موارد استفاده از ‌RSI در معاملات

اندیکاتور استوکاستیک، مومنتوم حرکت قیمت را اندازه گیری می کند، تصور کنید یک موشک به هوا پرتاب می شود، اگر این موشک بخواهد فرود بیاید باید خاموش شود و اگر می خواهد خاموش شود باید سرعت خود را کم کند، به همین ترتیب، وضعیت مومنتوم همیشه قبل از خود قیمت تغییر می کند.

پرایس اکشن (Price action) چیست و چه کاربردی دارد؟

پرایس اکشن، به بیان ساده، یک استراتژی معاملاتی است که به تریدر‌ها در بازارهای مالی، مخصوصا مارکت ارزهای دیجیتال، اجازه می‌دهد تا بازار را بخوانند و تصمیمات تجاری ذهنی خود را بر اساس حرکت‌های اخیر و واقعی قیمت و نه بر اساس شاخص‌های فنی اتخاذ کنند. در این مقاله از وبسایت ارز تودی قصد داریم معاملات پرایس اکشن را به بیان ساده برای شما بازگو کنیم.

پرایس اکشن چیست؟ (Price action)

پرایس اکشن قسمت مهمی از تحلیل تکنیکال است. این نوع تحلیل برای تریدر‌هایی که انتخاب‌های خود را بر اساس قیمت دارایی‌ها قرار می‌دهند، مناسب است. به هر حال، نوسانات قیمت در بازار‌های مالی باعث سود یا زیان می‌شود، بنابراین پیش‌بینی درست قیمت ارزهای دیجیتال و اوراق بهادار یکی از نشانه‌های موفقیت است.

نحوه خواندن پرایس اکشن

امواج روند و امواج پولبک که به‌عنوان امواج ایمپالس یا پیشرو و امواج اصلاحی نیز شناخته می‌شوند، هنگام معامله بر اساس حرکت قیمت تحلیل می‌شوند. هنگامی که تعداد امواج روند از امواج اصلاحی بیشتر باشد، روند پیشرفت می‌کند. تریدر‌ها به جهت تعیین روند، به سوئینگ بالا، سوئینگ پایین و یا مدت زمان موج‌های روند و پولبک نگاه می‌کنند. با توجه به این معیار‌ها، قیمت در طول یک صعود، سوئینگ‌های بالاتر وسوئینگ‌های پایین‌تری ایجاد می‌کند. عکس آن نیز برای قیمت نزولی صادق است. خطوط روند بین خطوط حمایت و مقاومت در نمودار قیمت شناور می‌شوند و قله‌ها بین آن‌ها قرار می‌گیرند.

به تصویر زیر که خطوط نمودار کندل استیک آمازون (AMZN) است نگاه کنید، این تصویر امواج اصلی بالا و پایین و تغییر روند نزولی و معکوس شدن به روند صعودی را نشان می‌دهد.

امواج قیمت همچنین می‌توانند الگو‌هایی مانند محدوده (امواج با اندازه مساوی در حال افزایش و کاهش)، مثلث (امواج قیمت در حال کوچک شدن و کوچک شدن) و دامنه افزایش (سوئینگ بالاتر و سوئینگ پایین‌تر) ایجاد کنند.

در واقع روند‌ها و الگو‌ها عضو اصلی در پرایس اکشن هستند. تریدر‌ها همچنین به نمودار‌های کندل استیک برای سطوح و الگو‌های عرضه و تقاضا توجه می‌کنند.

پرایس اکشن در فارکس

معاملات پرایس اکشن در همه بازار‌ها از یک قانون پیروی می‌کند. با این حال، نکاتی وجود دارد که دانستن آن‌ها مهم است. نکته اول این است که با وجود اینکه ارز‌های دیجیتالی ۲۴ ساعته در حال معامله هستند، اما بعضی از جفت‌های فارکس زمانی که بازر آن‌ها بسته است، حرکت کمتری دارند. در ادامه‌ی مقاله نحوه کار پرایس اکشن در بازار‌های مختلف مانند بازار‌های فارکس، سهام، شاخص و کالا را به شما آموزش می‌دهیم.

نحوه ترید عرضه و تقاضا به کمک پرایس اکشن

زمانی که فروشندگان زیادی وارد بازار می‌شوند، کاهش شدید قیمت و عدم بازگشت آن رخ می‌دهد که در آن مناطق عرضه قابل توجه است. تریدر‌ها باید مراقب این موارد باشند، زیرا ممکن است فروشندگان هنوز در اطراف باشند و در صورت افزایش قیمت آماده فروش باشند و قیمت را دوباره به پایین بکشند. در جایی که خریداران زیادی به بازار می‌پیوندند، مناطق تقاضا شکل می‌گیرد. قیمت بالا رفته و از آن به بعد کاهش نمی‌یابد. تریدر‌ها به دنبال این هستند که ببینند اگر قیمت به آن سطح بازگردد، آیا بعد از خرید مجدداً افزایش می‌یابد یا خیر.

الگو‌های معاملاتی پرایس اکشن

الگو‌های ادامه دهنده

این الگوها در طول یک روند ظاهر می‌شوند. فرض کنید روند صعودی است و یک مثلث تشکیل شده است. قیمت به دلیل روند صعودی به طور قابل توجهی و به صورت صعود به سمت بالا ‌می‌رود؛ زیرا روند صعودی است. همین موضوع در روند نزولی نیز صدق می‌کند. تکنیک این است که منتظر بمانید تا یک روند توسعه یابد، سپس منتظر بمانید تا یک الگو ظاهر شود، و در نهایت تنها در صورتی معامله کنید که قیمت در جهت روند از الگو خارج شود.

به مثال زیر توجه کنید:

الگو‌های ریورسال

زمانی که قوانین یک روند صعودی یا نزولی شکسته می‌شود، ریورسال پرایس اکشن رخ می‌دهد. وقتی یکی از این اصول اساسی نقض شود، روند دچار مشکل می‌شود. اگر هر دو معیار نقض شوند، بسته به اینکه کدام امواج مشاهده می‌شود، روند برمی گردد.

به یاد داشته باشید که یک روند صعودی با سوئینگ بالا و پایین‌تر، نشان دهنده یک خطر است. زمانی که یک سوئینگ پایین را پایین می‌آورد، اگر قیمت پس از آن به سوئینگ پایین‌تری نیز رسید، یک ریورسال اتفاق خواهد افتاد. البته این امر احتمال برگشت را رد نمی‌کند و باعث می‌شود روند صعودی از سر گرفته شود. داده‌ها فقط نشان می‌دهند که یک ریورسال ممکن است رخ دهد. نمودار بالا یک تغییر قیمت از یک روند صعودی به یک روند نزولی و سپس بازگشت به یک روند صعودی را نشان می‌دهد.

استراتژی‌های پیشرفته پرایس اکشن

استراتژی معاملاتی ریجکشن قیمت

زمانی که قیمت سعی می‌کند از یک سطح کلیدی عبور کند اما به دلیل اینکه نیروی کافی برای ادامه حرکت وجود ندارد، موفق به انجام این کار نمی‌شود، این موضوع به عنوان ریجکشن قیمت یا رد قیمت شناخته می‌شود. زمانی که این اتفاق رخ می‌دهد ممکن است حرکت خلافی انجام دهید. به همین دلیل در زمان ریجکشن قیمت به نکات زیر دقت کنید:

• قیمت به یک سطح بحرانی (عرضه، تقاضا، یا منطقه شکست الگو) نزدیک می‌شود.
• قیمت در حال نزدیک شدن است یا ممکن است در منطقه شکسته شود.
• هنگامی که حرکت قیمت شکسته می‌شود، قیمت به سمت دیگری می‌رود.
• کندل معمولاً لانگ تیل (long tail) دارد.
• فرصت برای ورود با حرکت قیمت به سمت دیگر فراهم می‌شود.

به پرایس ریجکشن در نمودار عرضه و تقاضای EUR/USD دقت کنید. کندل‌ها دارای لانگ تیل هستند، که نشان‌دهنده تلاش‌های شکست‌خورده قبلی است.

استراتژی پرایس اکشن رنکو (Renko)

نمودار‌های رنکو از آجر تشکیل شده‌اند که هر آجر زمانی ظاهر می‌شود که قیمت مقدار مشخصی افزایش یافته باشد. آجر‌ها فقط در زوایای ۴۵ درجه ظاهر می‌شوند و تا زمانی که برعکس شوند به همان رنگ باقی می‌مانند. هنگامی که قیمت دو آجر در جهت دیگر حرکت می‌کند، به این حالت ریورسال گفته می‌شود و جالب است بدانید که در بازار‌های پرطرفدار، نمودار‌های رنکو مؤثر هستند.

نکته: اگر نمودار رنکو همان رنگ را حفظ کرد و روند ادامه داشت، تریدر‌ها باید در معامله باقی بمانند. اما اگر معکوس شود، ممکن است زمان ترک معامله فرا رسیده باشد. بلوک‌های رنکوی بالا که برای ساختن نمودار تسلا ایجاد شده‌اند را در نظر بگیرید. این نمودار تریدر‌ها را در طول روند صعودی در ماه مارس نگه داشته است.

استراتژی پرایس اکشن اسکالپینگ

روش معاملاتی که در آن سود و زیان به سرعت انجام می‌شود و معاملات فقط چند دقیقه یا کمتر طول می‌کشند، اسکالپینگ گفته می‌شود. این روش مستلزم استفاده از ۳ تا ۵ پیپ حد ضرر و هدف ۵ تا ۱۰ پیپ در اسکالپینگ فارکس است. در بازار سهام، ممکن است برای به دست آوردن یا ریسک کردن چند سنت باشد. اسکالپینگ عبارت است از ورود و خروج سریع یک موقعیت به منظور سود بردن از نوسانات جزئی قیمت. نمودار‌های یک دقیقه‌ای معمولاً توسط اسکالپر‌ها استفاده می‌شود.

تکنیک اسکالپینگ به این صورت است که در جهت روند معامله کنید و در طی یک پولبک زمانی که قیمت شروع به حرکت به سمت عقب در جهت روند می‌کند، وارد شوید. تریدر‌ها معمولاً در این مواقع به دنبال الگو‌هایی مانند یک شمع در جهت روند، یک شمع را در جهت عقب نشینی هستند تا ورود کنند. در نمودار ۱ دقیقه‌ای Alcoa [AA]، فلش‌ها الگو‌های فراگیر را نشان می‌دهند که نشان‌دهنده ورود احتمالی است. در حالی که این یکی از نمونه‌های تکنیک اسکالپینگ است، ممکن است از هر یک از تاکتیک‌ها و اصول توصیف شده در پرایس اکشن استفاده شود.

استراتژی پرایس اکشن برای معاملات سوئینگ

یک استراتژی معاملاتی سوئینگ می‌تواند هر یک از تاکتیک‌های پرایس اکشن ذکر شده در بالا را در بر بگیرد. تریدر‌های سوئینگ، اغلب به دنبال تنظیمات معاملاتی در نمودار‌های ساعتی، ۴ ساعته و روزانه هستند، در حالی که ممکن است ورودی بازار خود را در نمودار‌های ۱۵ دقیقه یا ۵ دقیقه تنظیم کنند.

بیایید به نمونه‌ای از عرضه و تقاضا و همچنین معامله با روند نگاه کنیم. در این نمودار ۴ ساعته USD/CAD، یک رکود کلی وجود دارد. همانطور که می‌بینید، قیمت افزایش می‌یابد، در یک سوئینگ بالا قرار می‌گیرد، قبل از اینکه به بالاترین حد قبلی برسد، به یک روند نزولی کوتاه مدت سقوط می‌کند. از آنجایی که روند نزولی است، قیمت وارد منطقه عرضه می‌شود. در صورتی که قیمت وارد منطقه عرضه شود، از قیمت قبلی خود بالاتر می‌رود. اگر قصد خرید یک سهام را دارید، قبل از شکستن تثبیت به سمت نزولی، منتظر یک الگوی نزولی باشید تا قیمت تثبیت شود. فلش نشان دهنده شکست تثبیت است که در این مورد به سمت نزول پیش می‌رود.

حد ضرر و حد سود در معاملات پرایس اکشن

برای کنترل ریسک می‌توانید از گزینه حد ضرر استفاده کنید. زمان معاملات لانگ، یک حد ضرر یا استاپ لاس زیر آخرین سوئینگ پایین قرار می‌گیرد. برای معاملات شورت می‌توانید آن را در آخرین سوئینگ بالا قرار دهید. این امر از کاهش بیش از حد قیمت یا بالا رفتن بیش از حد در هر دو مورد جلوگیری می‌کند. هنگامی که آجر‌ها در نمودار‌های رنکو جهت معکوس و تغییر رنگ می‌دهند، می‌توانید از آن خارج شوید.

تریدر‌های پرایس اکش، باید سود خود را قفل کنند. این کار به چند روش امکان‌پذیر است. استفاده از نسبت ریسک به پاداش یکی از ساده‌ترین تکنیک‌ها است. اگر در معاملات اسکالپ ۰. ۰۵ دلار به ازای هر سهم ریسک کنید، ۰. ۱۰ دلار سود خواهید داشت.؛ یعنی نسبت ریسک به پاداش ۲: ۱ است. اسکالپینگ معمولاً با نسبت ۱. ۵: ۱ یا ۲: ۱ انجام می‌شود. تریدر‌های سوئینگ معمولاً از نسبت ۱: ۳ یا بیشتر استفاده می‌کنند. اگرچه هر تریدر خود می‌تواند این نسبت را تعیین کند.

یک روش دیگر خروج با استفاده از خود پرایس اکشن است. به این صورت که اگر معامله‌ای را به این دلیل شروع می‌کنید که بازار در حال کاهش است، تا زمانی که روند معکوس شود در آن بمانید. پس پرایس اکشن به نشانه‌هایی مبنی بر تغییر بازار، زمان خروج را مشخص می‌کند. اگر در زمان عرضه وارد می‌شوید، با تقاضا خارج شوید؛ و اگر نزدیک یک تقاضا وارد می‌شوید، نزدیک عرضه معامله را ترک کنید.

بهترین‌ اندیکاتور‌ها برای معاملات پرایس اکشن

معمولاً تریدر‌های پاریس اکشن از‌ اندیکاتور‌ها استفاده نمی‌کنند، مگر برای شناسایی حد ضرر، حد سود و سطوح ورود. ‌اندیکاتور‌ها می‌توانند به عنوان تأییدی برای آنچه تریدر‌ها در بازار مشاهدده می‌کند، عمل کنند.

اصلاحات فیبوناچی

در نمودار، اصلاح فیبوناچی از پایین به یک بالا (در یک روند صعودی) یا از بالا به یک پایین (در یک روند نزولی) رسم می‌شود. خطوط رسم شده نشان دهنده مکان‌هایی هستند که قیمت می‌تواند مجدداً افزایش یابد. سطوح ۲۳.۶ درصد، ۳۸.۲ درصد، ۵۰ درصد، ۶۱.۸ درصد و ۱۰۰ درصد هستند. پولبک‌ها در یک روند قوی معمولاً کم عمق هستند و در اکثر مواقع به ۳۸.۲ درصد می‌رسند. پولبک بیش از ۵۰ درصد و ۶۱.۸ درصد در اکثر روند‌ها رایج است.

نمودار بالا روند صعودی را نشان می‌دهد. ابزار اصلاح با استفاده از آخرین موج بالا ترسیم می‌شود. از آنجایی که قیمت در حال افزایش است، ۱۰۰ درصد در پایین حرکت و ۰ درصد در بالا قرار می‌گیرد. اگر قیمت در حال کاهش است، می‌توانید از استراتژی مخالف استفاده کنید و انتظار سقوط بیش از ۵۰ درصدی را داشته باشید. سپس، همانطور که قبلاً گفته شد، منتظر یک سیگنال ارز دیجیتال باشید. پس از سقوط قیمت به زیر سد ۶۱.۸ درصد، افزایش قابل توجهی به سمت صعود وجود دارد. این موضوع ممکن است، سیگنالی برای خرید باشد.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (RSI) موقعیت قیمت را در محدوده قیمتی ۱۴ دوره محاسبه می‌کند. قیمت زمانی که RSI در بالای ۷۰% قرار دارد، در محدوده بالا است. قیمت در محدوده پایین‌تر از جایی است که معاملات در ۱۴ بار قبلی زیر ۳۰٪ است. در طول روند‌ها، تریدر‌ها منتظر خروج قیمت از این مناطق برای تأیید معاملات هستند.

اگر RSI به زیر ۳۰ رسید و سپس از آن بالاتر رفت، تریدر‌ها سعی می‌کنند در طول یک صعود خرید کنند. هنگامی که RSI از ۷۰ بالاتر می‌رود و در طول یک رکود به پایین می‌آید، معامله گران به سمت معاملات شورت ‌می‌روند. نمودار نفت در مثال را در نظر بگیرید. در همان زمان که حرکت قیمت و اصلاح فیبوناچی نشانه ورود بود، RSI به زیر ۳۰ رفت و سپس دوباره به بالای صفحه بازگشت.

اسیلاتور تصادفی (اسکوکاستیک)

استوکاستیک جهت شناسایی نقاط عطف و تأیید سیگنال‌های پرایس اکشن استفاده می‌شوند. تقریباً مشابه با RSI است. دو خط در‌اندیکاتور تصادفی وجود دارد: استوکاستیک و خط سیگنال. از آنجایی که خط سیگنال یک میانگین متحرک تصادفی است، کندتر حرکت می‌کند.

تریدر‌هایی که به دنبال معامله سیگنال پرایس اکشن هستند، باید به دنبال تصادفی برای عبور از خط سیگنال باشد. آن‌ها باید منتظر بمانند تا سیگنال حرکت قیمت و استوکاستیک از خط سیگنال قبل از ورود به یک معامله لانگ افزایش یابد. در نمودار بالا، استوکاستیک اطلاعات قابل مقایسه‌ای را به RSI ارائه می‌دهد.

نتیجه پایانی

آیا معاملات پرایس اکشن سود‌آور است؟ سود، مانند هر روش یا ابزار معاملاتی دیگری، با نحوه استفاده از آن تعیین می‌شود. معاملات پرایس اکشن نشان داده است که برای بسیاری از سرمایه‌گذاران و معامله گران موفق سودآور بوده است. اما برای ترید‌هایی که تنها به نمودار‌ها نگاه می‌کنند و عناصر اساسی مانند شاخص‌های اقتصادی و اخبار مهم را نادیده می‌گیرند، ممکن است تأثیرات مثبت یا منفی را در معاملات خود تجربه کنند. با این حال به یاد داشته باشید که ترید‌های موفق در پرایس اکشن وجود دارند، اما برای تبدیل شدن به یکی از این افراد موفق یادگیری تاکتیک‌های پرایس اکشن و شناسایی روند‌ها، الگو‌ها و ریورسال‌ها الزامی است.

سوالات متداول

آنالیز Price Action چیست؟

پرایس اکشن، نوعی از تحلیل تکنیکال است که به دنبال دلیل رخ دادن اتفاقات مختلف در بازار است و به پیش‌بینی قیمت‌ها در بازار کمک می‌کند.

در تحلیل پرایس اکشن از چه ابزار‌‌هایی استفاده می‌شود؟

بیشتر تحلیل‌گران در آنالیز پرایش اکشن از ابزاری همچون میانگین متحرک،‌ خط روند و دامنه معاملاتی استفاده می‌کنند.

نکته: توجه داشته باشید این مقاله صرفا با هدف راهنمایی و آشنایی شما با پرایس اکشن نوشته شده است و ارز تودی مسئولیتی در مقابل تصمیمات یا عواقب مالی آن برای افراد ندارد.

فیلتر rsi زیر ۲۰ و بالای ۸۰ به همراه سیگنال خرید و فروش

فیلتر rsi بورس یکی از قدرتمند ترین ابزارها برای معامله گران در انواع بازارهای سرمایه ای محسوب می شود. این فیلتر بر اساس اشباع خرید یا اشباع فروش کار می کند و بیشتر سیگنال های خرید و فروش موفق خود را معمولا در بازارها یا سهم های متعادل (رنج) نشان می دهد. برای درک کارکرد فیلتر rsi بهتر است با خود اندیکاتور rsi آشنا شویم و کارکرد آن را بهتر درک کنیم.

Rsi اندیکاتوری در دسته اسیلاتورها یا نمایشگرها محسوب می شود که در هر کندل قیمتی عددی بین ۰ تا ۱۰۰ را نمایش می دهد. این که این اندیکاتور از چه فرمول های ریاضی ساخته شده است می تواند کمی حوصله سربر و غیر ضروری باشد. از این رو از توضیح این فرمول ها خودداری می کنیم.

Rsi اندیکاتوری است که بر اساس قدرت خرید یا فروش طراحی شده است. قدرت خرید مفهومی است که نشان می دهد خریداران در حال ایجاد فشار خرید هستند و به نوعی تقاضا در حال افزایش است. در این حالت می توان منتظر صعود قیمت ها بود. از طرف دیگر قدرت فروش نیز مفهومی کاملا عکس دارد. در واقع قدرت فروش نشان دهنده پیشی گرفتن عرضه از تقاضا است. در این حالت انتظار داریم که قیمت ها کاهشی شود.

بنابراین rsi نمودار و چارتی است که نسبت این قدرت ها به یک دیگر را نشان می دهد. هر چه چارت به سمت عدد ۱۰۰ حرکت کنند نشان دهنده بالا بودن قدرت خرید و هرچه به سمت صفر حرکت کند نشان دهنده قدرت فروش است.

قبل از این که بخواهیم به ادامه موضوع بپردازیم به این نکته توجه داشته باشید که تمامی اندیکاتورها که اسیلاتور هایی مانند rsi جزو آن ها هستند، سایه سایه ی قیمت ها محسوب می شوند. یعنی نه تنها شما برای آینده نمی توانید روی اندیکاتورها حساب کنید، بلکه برای تحلیل آخرین کندل نیز اندیکاتورها نمی توانند تحلیل مناسبی برای شما داشته باشند. اندیکاتورها تنها برای تحلیل رفتار گذشته سهم و شناخت روند حرکتی آن ها به کار می آیند. این مسئله ای است که باید در مورد rsi نیز به آن توجه ویژه ای داشته باشید.

اگر درباره بازارگردان در بورس اطلاعاتی ندارید حتما این مقاله را بخوانید

بالای ۸۰ و پایین ۲۰ در فیلتر rsi

همانطور که در عنوان این مقاله نیز کاملا مشخص است اعداد خاصی در rsi بیشتر مورد توجه قرار دارند. به طور کلی اعداد بالای ۷۰ درصد و اعداد پایین ۳۰ درصد در rsi معنی و مفهوم مهمی برای معامله گران دارد. این اعداد هر چه به ۱۰۰ یا صفر نزدیک تر می شوند اهمیت بالاتری پیدا می کنند، اما چرا؟

بیایید دوباره به مفهوم rsi نگاه کنیم. rsi بر اساس قدرت خرید و فروش در بازار طراحی شده است. قدرت خرید وقتی از حد ۷۰ درصد و قدرت فروش وقتی از حد ۳۰ درصد رد می شود عملا این مفهوم را همراه خود دارد که خریداران یا فروشندگان قدرت بیش از اندازه گرفته اند و به نوعی خط قرمز را رد کرده اند.

در کلام ساده تر فیلتر rsi به خوبی نشان می دهد که کدام سهم ها از حالت تعادل خارج شده اند و در آن ها قدرت خریدار یا فروشنده بیش از حد شده است. اما پیدا کردن این سهم ها به چه کار می آید؟ روی بهتر سوال این است که بپرسیم فهم این موضوع که یک سهم دارای قدرت خریدار یا فروشنده بیش از اندازه دارد چیست؟

برای پاسخ به این سوال باید به چند نکته مهم در ادامه اشاره کنیم. در واقع ما در rsi بالای ۷۰ و پایین ۳۰ عملا شاهد اشباع خرید یا اشباع فروش هستیم. اشباع خرید یا فروش بدین معنی است که معامله گران به صورت افراطی در حال افزایش قدرت خرید یا فروش هستند. زمانی که این افراط رخ بدهد عملا فیلتر rsi نشان می دهد که احتمال برگشت روند وجود دارد.

در کلام ساده تر اگر بخواهیم بگوییم، فیلتر rsi بالای ۷۰ یا موارد استفاده از ‌RSI در معاملات پایین ۳۰ نشان می دهد که احتمال تغییر روند سهم وجود دارد. این احتمالا در اعداد بالای ۸۰ و پایین ۲۰ بیشتر می شود. از این رو بسیاری برای اطمینان بیشتر به دنبال فیلتر rsi بالای ۸۰ و پایین ۲۰ هستند.
اما سوال مهم دیگر این است که چرا در اشباع خرید یا فروش احتمال تغییر روند وجود دارد؟ در ادامه سعی می کنیم به این سوال پاسخ دهیم.(در ادامه توصیه میکنم مقاله فیلتر بورس را هم مطالعه نمایید)

یک روند هیچگاه برای ابد پایدار نیست!

مهمترین و شاید ساده ترین مفهومی که می تواند در درک اشباع خرید و فروش به ما کمک کند، پایدار نبودن یک روند تا ابد است. در واقع اولین درسی که تمامی مدرسان حوزه بورس و سرمایه به آن تاکید بسیاری دارند این است که یک روند صعودی، نزولی یا حتی رنج نمی تواند تا ابد ادامه دار باشد. هر چقدر از عمر یک روند می گذرد، گرچه اعتبار بیشتری پیدا می کند اما کم کم ناپایدارتر می شود و احتمال تغییر روند پیدا می کند.

فیلتر rsi در سایت tsetmc با استفاده از معادلات مختلف مشخص می کند که یک روند از کدام نقطه شروع به ناپایداری می کند و احتمال تغییر روند در آن بیشتر می شود. این نقاط در rsi با اعداد ۳۰ و ۷۰ مشخص شده است. هر چه rsi به صفر یا صد نزدیک تر شود ناپایداری چارت و احتمال تغییر روند بیشتر می شود.

نکته مهمی که باید به آن توجه داشته باشید این است که فیلتر rsi تنها ناپایداری چارت را مشخص می کند و از ادامه روند آن اطلاع دقیقی در اختیار معامله گر قرار نمی دهد. ممکن است این تغییر روند تنها یک اصلاح جزئی باشد و یا این که این تغییر روند به طور کلی یک حرکت سقوطی یا صعودی جدید باشد. بنابراین تنها نباید به rsi اعتماد کرد. استفاده از خطوط روند در اسیلاتور و در خود نمودار قیمتی می تواند بسیاری از حقایق را مشخص کند.

همچنین در نظر داشته باشید که فیلتر rsi در روند های رنج بهترین سیگنال های خرید یا فروش را مشخص می کند. در روند صعودی تنها می توان به اشباع خرید ( اعداد بالای ۷۰ ) و در روند نزولی تنها می توان به سیگنال خرید ( اعداد پایین ۳۰ ) اعتماد کرد.

آموزش کامل اندیکاتور RSI

Relative strength index ِ یا به اختصار RSI، اندیکاتوریست برای مشخص کردن میزان فروش و خرید یک دارایی و همچنین تشخیص قدرت خریداران و فروشندگان در بازار که توسط جی ولز وایدر در سال ۱۹۷۸معرفی شد. این اندیکاتور به تصمیم گیری برای خرید و فروش کمک می‌کند.
شاخص قدرت نسبی (RSI)در واقع یک نوسان‌نگار است که نشان می دهد چه زمانی ممکن است یک دارایی بیش از حد خرید یا بیش از حد فروخته شود. اندیکاتور این کار را با مقایسه عملکرد قیمت در یک دوره زمانی انجام می دهد – معمولاً یک دوره ۱۴ کندلی – که اندیکاتور را قادر می سازد نشان دهد که قیمت به طور غیرعادی بالا یا پایین شده است.
به این ترتیب، می توان از آن برای تعیین زمان پایان یافتن یک روند فعلی یا زمانی که یک روند جدید در حال شکل گیری است استفاده کرد.
RSI برای معامله گرانی مفید است که به دنبال زمان بندی برای ورود و خروج از بازار هستند تا حداکثر سود را قبل از افزایش یا کاهش قیمت به دست آورند.

ساختمان RSI

نوسانات قدرت بازار در RSI بین دو سطح ۰ تا ۱۰۰ اتفاق می‌افتد. در این بین، دو سطح کلیدی ۳۰ و ۷۰ را به (در حالت استاندارد) ترتیب سطوح اشباع فروش و اشباع خرید در نظر گرفته می‌شود. هرگاه مقدار RSI از عدد ۳۰ کمتر شود به این معنی است که شاهد فروش های افراطی در بازار هستیم و امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود دارد، پس وقت خرید است. همچنین عبور RSI از سطح ۷۰ به سمت بالابه معنای انجام خرید های افراطی در بازار بوده که در نهایت این خرید ها ممکن است هر لحظه به پایان رسیده و شاهد نزول قیمت باشیم. این یعنی وقت فروش است.
تصویر زیر RSI را در نمودار نشان می دهد:

همانطور که می‌بینید، نشانگر زیر نمودار ظاهر می‌شود و از یک خط تشکیل شده است که بین دو سطح – ۰ و ۱۰۰ حرکت می کند. در وسط نمودار، سطح ۵۰ قرار دارد.

شاخص RSI یک شاخص نوسانی است که نشان می دهد چه زمانی ممکن است بازار بیش از حد در خرید یا فروش یک دارایی داشته باشد.

طرز کار RSI

اساس کار اندیکاتور RSI بر فرمول زیر بنا شده است:

RSI = 100- 100/(1+RSI)

RS=( کندله N دوره یک پایانی قیمتهای مثبت تغییر میانگین )/(کندله N دوره یک پایانی قیمتهای منفی تغییر میانگین)

مطالب مرتبط: اندیکاتور چیست؟

استفاده از سطح ۵۰ برای نشان دادن قدرت خرید و فروش

حرکت بالای ۵۰ نشان می‌دهد که معامله‌گران بیشتر تمایل به خرید دارایی دارند که دراینصورت موجب بالا رفتن قیمت می‌شوند.از طرفی ریزش RSI به زیر سطح ۵۰ نشانگر این است که معامله گران بیشتری در حال فروش داریی خود هستند که باعث کاهش قیمت می‌شوند. بنابراین عبور قیمت از این سطح خود می‌تواند سیگنالی برای خرید و فروش باشد. ما پیشنهاد می‌کنیم در کنار سایر نشان ها مانند کندل پترن ها و خطوط حمایت و مقاومت استفاده شود.

RSI بالای سطح ۵۰، نشان دهنده خریداران بیشتر در بازار است.

مطالب مرتبط: آموزش اندیکاتور CCI

استفاده از سطح ۳۰ و ۷۰ برای مشاهده شرایط خرید و فروش بیش از حد

معامله گران به این سطوح توجه ویژع دارند زیرا زمانی که RSI به سطوح ۳۰ یا ۷۰ نزدیک می‌شود نشانگر این است که خرید یا فروش دارایی رو به اشباع میرود است و این یعنی احتمال برگشت قیمت بالاست.
وقتی خط بالای ۷۰ باشد، احتمالاً یک روند صعودی به پایان می رسد.

این در نمودار زیر نشان داده شده است:

RSI به بالای ۷۰ حرکت می کند که احتمال میرود روند صعودی به پایان برسد.

وقتی خط زیر ۳۰ باشد، احتمالاً یک روند نزولی به پایان می‌رسد که در نمودار زیر نشان داده شده است:

RSI به زیر ۳۰ حرکت می‌کند.

هنگامی که خط RSI شروع به نزدیک شدن به سطح ۳۰ می کند، احتمالاً روند نزولی در حال پایان است. هنگامی که خط RSI شروع به نزدیک شدن به سطح ۷۰ می کند، این احتمال وجود دارد که روند صعودی در حال پایان یافتن باشد.

بیشتر معامله گران حرفه ای با ورود RSI به مناطق اشباع (۷۰ – ۳۰) در انجام یک معامله شتابزده عمل نمی‌کنند و برای کمتر کردن ریسک واطمینان خاطر منتظر خروج RSI از این نواحی می‌شوند. نقطه خروج RSI از سطوح اشباع خود می‌تواند نشانگر خوبی برای یافتن روند قبلی باشد.

خروج RSI از سطح ۷۰ و ریزش قیمت

مطالب مرتبط: آموزش اندیکاتور MFI

تغییر تنظیمات RSI

شما می‌توانید تنظیمات RSI را تغییر دهید تا آن را بیشتر یا کمتر نسبت به تغییرات قیمت حساس کنید.

افزایش تنظیمات باعث می‌شود RSI حساسیت کمتری نسبت به رفتار قیمت داشته باشد و در موارد کمتری دارایی به عنوان بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد شناسایی شود. این بدان معنی است که تشخیص تغییرات در جهت روند دشوارتر است اما در اینصورت قادر به دریافت سیگنالی دقیق‌تر، شکار روند های بزرگتر و در نتیجه سود بیشتری خواهید بود.

نمودار زیر تأثیر افزایش تنظیم به ۲۸ را نشان می دهد:

همانطور که می بینید، اندیکاتور مطلقا سناریوی خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد را نشان نمی دهد (یا در بازه های بزرگتر نشان می‌دهد)، و این اندیکاتور را تا حد زیادی بی اثر می کند.

در نمودار زیر می بینیم، وقتی تنظیمات کاهش می یابد، RSI حساس تر می شود:

در این مثال، با تنظیم بر روی نصف نرخ استاندارد، خط نشانگر اغلب بین خرید بیش از حد و فروش بیش از حد تغییر می کند.

کاهش تنظیمات به شما این امکان را می دهد که شرایط خرید و فروش بیش از حد را خیلی زودتر شناسایی کنید، با این حال، این امر همچنین منجر به سیگنال های نادرست بیشتر می شود.

اکثر معامله گران تنظیمات استاندارد را از ۱۴ تغییر نمی دهند، زیرا این سطحی است که مفیدترین و قابل اعتمادترین اطلاعات را به آنها می دهد.

واگرایی، نشانی دیگر برای ورود و خروج

همانطور ک می‌دانید RSI اندیکاتوریست برای سنجش قدرت خرسها و گاوها در بازار، بنابراین در مواقعی که قدرت با قیمت همراه نباشد واگرایی بوجود می‌آید. از واگرایی ها میتوان سیگنالهای خوبی برای تشخیص جهت ادامه روند بازار گرفت. بدین صورت که در واگرایی ساده اندیکاتور و در واگرایی مخفی قیمت منبع سیگنال برای ادامه روند قیمت بکار برده می‌شوند.
در تصویر زیر نمونه ای از واگرایی ساده را میتوان مشاهده نمود.

Eth/usdt در تایم فریم ۱ ساعته. همانطور که مشاهده می‌شود عدم توانایی اندیکاتور در تشکیل سقف بالاتر در روند صعودی که در ادامه موجب کاهش قیمت شده است.

یک نمونه واگرایی مخفی و اینبار عدم توانایی اندیکاتور در تشکیل دره بالاتر در روند صعودی که در ادامه قیمت به مسیر خود ادامه می‌دهد.

استراتژی با RSI

اندیکاتورRSI گرچه از طریق نواحی اشباع خرید و فروش و واگرایی به پیش بینی ادامه روند قیمت کمک میکند اما با دقت در جزییات آن میتوان به نشانه های دیگری دست بیافت که در کنار پرایس اکشن روشی بسیار خوب برای معامله گری ایجاد می‌کند.
RSI نیز مانند نمودار قیمت در دل خود پرایس اکشن دارد، یعنی با دقت درآن میتوان نواحی حمایت و مقاومت و خطوط روند را مشاهده نمود. پس میتوان نتیجه گرفته این سطوح کلیدی و خطوط روند در عملکرد قیمت تاثیر‌گذار هستند. همچنین در بروزرسانی اخیر، RSI از یک میانگین متحرک نیز بهره میبرد که می‌تواند در تشخیص روند اندیکاتور کمک کند.

شکسته شدن خط روند RSI در حالی که قیمت هنوز در روند صعودی خود باقیست، که نشانیست از سوی اندیکاتور قبل از ریزش قیمت.

جمع بندی

اندیکاتور RSI یک نوسانگر است که نشان می‌دهد چه زمانی ممکن است بازار یک دارایی بیش از حد خرید یا فروش شود.
RSI بین دو سطح حرکت می‌کند – ۰ و ۱۰۰، بعلاوه خط ۵۰ در وسط برای تشخیص قدرت نسبی بازار.
RSI نشان می‌دهد که وقتی بالای خط ۵۰ حرکت می‌کند، خریداران بیشتری در بازار وجود دارد. همچنین وقتی که به زیر خط ۵۰ می‌رود، تعداد فروشندگان بیشتری در بازار وجود دارد.
فرورفتن RSI به زیر سطح ۳۰ ، بیانگر این است که دارایی بیش از حد فروخته شده است و روند نزولی احتمالاً پایان می‌یابد.
وقتی RSI به بالای ۷۰ می‌رود، بیانگر این است که دارایی بیش از حد خرید شده است و روند صعودی احتمالاً پایان می‌یابد.
معامله‌گران می‌توانند تنظیمات را تغییر دهند تا اندیکاتور بیشتر (یا کمتر) نسبت به حرکت قیمت حساس باشد.
افزایش تنظیمات باعث می‌شود نشانگر حساسیت کمتری داشته باشد و موارد کمتری از شرایط خرید بیش از حد و فروش بیش از حد را نشان دهد.
کاهش تنظیمات نشانگر را حساس‌تر می‌کند و موارد بیشتری از شرایط خرید و فروش بیش از حد را نشان می‌دهد، اما سیگنال‌های نادرست بیشتری ارائه می‌دهد.
تنظیم استاندارد ۱۴ دوره به طور کلی بهترین نتایج را می‌دهد و بنابراین معامله گران به ندرت تنظیمات RSI را تغییر می‌دهند.

اندیکاتور RSI (Relative Strength Index)

در مقاله انواع اندیکاتورها، به دسته‌بندی کلی انواع اندیکاتورهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال پرداختیم. یکی از این دسته‌بندی‌ها، مرتبط با اندیکاتورهای قدرت نسبی (Relative Strength Indicators) می‌باشد که از اصلی‌ترین اندیکاتورهای این دسته، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا RSI می‌باشد. در این مقاله مفصلاً به بررسی این اندیکاتور می‌پردازیم.

RSI چیست؟

با توجه به توضیحات مقاله انواع اندیکاتورها، RSI یک اسیلاتور پیشرو در دسته‌بندی اندیکاتورهای قدرت نسبی می‌باشد. البته در برخی از بررسی‌ها، این اندیکاتور در دسته‌بندی اندیکاتورهای تکانه (Momentum Indicators) طبقه‌بندی می‌شود. به طور کلی، این اندیکاتور تکنیکال با اندازه‌گیری دامنه تغییرات قیمتی اخیر ، به ارزیابی وضعیت اشباع خرید و اشباع فروش در قیمت یک دارائی از بازارهای مالی می‌پردازد. اسیلاتور RSI به شکل یک خط درحال نوسان بین دو اکسترمم ۰ و ۱۰۰ شکل می‌گیرد. این اندیکاتور اولین بار توسط جی ولز وایلدر (J. Welles Wilder Jr) توسعه یافت و در اولین کتابش در سال ۱۹۷۸ تحت عنوان “مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال (New Concepts in Technical Trading Systems)” معرفی شد.

تفسیر و استفاده سنتی از RSI به این شکل بود که مقادیر ۷۰ به بالا در اسیلاتور برای یک دارائی نمایانگر وضعیت اشباع خرید (Overbought/Overvalued) بود و می‌توانست آمادگی آن دارائی برای تغییر روند یا حرکت اصلاحی قیمت را نشان دهد. از طرفی مقدار RSI برابر یا کمتر از ۳۰ نشانگر وضعیت اشباع فروش (Oversold/Undervalued) بود.

فرمول RSI

اندیکاتور RSI در دو گام محاسبه می‌شود. گام اول محاسبات براساس فرمول زیر انجام می‌شود:

RSI_step one = 100 – [100 / (1 + (average gain/average loss))]

بازدهی یا ضرر میانگین (Average Gain or Loss) در فرمول بالا، میانگین درصدی بازدهی یا ضرر در طول یک دوره مدنظر می‌باشد. این فرمول برای میانگین ضرردهی (Average Loss) نیز از مقادیر مثبت استفاده می‌کند. دوره‌های زمانی (روزانه، هفتگی و …) با بازدهی منفی تنها برای محاسبه میانگین ضرردهی و دوره‌های زمانی با بازدهی مثبت تنها برای محاسبه میانگین بازدهی حساب می‌شوند.

بازه استاندارد قابل استفاده برای تعداد بازه‌های زمانی در محاسبه اولیه مقدار RSI عدد ۱۴ می‌باشد. برای مثال، تصور کنید بازار در طول ۱۴ روز، ۷ بار با بازدهی مثبت (قیمت آخرین معامله بیشتر از قیمت اولین معامله) به پایان رسید و میانگین بازدهی ۱٪ را ایجاد کرد. ۷ روز باقی‌مانده نیز با بازدهی منفی با میانگین ۰.۸-٪ انجام شدند. محاسبات اولین گام RSI برای این حالت به این شکل خواهد بود:

100 – [100 / (1 + (1%/14)/(0.8%/14))] = 55.55

با داشتن ۱۴ بازه زمانی از داده‌های قیمتی، مقدار فرمول RSI قابل محاسبه خواهد بود. گام دوم محاسبات، نتایج را روان‌تر می‌کند.

RSI_step two = 100 – [100 / [1 + (Previous Average Gain)*13 + Current Gain]/[(Previous Average Loss)*13 + Current Loss]]

محاسبه RSI

با استفاده از فرمول‌های بالا، می‌توان RSI را به طور کامل محاسبه نمود و خط RSI را در زیر نمودار قیمت دارائی مدنظر رسم کرد. RSI با افزایش تعداد و میزان بازدهی روزهای مثبت، صعود می‌کند. و با کاهش تعداد و بازدهی روزهای منفی معاملاتی وارد فاز ریزش می‌شود. بخش دوم محاسبات منجر به نرم و هموار شدن نتایج محاسبات می‌شود. به نحوی که RSI تنها در زمان حضور یک روند بسیار قدرتمند در بازار به سطوح ۰ و ۱۰۰ نزدیک شود.

همانطور که می‌توان در نمودار بالا دید، اندیکاتور RSI در زمانی که بازار در روند صعودیست می‌تواند تا مدت زمان مدیدی در ناحیه اشباع خرید بماند. همچنین این اندیکاتور می‌تواند در زمان روند نزولی بازار برای مدت زمان طولانی در ناحیه اشباع فروش بماند. برای تحلیل‌گران تازه‌کار این قضیه ممکن است کمی گیج‌کننده به نظر برسد. ولی یادگیری نحوه استفاده از اندیکاتور در بطن نمودار قیمت و روند اصلی این موارد را شفاف می‌کند.

معنای حرکات RSI

روند اصلی بازار یا دارائی یک ابزار بسیار مهم برای اطمینان از مطالعات اندیکاتور و فهم درست آن می‌باشد. برای مثال، یکی از تحلیل‌گران شناخته‌شده بازار از شرکت CMT به نام کنستانس براون (Constance Brown)، بر این باور است که در یک روند صعودی، ناحیه اشباع فروش RSI احتمالاً بسیار بالاتر از سطح ۳۰٪ است و در روند نزولی، ناحیه اشباع خرید این اندیکاتور بسیار پائین‌تر از سطح ۷۰٪ است.

همانطور که در نمودار زیر می‌توان مشاهده کرد، در طول یک روند نزولی، RSI تا نزدیک سطح ۵۰٪ رشد دارد ولی به سطح ۷۰٪ نمی‌رسد. که می‌تواند توسط سرمایه‌گذاران برای دریافت سیگنال‌های بهینه‌تر در شرایط بازار خرسی مورد استفاده قرار گیرد. بسیاری از سرمایه‌گذاران با رسم یک خط افقی بین سطوح ۳۰٪ و ۷۰٪ در زمان حضور یک روند قدرتمند ترسیم می‌کنند تا اکسترمم‌های بازار را بهتر شناسائی کنند. زمانی که قیمت در بلندمدت درون یک کانال خنثی قرار می‌گیرد، استفاده از نواحی اشباع خرید و فروش تغییریافته کارائی لازم را ندارد. بنابراین در چنین شرایطی بهتر است از سطوح اصلی ۳۰٪ و ۷۰٪ برای بررسی اشباع خرید و فروش استفاده شود.

یک مفهوم مرتبط برای استفاده از نواحی اشباع خرید و اشباع فروش متناسب با روند، تمرکز بر سیگنال‌های معاملاتی و تکنیک‌های همراهی با روند می‌باشد. به زبان دیگر، با استفاده از سیگنال‌های گاوی در زمان روند گاوی و سیگنال‌های خرسی در روند خرسی می‌توان از سیگنال‌های معکوس که توسط RSI تولید می‌شود، دوری جست.

تفسیر RSI و بازه‌های RSI

به طور کلی، زمانی که RSI از سطح ۳۰٪ رو به بالا عبور می‌کند، یک نشانه گاوی است و هنگامی که از سطح ۷۰٪ رو به پائین ریزش کند، یک نشانه خرسی است. به زبان دیگر، می‌توان مقادیر RSI از ۷۰ به بالا را در حالت اشباع خرید تفسیر کرد که ممکن است آماده تغییر روند یا اصلاح قیمت باشد. مقادیر RSI از ۳۰ به پائین نیز نشان‌دهنده اشباع فروش می‌باشد.

در طول روند‌ها، مقادیر RSI ممکن است درون یک باند یا یک بازه عددی قرار بگیرد. هنگامیکه روند صعودی حضور دارد، RSI در بالای سطح ۳۰ می‌ماند و مرتباً در حال برخورد با سطح ۷۰ می‌باشد. در طول یک روند نزولی، به ندرت حرکت فراتر از ۷۰ در RSI مشاهده می‌شود و اندیکاتور مرتباً به سطح ۳۰ و کمتر از آن نفوذ می‌کند. این خطوط راهنما می‌توانند به معامله‌گر در تعیین قدرت روند و تشخیص نقاط احتمالی برگشت کمک کنند. برای مثال، در صورتی که RSI در طول چند نوسان قیمتی پشت سر هم در یک روند صعودی نتواند به سطح ۷۰ برسد، ولی در ادامه به زیر سطح ۳۰ برود، روند دچار ضعف است و ممکن است با تغییر روند مواجه شود.

عکس این مثال برای یک روند نزولی مطرح است. در صورتی که یک روند نزولی قادر به فتح سطوح زیر سطح ۳۰ نباشد و سپس به بالای سطح ۷۰ صعود کند، روند نزولی ضعف خود را نشان می‌دهد و می‌تواند با تغییر روند همراه شود. خطوط روند و میانگین‌های متحرک ابزارهای مفیدی برای استفاده از RSI به این سبک هستند.

واگرائی در RSI

واگرائی گاوی زمانی اتفاق می‌افتد که RSI حالت اشباع فروش ایجاد کند و در ادامه یک کف بالاتر نمایش دهد که در نمودار قیمت یک کف پائین‌تر را نشان می‌دهد (به شکل زیر توجه شود). این نشان‌دهنده تکانه (Momentum) گاوی است و خروج از ناحیه اشباع فروش می‌تواند به عنوان یک ماشه برای ورود به معامله خرید مورد استفاده قرار گیرد.

واگرائی خرسی نیز زمانی اتفاق می‌افتد که RSI حالت اشباع خرید ایجاد کند و در ادامه با تشکیل قله پائین‌تر متناسب با قله بالاتر در نمودار قیمت، ضعف روند صعودی و افزایش تکانه خرسی را هشدار دهد که خروج از ناحیه اشباع خرید در این حالت، سیگنال خروج از معامله خرید و یا ورود به معامله فروش می‌باشد.

همانطور که در نمودار زیر می‌توان مشاهده کرد، یک واگرائی گاوی در زمانی که RSI کف بالاتری ایجاد کرد، در حالی که قیمت در حال شکل‌دهی به یک کف پائین‌تر بود، شناسائی شد. این مورد یک سیگنال معتبر بود، ولی واگرائی‌ها در زمان روند‌های بلندمدت دارائی‌ها به ندرت شکل می‌گیرند. با استفاده از نواحی اشباع خرید و فروش انعطاف‌پذیر می‌توان به شناسائی سیگنال‌های محتمل بیشتری پرداخت.

عبور نوسان RSI (RSI Swing Rejection)

تکنیک معاملاتی دیگر بررسی رفتار RSI در زمان نوسان مجدد از نواحی اشباع خرید یا اشباع فروش می‌باشد. این سیگنال را یک عبور نوسان (Swing Rejection) می‌نامیم. در عبور نوسان گاوی، ۴ قسمت وجود دارد:

1. اندیکاتور RSI به ناحیه اشباع فروش ریزش می‌کند.
2. این اندیکاتور به بالای سطح ۳۰٪ رشد می‌کند.
3. RSI یک ریزش دیگر بدون ورود به ناحیه اشباع فروش تشکیل می‌دهد.
4. در آخر، RSI در ادامه از آخرین قله خود عبور می‌کند.

همانطور که می‌توان در نمودار زیر دید، اندیکاتور RSI در ناحیه اشباع فروش قرار داشت، از سطح ۳۰٪ رو به بالا عبور کرد و کف عبور نوسان را که منجر به صدور سیگنال در زمان جهش رو به بالا شد را ایجاد کرد. استفاده از RSI به این روش بسیار مشابه رسم خطوط روند در نمودار قیمت می‌باشد.

همانند واگرائی‌ها، یک ورژن خرسی از سیگنال عبور نوسان وجود دارد که مشابه تصویر ورژن گاوی وارونه می‌باشد. یک عبور نوسان خرسی نیز از ۴ بخش متشکل می‌باشد:

1. اندیکاتور RSI به ناحیه اشباع خرید صعود می‌کند.
2. این اندیکاتور به زیر ناحیه ۷۰٪ ریزش می‌کند.
3. RSI قله دیگری بدون ورود به ناحیه اشباع خرید تشکیل می‌دهد.
4. در انتها، RSI آخرین کف خود را رد می‌کند.

نمودار زیر نحوه شکل‌گیری سیگنال عبور نوسان خرسی را نمایش می‌دهد. همانند اکثر تکنیک‌های معاملاتی، این سیگنال زمانی که همراستا با روند طولانی‌مدت اصلی خود باشد، قابل‌ اعتماد‌تر خواهد بود. سیگنال‌های خرسی در روند‌های نزولی احتمال تولید سیگنال‌های اشتباه کمتری دارند.

تفاوت بین RSI و MACD

اندیکاتور همگرائی و واگرائی میانگین متحرک (Moving Average Convergence Divergence (MACD)) یک اسیلاتور تعقیب‌کننده روند دیگر از دسته اندیکاتورهای تکانه (Momentum) می‌باشد که ارتباط بین دو میانگین متحرک قیمت یک دارائی را نمایش می‌دهد. MACD با کسر میانگین متحرک موارد استفاده از ‌RSI در معاملات نمائی (EMA) ۲۶ از EMA ۱۲ بدست می‌آید. نتیجه این تفریق خط MACD می‌باشد.

یک EMA نه روزه از MACD، که خط سیگنال (Signal Line) نام دارد، در ادامه بر روی خط MACD رسم می‌شود که می‌تواند به عنوان مولد سیگنال خرید و فروش برای کاربر فعالیت کند. معامله‌گران ممکن است در زمان عبور خط MACD به بالای خط سیگنال اقدام به خرید کنند. و در زمان عبور خط MACD به زیر خط سیگنال معامله فروش انجام دهند.

اندیکاتور RSI به منظور تشخیص اشباع خرید یا اشباع فروش دارائی‌ها به نسبت سطوح قیمتی اخیر آن‌ها طراحی شد. RSI با استفاده از میانگین بازدهی و ضرر در طول یک بازه زمانی مشخص محاسبه می‌شود. زمان مورد استفاده پیش‌فرض این اندیکاتور ۱۴ می‌باشد. مقادیر اندیکاتور نیز از ۰ تا ۱۰۰ تغییر می‌کنند.

اندیکاتور MACD به اندازه‌گیری ارتباط بین دو میانگین متحرک می‌پردازد. در حالی که RSI تغییرات قیمت را به نسبت آخرین قله‌ها و کف‌های قیمتی موجود اندازه‌گیری می‌کند. این دو اندیکاتور معمولاً در کنار هم و به منظور ارائه تصویر کامل‌تری از بازار از دید تکنیکال برای تحلیلگر استفاده می‌شوند.

هر دوی این اندیکاتورها به نحوی تکانه (Momentum) بازار را اندازه‌گیری می‌کنند. البته، هر اندیکاتور پارامترهای مختلفی را مدنظر دارد. و به همین دلیل، در مواردی سیگنال‌های مخالف هم صادر می‌کنند. برای مثال، RSI ممکن است مقدار بالای ۷۰ را برای مدت زمان طولانی نمایش دهد، که نشان‌دهنده کشیدگی زیاد دارائی به سمت خرید و اشباع خرید می‌باشد. از طرف دیگر، MACD ممکن است تکانه خرید در حال افزایش برای دارائی نمایش دهد. هر اندیکاتور ممکن است سیگنال تغییر روند را از طریق واگرائی از قیمت دارائی نشان دهد (قیمت به رشد رو به بالا ادامه دهد، در حالی که اندیکاتور تغییر روند دهد).

محدودیت‌های RSI

اندیکاتور RSI به مقایسه تکانه گاوی و خرسی می‌پردازد و نتیجه را در اسیلاتور خود در زیر نمودار قیمت نمایش می‌دهد. همانند اکثر اندیکاتورهای تکنیکال، سیگنال‌های آن اکثراً در زمان همراهی با روند بلندمدت اصلی قابل اعتماد هستند.

سیگنال‌های برگشتی اصلی نادر هستند و جداسازی آن‌ها از سیگنال‌های اشتباه کار سختی می‌باشد. یک سیگنال اشتباه، برای مثال، می‌تواند سیگنال گاوی اندیکاتور در کنار ریزش ناگهانی قیمت باشد. یک سیگنال اشتباه دیگر، می‌تواند وضعیتی باشد که در آن سیگنال خرسی صادر شود، در حالی که قیمت شتاب‌دار رو به بالا حرکت کند.

از آنجائیکه اندیکاتور RSI به نحوی نمایشگر تکانه می‌باشد، می‌تواند زمانی که دارائی دارای تکانه بسیار چشمگیر در هر یک از دو جهت باشد، تا مدت زمان طولانی در نواحی اشباع خرید یا اشباع فروش بماند. در نتیجه، RSI در هنگام نوسان بازار و زمانی که قیمت دارائی بین نوسانات گاوی و خرسی در حال تغییر است، بیشترین استفاده را دارد.

جمع‌بندی

معرفی، نحوه محاسبه، نحوه سیگنال‌دهی و بینش‌های موجود در اندیکاتور RSI در این مقاله مورد توضیح قرار گرفت. این اندیکاتور اگرچه در دسته اندیکاتورهای قدرت نسبی قرار دارد، ولی به دلیل اندازه‌گیری فشار خرید و فشار فروش در بازار، می‌تواند در دسته‌بندی اندیکاتورهای تکانه (Momentum) نیز قرار گیرد.

منابع

“Relative Strength Index (RSI)”, Investopedia, 2022.

اندیکاتور استوکاستیک

بازارهای مالی به یکی از مسیرهای طلایی برای رسیدن به سودهای زیاد تبدیل شده است اما در این میان ابزارها و اندیکاتورهایی است که می تواند به عنوان تائیدیه از آن برای کسب سود استفاده کرد، یکی از این اندیکاتورها، اندیکاتور استوکاستیک است، استوکاستیک (Stochastic) اطلاعات و داده هایی را در مورد مومنتوم و قدرت یک روند را در اختیار معامله گر می گذارد، به زبان ساده تر این اندیکاتور سرعت و قدرت حرکت های قیمت را مشخص می کند؛ همچنین اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) کاربردهای دیگری نیز دارد که در ادامه مقاله به بررسی آن می پردازیم.

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)

گئورگ لین مبدع اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) است، او همچنین درباره این اندیکاتور می گوید:

اندیکاتور استوکاستیک، مومنتوم حرکت قیمت را اندازه گیری می کند، تصور کنید یک موشک به هوا پرتاب می شود، اگر این موشک بخواهد فرود بیاید باید خاموش شود و اگر می خواهد خاموش شود باید سرعت خود را کم کند، به همین ترتیب، وضعیت مومنتوم همیشه قبل از خود قیمت تغییر می کند.

می توان نتیجه این گفته های گئورگ لین را این دانست که جهت حرکت مارکت به یکباره تغییر نمی کند، چرا که تغییر فاز در روند مرحله به مرحله است، این می تواند همان 4 حرکت اصلی در پرایس اکشن RTM را یادآوری کند.

نحوه کارکرد اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)

اندیکاتور استوکاستیک بر اساس تنظیمات دوره ای پیش فرض 5 یا 14 انتخاب شده است، اما بیشتر تحلیلگران بازار مالی این عدد را بر روی 5 می گذارند، این اندیکاتور کف و سقف های مطلق یعنی پایین ترین و بالاترین نقاط نمودار قیمتی شما را بررسی کرده و آن ها را نسبت به بسته شدن قیمت مقایسه می کند، زمانی که استوکاستیک به ناحیه بالایی برسد به این معنی است که خود قیمت به نزدیکی 5 یا 14 کندل اخیر بسته شده است، این اندیکاتور نیز همچون اندیکاتور مکدی و اندیکاتور RSI از اجزای مختلفی تشکیل شده است که در زیر آمده است:
خط K
خط K مقدار استوکاستیک برای هر دوره معاملاتی را نشان می‌ دهد. رابطه مورد استفاده برای خط K عبارت است از:
CP: آخرین قیمت بسته شدن
L14: پایین‌ ترین قیمت در 14 دوره زمانی معین
H14: بالاترین قیمت در 14 دوره زمانی معین
در رابطه فوق می‌ توان از 5، 9 یا 14 دوره زمانی معین استفاده کرد. انتخاب بین این سه عدد بسته به استراتژی معاملاتی افراد و همچنین میزان حساسیت اندیکاتور دارد.
خط D
خط D میانگین متحرک 3 دوره معاملاتی را نشان می‌ دهد. اگر بخواهیم در خصوص اهمیت این دو خط مقایسه‌ ای داشته باشیم، معمولا تحلیلگران حرفه‌ ای برای خط D جایگاه بالاتری در نظر می‌ گیرند. به همین دلیل عمده معامله‌ گران شرایط این خط را در تحلیل تکنیکال به دقت رصد می‌ کنند. رابطه محاسبه خط D به شرح زیر است:
H3: بالاترین قیمت 3 دوره معاملاتی اخیر
L3: کمترین قیمت معامله شده در طی 3 دوره معاملاتی

اشباع خرید و فروش در اندیکاتور استوکاستیک

همان طور که در RSI نیز مناطق اشباع خرید و فروش وجود دارد، همین مناطق نیز در این اندیکاتور وجود دارد که خطاهایی هم دارد، اما می توان موارد استفاده از ‌RSI در معاملات با ترکیب کردن سبک تحلیل تکنیکال خود و پیدا کردن مناطق حمایت و مقاومت به این مناطق ارزش بیشتری بدهید؛ به طور کلی، در این اندیکاتور زمانی که خط بالاتر از 80 باشد، به عنوان منطقه اشباع خرید شناخته شده و اگر زیر 20 باشد، منطقه اشباع فروش است، به یاد داشته باشید، ناحیه های اشباع به معنای بازگشت قیمت نیستند و تنها نشان دهنده روند صعودی و نزولی نیست و تنها نشان از قدرت روند فعلی است.

دقت داشته باشید دلیل خاصی وجود ندارد که هر زمان قیمت وارد مناطق اشباع شد برگردد، چرا که می توان این حرکت قیمت یک واگرایی باشد؛ واگرایی زمانی رخ می دهد که شاخص و قیمت یک دارایی در جهت مخالف قرار گیرند. واگرایی منفی زمانی اتفاق می‌ افتد که قیمت یک دارایی در یک روند صعودی باشد و یک شاخص اصلی، مانند میانگین متحرک (MACD)، نرخ تغییر قیمت (ROC) یا شاخص قدرت نسبی (RSI)، به سمت پایین حرکت کند. برعکس، واگرایی مثبت زمانی رخ می دهد که قیمت در یک روند نزولی قرار می گیرد اما یک اندیکاتور شروع به افزایش می کند. اینها معمولاً نشانه های قابل اعتمادی هستند که نشان می دهد قیمت یک دارایی ممکن است معکوس شود.

سیگنال های اندیکاتور استوکاستیک

زمانی که استوکاستیک به طور ناگهانی و شدید افزایش داشته باشد و دو خط موجود در اندیکاتور از یکدیگر فاصله بگیرند در اکثریت موارد، نشانه ای از شروع روند تازه است، برای مثال نشان می دهد که مومنتوم روند صعودی در حال افزایش است و در مسیر رسیدن به نقاط بالاتری است، همچنین اگر این شرایط با شکست قیمت از نواحی خنثی نموداری همراه باشد، همین سیگنال را تقویت می کند؛ همان طور که در تصویر نشان داده شده است، رسم خطوط روند در این اندیکاتور به منظور تائید گرفتن است.

تا وقتی که استوکاستیک در یک جهت به حرکت خود ادامه دهد، روند قیمت ادامه دار خواهد بود، بگذارید یک نکته مهم در این باره به شما بگوییم، چیزی که دوست دارید را در نمودار نبینید و در فرآیند تحلیل با این اندیکاتور نجنگید! چرا که استفاده از این اطلاعات احتمال برد شما را بیشتر می کند و راز موفقیت شما، مدیریت سرمایه و همچنین مدیریت ریسک است.

روندهای قوی در اندیکاتور Stochastic

هنگامی که استوکاستیک در ناحیه اشباع خرید یا فروش قرار بگیرد، باید موقعیت معاملاتی خود را حفظ کنید، زیرا امکان دارد، روند بسیار قوی در دسترس باشد حتی زمانی که قیمت در انتهای ناحیه اشباع خرید و فروش نیز باشد، به معنای تغییر روند نیست، حتی در بعضی از استراتژی ها زمانی که قیمت وارد محدوده اشباع خرید و فروش می شود، به همان مسیر ورود می کنند، یعنی زمانی که قیمت به مناطق اشباع خرید و فروش می رسد، نقطه ورود این افراد فعال می شود.

اندیکاتور استوکاستیک RSI چیست؟

«استوکاستیک RSI» یا «StochRSI» در تحلیل تکنیکال استفاده می‌ شود و در بازه‌ بین صفر تا یک – یا صفر تا صد – حرکت می‌ کند. این اندیکاتور بجای استفاده از داده‌ های قیمتی استاندارد، از بکار بردن فرمول اسیلاتور استوکاستیک برای مجموعه‌ ای از «شاخص‌ های قدرت نسبی» (Relative Strength Index | RSI) بوجود می‌ آید. استفاده از مقادیر RSI در این فرمول به معامله‌ گران قدرت تشخیص بیش‌ فروشی یا بیش‌ خریدی RSI فعلی را می‌ دهد. اسیلاتور استوکاستیک RSI به عنوان یک اندیکاتور حساس‌ تر بوجود آمده است. این اندیکاتور استوکاستیک به نحوی تنظیم شده که بجای تحلیل کلی تغییرات قیمت به عملکرد تاریخی یک سهم توجه کند.

استوکاستیک RSI

بعضی از معامله‌ گران از استوکاستیک RSI میانگین متحرک می‌ گیرند تا این ناپایداری را کاهش و کارایی این اندیکاتور را افزایش دهند. برای مثال، گرفتن میانگین متحرک ده روزه از استوکاستیک RSI می تواند اندیکاتور هموارتر و ثابت‌ تری را بوجود بیاورد. بیشتر پلتفرم‌ های معاملاتی امکان اعمال یک اندیکاتور روی اندیکاتور دیگر را در اختیار معامله‌گر قرار می‌ دهند. به عبارت دیگر، نتیجه استوکاستیک RSI دو گام از قیمت دارایی مورد تحلیل فاصله دارد. این باعث می‌ شود که استوکاستیک RSI در زمان‌ هایی با قیمت اصلی سهام همخوانی نداشته باشد. با توجه به تعداد بالای سیگنال‌های تولید شده توسط استوکاستیک RSI، اگر آن را به همراه سایر اندیکاتور‌ها استفاده کرد، کارایی‌ بیشتری را در اختیار فرد قرار خواهد داد.

تاریخچه استوکاستیک RSI

استوکاستیک RSI توسط «توشار چنده» (Tushar S. Chande) و «استنلی کرول» (Stanley Kroll) در سال ۱۹۳۴ میلادی بوجود آمد. با اینکه در آن‌ زمان اندیکاتور های تکنیکالی برای تشخیص موقعیت‌ های بیش‌ خرید و بیش‌ فروش وجود داشتند، این دو، استوکاستیک RSI را بوجود آوردند تا حساسیت بالایی داشته باشد و سیگنال‌ های بیشتری را در مقایسه با اندیکاتور‌های قدیمی‌ تر تولید کند. وقتی مقادیر کمتر از ۰٫۲۰ می‌ شود و استوکاستیک RSI آن‌ را به صورت بیش‌‌ فروش تشخیص می‌ دهد به این معنی است که اندیکاتور RSI کمتر از کران پایین بازه تعریف شده خود است.

همچنین اگر استوکاستیک RSI بالاتر از ۰٫۸۰ شود، یعنی اندیکاتور RSI در حال رسیدن به نقاط بالای جدید است و می‌ تواند به عنوان سیگنال پولبک تلقی شود. استوکاستیک RSI همچنین برای تشخیص روند‌های کوتاه‌ مدت بکار می‌ رود. اگر استوکاستیک RSI را مانند یک اوسیلاتور با خط مرکزی واقع شده در ۰٫۵۰ در نظر بگیریم، زمانی که این اندیکاتور استوکاستیک در بالای این خط قرار می‌ گیرد، روند قیمتی در حال افزایش است و اگر استوکاستیک RSI پایین‌ تر از این خط باشد، روند قیمتی در حال کاهش یافتن است؛ دقت داشته باشید که اندیکاتورهای خانواده استوکاستیک در بازارهای مالی بورس و کریپتوکارنسی (cryptocurrency) قابلیت استفاده هستند لذا می توانید به راحتی روند سهام و رمزارزها را نیز پیش بینی کنید.