنج دارد، این استراتژی چندان خوب عمل نمی‌کند. در نمودار فوق در دو مستطیل صورتی رنگ، قیمت در یک محدوده نسبتاً گسترده ولی به صورت افقی و بدون روند خاصی در هر دو جهت (بالا و پایین) حرکت کرده است. در این نمودار می‌توان دید که چگونه پس از اولین مستطیل صورتی در سمت چپ، استراتژی ما سیگنال فروش در اکتبر ۲۰۱۶ داده است و منجر به روند نزولی تا پایان سال ۲۰۱۶ شده است. سپس در محدوده مستطیل صورتی رنگ دوم قیمت با نوسانات بزرگی تا آوریل ۲۰۱۷ و باز بدون روند خاصی ادامه داشته است. در پایان آوریل ۲۰۱۷ هم می‌ توان سیگنال روند صعودی که از سوی این استراتژی صادر شده است را مشاهده کرد.

اعداد مربوط به طول دوره‌های زمانی هر میانگین متحرک را می‌توان تغییر داد و بهینه کرد، اما معامله گران باید مراقب انحنای متناسب با داده ها باشند. علاوه بر این هرچه بازه زمانی طولانی‌تر باشد، این استراتژی دقیق‌تر عمل می‌کند؛ می‌تواند بهترین گزینه برای معامله در نمودارهای تایم فریم روزانه باشد. اما در هنگامی که بازار روند خنثی دارد، این نوع استراتژیها که روندمحور هستند می‌توانند سیگنال اشتباه صادر کنند.

استراتژی شکست یا بریک اوت EURUSD – Breakout Strategy

استراتژی بعدی که به آن خواهیم پرداخت استراتژی شناخته شده‌ی بریک اوت یا شکست است که اگر با انضباط اجرا شود معمولا سودآور خواهد بود. این استراتژی را می‌توان در هر تایم فریمی استفاده کرد، اما برای این استراتژی به شکل‌گیری یک الگوی مستطیل کم عرض نیاز داریم. این الگو بیشتر در نمودارهای شمعی ۳۰ دقیقه ای و ۱ ساعته دیده می‌شود و بنابراین برای این تایم فریم‌ها مناسب‌تر است.

استفاده از تایم فریم دقیق یک انتخاب سلیقه‌ای است اما باید بدانید که نمودار ۳۰ دقیقه‌ای فرصتهای بیشتری به شما می‌دهد اما احتمال دارد که سیگنالهای اشتباه بیشتری ارائه دهد در حالی که نمودار ۱ ساعته فرصتهای کمتری به شما می‌دهد اما با سیگنالهای اشتباه کمتری همراه است.

این استراتژی ساده است. شما باید به دنبال شکل‌گیری الگوی مستطیلی باشید. این اتفاق معمولاً در کم نوسان‌ترین ساعات بازار رخ می‌دهد. یعنی معاملات اواخر بعداز‌ظهر به وقت نیویورک و آغاز معاملات به وقت توکیو. هنگامی که قیمت از محدوده مستطیل خارج می‌شود، یک بریک اوت یا شکست رخ می‌دهد و سیگنال خرید یا فروش صادر می‌شود. برای تأیید سیگنال، باید بدنه شمع (نه سایه) خارج از محدوده مستطیل بسته شود. وقتی بدنه شمع در بالای مسطیل بسته شود، سیگنال خرید و وقتی در زیر مستطیل بسته شود سیگنال فروش صادر می‌شود.

نمودار جفت ارز یورو دلار با تعیین سطوح شکست

در نمودار ۱ ساعته بالا می‌توانید مستطیل‌های مختلف سبز را مشاهده کنید که دوره‌هایی از حرکت قیمت در محدوده رنج یا خنثی را مشخص کرده است. می‌بینید که در سمت راست هر مستطیل ناگهان قیمت از محدوده مستطیل خارج شده و سیگنال خرید یا فروش صادر شده است. این استراتژی را می‌توان با محدودیت‌های دیگری ترکیب کرد. مانند تعیین حداکثر سقف سود ۳۰ ، ۴۰ یا ۵۰ پیپ یا محدود کردن معامله تا یک ساعت خاص از روز، به عنوان مثال ۲ بعد از ظهر به وقت گرینویچ. همچنین تأیید سیگنال را می‌توان با محدودیت های زمانی ترکیب کرد. به عنوان مثال ساعت باز شدن بازار لندن یا نیویورک به گونه‌ای که اگر جلسه معاملاتی مد نظر (در این مثال لندن یا نیویورک) تا باز نشود، سیگنال تأیید نشود و حتی با شکست مستطیل، به آن ورود نکرد.

جدول اخبار و رویدادها

نکته پایانی که در ارتباط با معامله EURUSD باید ذکر شود اخبار و رویدادها و تأثیر آن بر معاملات می‌باشد. گزارشات داده‌های اقتصادی که معمولاً بیشترین تغییرات را در بازار ایجاد می‌کنند، آنهایی هستند که نتایج آنها با آنچه بازار از قبل انتظار آن را داشت متفاوت است. باید دید روشنی از انتظاراتی که بازارها از یورو و دلار آمریکا دارند، به ویژه در مورد نرخ بهره، سطح اشتغال ایجاد شده و رشد تولید ناخالص داخلی داشته باشیم. هر داده‌ی جدیدی که متفاوت از میزان مورد انتظار باشد، می‌تواند باعث تغییرات ناگهانی و شدید قیمت و نرخ تبدیل ارزها شود.

همانطور که قبلاً اشاره شد سرمایه گذاران ترجیح می‌دهند ارزهایی را نگه دارند که به طور مثال نرخ بهره بالاتری دارند. با این حال اغلب ممکن است شاهد افزایش نرخ بهره به عنوان مثال در ایالات متحده باشیم ولی به محض اعلام این سیاست سقوط دلار آمریکا را مشاهده کنیم. علت آن این است که بازار پیش از انتشار این خبر، بیشتر از آنچه انتظار می‌رفته افزایش قیمت داشته است (و به اصطلاح اثر این خبر را پیش‌خور کرده است).

اگر بازار هم به خاطر افزایش نرخ بهره و هم به خاطر لحن هاوکیش‌تر بیانیه بانک مرکزی، از قبل افزایش قیمت داشته باشد و از این دو اتفاق فقط اتفاق اول رخ دهد، آن وقت خبر قطعی «افزایش نرخ بهره» انتظاراتی که بازار استراتژی های معاملاتي Crossovers پیشتر به استقبال آن رفته بود را برآورده نخواهد کرد.

همین وضعیت در مورد داده های اقتصادی نیز ممکن است رخ دهد. اگر بازار انتظار داشته باشد سطح اشتغال غیرکشاورزی ۱۸۰ هزار شغل اعلام شود اما دراقع ۱۱۰ هزار شغل اعلام شود، به احتمال زیاد شاهد افزایش فروش دلار آمریکا به نفع یورو خواهیم بود. گاهی وقتی برخی از داده های اقتصادی منتشر میشود، مانند سطح اشتغال غیرکشاورزی، موجب تغییر و تجدیدنظر در داده های ماه قبل می‌شود. اگر این تغییرات در اطلاعات ماه قبل در همان جهتی باشد که داده های ماه جاری آن را نشان می‌دهد، تأثیر آن بر بازار بیشتر خواهد شد. یعنی اگر در مثال فوق، سطح اشتغال بازبینی شده ماه قبل نیز کاهش یافته باشد، فروش دلار بیشتر خواهد شد. در حالی که اگر تغییرات در جهت افزایش سطح اشتغال باشد، آنگاه تأثیر آن بر بازار باید کاهش یابد.

جمع بندی

عوامل زیادی وجود دارد که معامله گر EURUSD باید از آنها آگاه باشد، زیرا داده های اقتصادی مهمی هستند که هر روز منتشر می‌شوند. چه روزانه معامله می‌کنید و چه بلندمدت معامله می‌کنید باید سعی کنید از تمام داده های اقتصادی مهم و بیانیه های بانک‌های مرکزی که منتشر می‌شوند، مطلع باشید.

اظهارنظرها و داده ها هم تأثیر فوری دارند، و هم می توانند روند میان‌مدت EURUSD را تحت تاثیر قرار دهند و این برای تصمیم گیری معامله گران میان‌مدتی حیاتی است. نوسانات ایجاد شده در ساعات جلسه معاملاتی اروپا و اولین ساعات کار نیویورک به طور معمول بهترین زمان قرار دادن سفارشات ورود در بازار است و معامله گران روزانه EURUSD می‌توانند در طول این ساعات استراتژیهای یک روزه (intraday) را به کار بگیرند. البته همیشه ترکیب کردن تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی برای ایجاد موثرترین استراتژی معاملاتی فکر خوبی خواهد بود.