فرمول محاسبه اندیکاتور پارابولیک

آموزش اندیکاتور استوکاستیک Stochastic - تحلیل و خرید و فروش با استوکاستیک 1

اندیکاتور SAR - اندیکاتور Parabolic SAR

اندیکاتور سهموی (Parabolic)، اندیکاتوری است که توسط وایلدر ولز توسعه پیدا کرد و به منظور تایید یا رد روند توسعه، طراحی شده است. این اندیکاتور برای شروع مرحله اصلاح، یا جنبش های جانبی، و همچنین و برای شناسایی نقاط ممکن موقعیت های خروجی به کار می‌رود. اصل اساسی این اندیکاتور را می توان با عبارت "توقف و برگشت" بیان کرد.

کاربرد اندیکاتور Parabolic SAR

هنگام استفاده ازاین اندیکاتور باید نحوه قرار گیری اندیکاتور نسبت به قیمت و عامل شتاب به افزایش روند توسعه، در نظر گرفته شود. با وجود محبوبیت این اندیکاتور به عنوان یک ابزار برای تجزیه و تحلیل گرافیکی، دارای برخی از محدودیت‌ها نیز می باشد، و ممکن است سیگنال های غلط ( در حال تغییر پویایی بازار) بدهد.

اندیکاتور سیگنال های زیررا می‌دهد:

• قرار گرفتن زیر نمودار قیمت،اندیکاتور روند صعودی را تأیید می کند.
• قرار گرفتن بالای نمودار قیمت،اندیکاتور روند نزولی را تأیید می کند.

مشخص کردن نقاط بستن پوزشنها

• اگر قیمت زیر اندیکاتور روند صعودی قرار گیرد تأیید به بستن پوزشنهای بلند است.
• اگر قیمت بالای اندیکاتور روند نزولی قرار گیرد تأیید به بستن پوزشنهای کوتاه است.

اهمیت سیگنال با استفاده از عامل شتاب تعیین می شود. هر زمای که قیمت بسته شدن بالاتر ازقیمت قبلی باشد در یک روند صعودی، و پاین تر از قیمت قبلی باشد در یک روند نزولی، عامل شتاب افزایش می یابد. اعتقاد بر این است که اندیکاتور قابل اعتماد است، زمانی که قیمت و حرکت اندیکاتور موازی باشند و کمتر قابل اعتماد است اگر آنها همگرا باشند.

محاسبه اندیکاتور SAR

نحوۀ ایجاد در پلت فرم تجاری

پرسش و پاسخ اندیکاتورهای فارکس

اندیکاتور فارکس چیست؟

از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکی فارکس معمولاً برای پیش بینی حرکات قیمت در بازار فارکس استفاده می شود و به همین دلیل احتمال کسب سود از بازار فارکس را افزایش می دهند. اندیکاتورهای فارکس در واقع به حجم و قیمت یک ابزار معاملاتی معین برای پیش بینی بازار توجه می کنند.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکی کدام هستند؟

تحلیل تکنیکی که اغلب شامل چندین استراتژی معاملاتی است نمی تواند از اندیکاتورهای تکنیکی جدا باشد. برخی از اندیکاتورها به ندرت استفاده می شوند درحالیکه برخی دیگر از اندیکاتورها برای بسیاری از معامله گرها بدون جایگزین هستند. ما در اینجا به 5 اندیکاتور تحلیل تکنیکی که بسیار متدوال هستند اشاره می کنیم: Moving average (MA) و Exponential moving average (EMA) و Stochastic oscillator و Bollinger bands و Moving average convergence divergence (MACD).

نحوۀ استفاده از اندیکاتورهای تکنیکی چگونه است؟

استراتژی های معاملاتی معمولاً نیازمند بکار گیری چندین اندیکاتور تحلیل تکنیکی هستند تا دقت و صحت پیش بینی افزایش پیدا کند. اندیکاتورهای تاخیری، روندهای گذشته را نشان می دهند درحالیکه اندیکاتورهای پیشرو حرکت آینده را پیش بینی می کنند. در هنگام انتخاب اندیکاتورها همچنین به انواع متفاوت ابزارهای نمودار نظیر حجم، شتاب حرکت، نوسان و اندیکاتورهای روند نیز توجه داشته باشید.

آیا اندیکاتورها در فارکس کار می کنند؟

2 نوع اندیکاتور وجود دارند: تاخیری و پیشرو. اندیکاتورهای تاخیری مبتنی هستند بر حرکات گذشته و برگشت های بازار و اگر بازارها قویاً در روند باشند این نوع از اندیکاتورها نیز مؤثرتر عمل می کنند. اندیکاتورهای پیشرو تلاش می کنند تا حرکات قیمت و برگشت ها در آینده را پیش بینی کنند و معمولاً از آنها در روند افقی استفاده می شود و از آنجائیکه سیگنال های غلط زیادی ارائه می دهند برای معاملۀ روند مناسب نیستند.

فرمول محاسبه اندیکاتور پارابولیک

اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR) که توسط ولز وایلدر طراحی و توسعه پیدا کرده است، به عنوان یک سیستم معاملاتی مبتنی بر قیمت و زمان شناخته می‌شود. وایلدر این اندیکاتور را “سیستم سهموی (پارابولیک) زمان/قیمت” نامگذاری کرد. SAR مخفف عبارت Stop and Reverse به معنای “توقف و بازگشت” است که در واقع اندیکاتور اصلی مورد استفاده در این سیستم است.

این اندیکاتور حین بسط و پیشروی روند در طول زمان، قیمت را دنبال می‌کند. هنگامی که قیمت در حال افزایش است، اندیکاتور در زیر آن و فرمول محاسبه اندیکاتور پارابولیک زمانی که قیمت نزول می‌کند، اندیکاتور در بالای آن قرار می‌گیرد. به این ترتیب، این اندیکاتور به هنگام توقف و بازگشت قیمت، متوقف شده و جهت خود را تغییر می‌دهد.

وایلدر نخستین بار در کتابی که در سال ۱۹۷۸ با عنوان مفاهیمی جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال منتشر کرد، سیستم پارابولیک قیمت/زمان را معرفی نمود. این کتاب همچنین اندیکاتورهای دیگری از قبیل RSI، برد واقعی میانگین (ATR) و مفهوم حرکت جهت‌دار (ADX) را دربرمی‌گیرد. اگر چه این اندیکاتور پیش از ظهور کامپیوترها طراحی شده است، اما با گذشت زمان قابلیت خود را از دست نداده و همچنان از محبوبیت بسیار زیادی برخوردار است.

نحوه محاسبه

محاسبات اندیکاتور Parabolic SAR به دلیل وجود متغیرها و شرط‌های کدنویسی آن بسیار پیچیده است و قرار دادن آن‌ها درقالب یک صفحه گسترده اکسل کار دشواری است. مثال‌های زیر در درک ایده کلی نحوه محاسبه آن کمک می‌کنند. از آنجائیکه روابط مورد استفاده به هنگام نزول و صعود قیمت، متفاوت هستند، بنابراین به منظور سهولت، محاسبات به فرمول محاسبه اندیکاتور پارابولیک دو دسته تقسیم‌ می‌شوند. اولین دسته محاسبات برای قیمت‌های صعودی و دومین دسته برای قیمت‌های نزولی انجام گرفته‌اند.

معنی و مفهوم

اندیکاتور پارابولیک سار قیمت را دنبال می‌کند و به همین خاطر می‌توان آن را از دسته اندیکاتورهای روند دانست. به محضی که یک روند نزولی متوقف می‌شود و به سمت بالا شروع به حرکت می‌کند، پارابولیک سار مانند دنباله‌ای قیمت را همراهی می‌کند.

مادامی که قیمت در روند صعودی قرار دارد، اندیکاتور نیز آن را به سمت بالا دنبال می‌کند. به عبارتی دیگر، در صورت صعودی بودن روند، اندیکاتور پارابولیک سار هرگز کاهش پیدا نمی‌کند و بطور پیوسته با صعود قیمت، بالا می‌رود. این اندیکاتور مانند یک حفاظ در برابر میل به پایین آوردن حد ضرر عمل می‌کند. هنگامی که حرکت صعودی قیمت متوقف شده و به زیر پارابولیک سار حرکت می‌کند، یک روند نزولی شروع می‌شود و سار نیز در بالای قیمت قرار می‌گیرد.

در ادامه پارابولیک سار مانند یک دنباله، قیمت را در حرکت نزولی آن دنبال می‌کند. با پیشروی بیشتر قیمت به سمت پایین، نقاط توقف اندیکاتور پارابولیک سار نیز به دنبال قیمت و بطور پیوسته به سمت پایین حرکت می‌کنند. از آنجائیکه پارابولیک سار هرگز در یک روند نزولی، به سمت بالا حرکت نمی‌کند، بنابراین در سیستم‌های کوتاه‌مدت همواره از سود معاملات محافظت می‌کنند.

گام‌های حرکت

همانطور که در تصاویر فوق نشان داده شد، یک گام که از آن به عنوان فاکتور شتاب (AF) نیز یاد می‌شود، ضریبی است که بر نرخ تغییرات پارابولیک سار اثر می‌گذارد. کسانی که از SharpCharts استفاده می‌کنند می‌توانند اندازه گام و حداکثر آن را در تنظیمات وارد کنند. با پیشروی روند، اندازه گام به تدریج افزایش می‌یابد تا جایی فرمول محاسبه اندیکاتور پارابولیک که به حداکثر اندازه گام تعیین شده توسط کاربر می‌رسد. اندازه گام در واقع میزان حساسیت اندیکاتور پارابولیک سار را مشخص می‌کند.

حساسیت اندیکاتور پارابولیک سار، با کاهش اندازه گام، کاهش می‌یابد. گام‌های کوچک‌تر باعث می‌شوند نقاط اندیکاتور در فاصله دورتری از قیمت قرار بگیرند وبنابراین احتمال برگشت نقاط کاهش می‌یابد. بطور مشابه، حساسیت اندیکاتور پارابولیک سار، با افزایش اندازه گام، افزایش می‌یابد. گام‌های بزرگ‌تر، نقاط اندیکاتور را در فاصله نزدیک‌تری به قیمت قرار می‌دهند و به همین خاطر احتمال بازگشت نقاط و تغییر جهت آن‌ها بیشتر می‌شود. در صورتیکه اندازه گام‌ خیلی زیاد باشد، اندیکاتور به دفعات زیادی تغییر جهت می‌دهد. این امر موجب عدم تشخیص صحیح روند و نوسانات زیادی در اندیکاتور می‌شود.

نمودار شماره ۶ مربوط به IBM است که در آن اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR) با تنظیمات (۰٫۲۰ ، ۰٫۰۱) مشاهده می‌شود. اندازه گام برابر ۰٫۰۱ و حداکثر اندازه گام برابر ۰٫۲۰ می‌باشد. نمودار شماره ۷ مربوط به IBM است که در آن اندیکاتور پارابولیک سار با اندازه گام بیشتری (۰٫۰۳) مشاهده می‌شود.

پارابولیک سار در نمودار شماره ۷ به دلیل تغییر جهت‌های بیشتر، از حساسیت بیشتری برخوردار است. این حساسیت بالای اندیکاتور به دلیل اندازه گام بیشتر اندیکاتور در نمودار شماره ۷ (۰٫۰۳) نسبت به نمودار شماره ۶ (۰٫۰۱) است.

حداکثر اندازه گام

حساسیت اندیکاتور پارابولیک سار را با تنظیم حداکثر اندازه گام نیز می‌توان تغییر داد. با وجودیکه حداکثر اندازه گام در میزان حساسیت اندیکاتور موثر است، اما اندازه گام به این دلیل که نرخ تغییرات هر گام را در طول روند مشخص می‌کند، بر حساسیت اندیکاتور اثر بیشتری می‌گذارد همچنین توجه داشته باشید که با افزایش اندازه گام، در طول پیشروی یک روند، اندازه گام سریع‌تر به اندازه حداکثری خود می‌رسد.

نمودار شماره ۸ مربوط به (Best Buy (BBY است که در آن حداکثر اندازه گام اندیکاتور پارابولیک سار برابر ۰٫۱ تنظیم شده است که نسبت به حالت پیش‌فرض (۰٫۲) مقدار کمتری دارد. کاهش حداکثر اندازه گام اندیکاتور، میزان حساسیت آن را کاهش داده و بنابراین تغییر جهت‌های کمتری در آن مشاهده می‌شود. دقت کنید که اندیکاتور با این تنظیمات چطور یک روند نزولی دو ماهه و روند صعودی دو ماهه پس از آن را در برگفته است. نمودار شماره ۹ مربوط به BBY است که حداکثر اندازه گام اندیکاتور در آن بیشتر است (۰٫۲). این تنظیمات باعث شده است در اوایل ماه فوریه و ماه آوریل، تغییر جهت بیشتری در اندیکاتور مشاهده شود.

نتیجه‌گیری

اندیکاتور پارابولیک سار در مورد جفت‌ارزها و سهام‌های دارای روند که بنابر پیش‌بینی وایلدر ۳۰ درصد مواقع اتفاق می‌افتد، بهتر عمل می‌کند. این بدین معنی است که این اندیکاتور در بیش از ۵۰ درصد مواقع یا هنگامی که روندی رخ نمی‌دهد، سیگنال‌های اشتباهی صادر می‌کند. با این همه، اندیکاتور پارابولیک سار برای دنبال کردن روند طراحی شده است.

همانند اکثر اندیکاتورها، کیفیت و اعتبار سیگنال‌ها به تنظیمات اندیکاتور و نمودار مورد بررسی بستگی دارد. تنظیمات صحیح در صورت وقوع یک روند خوب و قوی، می‌تواند سیستم معاملاتی سوددهی را ایجاد کند. در مقابل، تنظیمات اشتباه اندیکاتور به سیگنال‌های غلط و ضررهای زیادی منتج می‌شود. هیچ قانون طلایی یا تنظیماتی که قابل استفاده برای تمام نمودارها باشد، وجود ندارد.

هر نمودار باید براساس ویژگی‌های آن مورد ارزیابی قرار بگیرد. از اندیکاتور پارابولیک سار بهتر است کنار دیگر اندیکاتورها و تکنیک‌های تحلیل تکنیکال استفاده شود. برای مثال می‌توان از اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌دار به منظور پیش‌بینی قدرت روند پیش از در نظر گیری سیگنال‌های پارابولیک سار استفاده کرد.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک Stochastic – تحلیل و خرید و فروش با استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک سرعت حرکت قیمت را اندازه گیری کرده و با توجه به آن روند قیمت تا حدودی مشخص می شود. در این اندیکاتور با استفاده از چند پارامتر ساده می توان به اطلاعات مهمی رسید. یکی از اصلی ترین پارامتر ها قیمت بسته شدن بازار می باشد. به این صورت که در یک روند صعودی خریداران تمایل به بالا بردن قیمت داشته و قیمت بسته شدن ارز بالا خواهد رفت. و در روند نزولی نیز خریداران تمایل به پایین آوردن قیمت داشته و قیمت بسته شدن کاهش خواهد یافت.

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

سپس با استفاه از پارامتر های قیمت بسته شدن و بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت شاخص استوکاستیک به صورت درصد محاسبه شده و اندیکاتور استوکاستیک با استفاده از آن محاسبه می گردد.

آموزش ویدئویی اندیکاتور استوکستیک

در این ویدئو محتوای این صفحه به صورت کامل توضیح داده شده است.

در این مقاله به آموزش کامل اندیکاتور استوکاستیک ، نحوه رسم ، تنظیمات ، تحلیل ، نحوه استفاده و خرید و فروش با آن و نیز نحوه محاسبه و …. را کاملا برایتان آموزش می دهیم. با ما همراه باشید.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک به دلیل اهمیت بالای آن در اکثر پلتفرم های معاملاتی وجود دارد. برای رسم اندیکاتور stochastic در متاتریدر ۴ مانند شکل از منوی Insert ، Indicators و از اسیلاتور ها Stochastic oscillator را انتخاب کنید.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک

به دلیل اینکه استوکاستیک بر روی نمودار قیمتی قرار نگرفته و جداگانه رسم می شود ، در واقع در گروه اسیلاتور ها قرار می گیرد. این اندیکاتور از دو خط قرمز و آبی تشکیل شده است.

با استفاده صحیح از این اندیکاتور می توان سیگنال خرید و یا فروش گرفت. البته اگر تنها به آن تکیه کنید در اغلب موارد سیگنال اشتباه دریافت کرده و دچار زیان می شوید. به این دلیل بهتر است آن را با اندیکاتور های دیگر ترکیب کنید.

در اسیلاتور استوکاستیک قرار گرفتن اندیکاتور در بازه ها و نیز تقاطع دو خط قرمز و آبی اهمیت زیادی دارد. و این شاخص ها با استفاده از فرمول اندیکاتور stochastic به دست می آید.

سازنده این اندیکاتور اعتقاد دارد قیمت به یکباره صعود و یا نزول نمیکند. بلکه این اتفاق کم کم رخ خواهد داد. در این اندیکاتور قیمت بسته شدن اهمیت زیادی دارد. هنگام رسم اندیکاتور شاخص stochastic از روی ۵ و یا ۱۴ کندل قبلی محاسبه می شود. تفاضل بسته شدن قیمت و پایین ترین قیمت نسبت به تفاضل بالاترین قیمت فرمول محاسبه اندیکاتور پارابولیک و پایین ترین قیمت محاسبه شده و به صورت درصد محاسبه می گردد.

در صورتی که شاخص های محاسبه شده استوکاستیک روند صعودی داشته و نمودار بالا برود ، نشان از تمایل بیشتر خریداران داشته و به نوعی می توان گفت خریداران قدرت بیشتری داشته و قیمت را بالا می برند. و بالعکس زمانی که درصد های استوکاستیک به مرور زمان کمتر شوند یعنی قیمت بسته شدن ها کاهش یافته و به نوعی قدرت فروشندگان بالاتر خواهد رفت.

تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک

تنظیمات این اندیکاتور را متاتریدر 4 هنگام رسم آن مشاهده می کنید.

تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک

مهم ترین قسمت از تنظیمات همان پارامتر های آن می باشد. تحلیل گران هنگام رسم اغلب از تنظیمات پیش فرض آن استفاده می کنند. ولی می توان با تغییر پارامتر ها استراتژی های مختلف را آزمایش کرد.

فرمول اندیکاتور استوکاستیک

شاخص استوکاستیک با استفاده از فرمول زیر محاسبه می گردد. برای یادگیری استفاده از اندیکاتور Stochastic نیازی به دانستن فرمول آن نیست. ولی با فهم فرمول اندیکاتور استوکاستیک راحت تر می توان نحوه کار این اسیلاتور را درک کرد.

فرمول اندیکاتور استوکاستیک

اگر با قیمت های بیان شده در فرمول بالا آشنایی ندارید ، مقاله زیر را مطالعه نمایید.

در این فرمول از سه قیمت ارز استفاده شده است.

• بالاترین قیمت ارز در 5 کندل اخیر
• پایین ترین قیمت ارز در 5 کندل اخیر
• و قیمت بسته شدن کندل

حال با یک مثال از فرمول اندیکاتور Stochastic استفاده کرده و میزان آن را برایتان محاسبه می کنیم. به شکل زیر دقت کنید.

آموزش اندیکاتور Stochastic

در این شکل بالاترین قیمت در 5 کندل اخیر برابر با 0.85839 ، قیمت بسته شدن برابر با 0.85700 و پایین ترین قیمت در 5 کندل اخیر برابر است با 0.84880 . حال با توجه به فرمول اندیکاتور استوکاستیک درصد مورد نیاز خود را محاسبه می کنیم.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک Stochastic - تحلیل و خرید و فروش با استوکاستیک 1

با توجه به فرمول شاخص استوکاستیک 85 درصد به دست می آید فرمول محاسبه اندیکاتور پارابولیک که با توجه به شکل بالا صحیح می باشد.

آموزش تخصصی اندیکاتور CCI

ر مقاله آموزش تخصصی اندیکاتور CCI قصد داریم تا شما را با تمام جزییات این اندیکاتور پرکاربرد از قبیل تعریف آن، چگونگی محاسبه آن و سیگنال های آن با شما صحبت کنیم. لطفا با ما همراه باشید.

تعریف اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI یا همان اندیکاتور “شاخص کانال کالا” برای اولین بار توسط دونالد لمبرت ارایه و در اختیار تریدها قرار گرفت. این اندیکاتور در دسته اوسیلاتورها قرار می گیرد و مانند دیگر اوسیلاتورها نقاط اشباع خرید و اشباع فروش را نشان می دهد. جالب است بدانید که این اندیکاتور محدوده خاصی ندارد اما نقاط حساس و مهم آن 100- و 100+ و 0 و 200- و 200+ معرفی می شوند.

اندیکاتور CCI جزء اندیکاتورهای روندی به شمار می آید و همانطور که گفته شد نقاط ورود و خروج را بر اساس نقاط اشباع خرید و اشباع فروش بیان می کند. البته مانند سایر اندیکاتورها ممکن است دارای خطا باشد که می توان با ترکیب با سایر اندیکاتورها این خطا ها به میزان زیادی کاهش داد و توانست سیگنال های بسیار خوبی را از اندیکاتور CCI بدست آورد.

نقاط مهم اندیکاتور CCI

همانطور که متوجه شدیم مهمترین نقاط اندیکاتور CCI برای تشخیص اشباع خرید و اشباع فروش آن 100- و 100+ و 0 و 200- و 200+ می باشد. بسته به استراتژی هر تریدر می تواند از نقاط 100- و 100+ یا 200- و 200+ استفاده کند . اما اصول کلی اندیکاتور CCI این است. اگر مقدار اندیکاتور CCI زیر مقادیر 100- یا 200- قرار گیرد به معنی اشباع فروش و اگر بالای مقادیر 100+ یا 200+ قرار گیرد به معنای اشباع فرمول محاسبه اندیکاتور پارابولیک فروش است که همانطور که گفته شد بنا به استراتژی هر تریدر انتخاب این مقادیر متفاوت است. مشخص است که وقتی مقدار اندیکاتور CCI در منطقه اشباع فروش باشد سیگنال خرید و وقتی در منطقه اشباع خرید باشد سیگنال فروش صادر شده است. البته این سیگنال ها باید با موارد دیگر و طبق استراتژِی هر تریدر بررسی شده تا سیگنال کاملتری دریافت شود.

واگرایی اندیکاتور CCI با نمودار قیمتی

همانطور که می دانیم زمانی واگرایی رخ می دهد که بین روند نمودار قیمتی و اندیکاتور تفاوت وجود داشته باشد . به طور ساده یعنی وقتی روند نمودار قیمتی نزولی ولی روند نمودار اندیکاتور CCI صعودی باشد یک واگرایی رخ داده است . البته بهتر است بدانیم که باید قله ها را به یکدیگر وصل کرد و آنها را در دو نمودار با یکدیگر مقایسه کرد.

زمانی که واگرایی بین نمودار قیمتی و اندیکاتور CCI رخ دهد باید منتظر تغییر روند بود . اگر واگرایی منفی باشد ریزش سهم و اگر واگرایی صعودی باشد انتظار رشد نمودار قیمتی را داریم.

تفاوت اوسیلاتور CCI با سایر اوسیلاتورها

مهمترین تفاوت اوسیلاتور یا اندیکاتور CCI با اکثر اوسیلاتورها این است که دارای کران معین و مشخصی نیست. یعنی برعکس اکثر اوسیلاتورها مانند RSI دارای محدوده نیست و می تواند هر مقداری را به خود بگیرد. بنابراین ممکن است سیگنال هایی که اندیکاتور CCI صادر می کند با سایر اوسیلاتورها متفاوت باشد. این یک نکته اساسی است. بنابراین می توان با ترکیب اندیکاتور CCI با سایر اندیکاتورها به ترکیب خوبی جهت گرفتن سیگنال های کم خطا اقدام کرد.

فرمول اندیکاتور CCI

همانطور که می دانید تمامی اندیکاتور ها و اوسیلاتور ها از توابع ریاضی بدست می آیند و دارای فرمول خاص خود می باشند. درک فرمول اندیکاتور ها به ما کمک می کند تا درک بهتری از اندیکاتور داشته و نحوه کارکرد آن اندیکاتور را بهتر درک کنیم.

برای محاسبه اندیکاتور CCI ابتدا حاصل میانگین قیمت ماکسیموم، مینیموم و قیمت پایانی روزانه سهم را بدست می آوریم. سپس انحراف معیار آن را با میانگین متحرک ساده را بدست می آوریم. حال انحراف معیار بدست آمده را از میانگین متحرک کم کرده و مقدار آن را بر مقدار حاصل ضرب 0.015 در انحراف معیار را بدست می آوریم. به مقدار بدست آمده مقدار CCI گوییم.

در ادامه فرمول آن را به ریاضی بیان میکنیم و برای محاسبه و آشنایی بیشتر با فرمول اندیکاتور CCI و محاسبه آن در اکسل به صورت ویدئویی می توانید اینجا کلیک کنید.

ترکیب اندیکاتور CCI با سایر اندیکاتورها

برای اینکه بتوان از اندیکاتور CCI سیگنال های بهتری دریافت کنیم و خطاهای آن را بگیریم بهترین راهکار ترکیب آن با سایر اندیکاتور هاست. در این قسمت از مقاله آموزش تخصصی اندیکاتور CCI به این ترکیب ها خواهیم پرداخت.

ترکیب اندیکاتور CCI با اندیکاتور میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک ساده ترین و پرکاربرد ترین اندیکاتورهاست که به سادگی روند قیمت را به ما نشان می دهد. وقتی این اندیکاتور با اندیکاتور CCI ترکیب شود تا حد زیادی خطاهای این اندیکاتور گرفته می شود. زمانی که مقدار اندیکاتور CCI با نقطه 100- یا 200- کراس داشته باشد و مقدار اندیکاتور میانگین متحرک زیر نمودار قیمتی باشد می تواند یک سیگنال خوب و قوی باشد.در تصویر زیر میتوانید نمونه ای از این سیگنال را مشاهده کنید . همچنین اگر مایلید تا با اندیکاتور میانگین متحرک و فیلتر آن آشنا شوید می توانید اینجا کلیک کنید.

ترکیب اندیکاتور CCI با اندیکاتور پارابولیک سار و اندیکاتور MACD

اندیکاتور پارابولیک سار در دسته اندیکاتورهای روندی قرار دارد و زمانی که نقاط این اندیکاتور بالای نمودار قیمتی قرار گیرد به معنی روند نزولی و زمانی که نقاط آن زیر نمودار قیمتی قرار گیرد به معنی روند صعودی قیمتی و رشد آن می باشد.

اندیکاتور مکدی MACD یک اندیکاتور پرکاربرد در بین تریدهاست و کاربردهای فراوانی دارد. این اندیکاتور دارای سه جز اصلی به نام های خط مکدی و خط سیگنال و نمودار هیستوگرام هست که هرکدام هشدارهای خاص خود را صادر می کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر می تواند از دوره آموزش و فیلتر اندیکاتور مکدی MACD اینجا کلیک کنید.

زمانی که سیگنال خرید اندیکاتور CCI صادر شود و نقاط اندیکاتور پارابولیک سار زیر نمودار قیمتی و خط مکدی در اندیکاتور مکدی، خط سیگنال را به سمت بالا قطع کند یک سیگنال بسیار قوی صادر شده است. نمونه ای از این سیگنال را می توانید در فرمول محاسبه اندیکاتور پارابولیک تصویر زیر مشاهده نمایید تا توضیحات بالا را بهتر درک کنید.

فیلتر اندیکاتور CCI و دانلود آن

همانطور که می دانید پیدا کردن یک سهم با خصوصیات مشخص در بین تعداد سهم های زیاد موجود کار بسیار دشواری است. اما برای این کار هم راه حل وجود دارد و آن فیلترنویسی می باشد. شما فرمول محاسبه اندیکاتور پارابولیک اگر با تکنیک فیلترنویسی آشنا باشید می توانید به راحتی سهم های مدنظر خود را استخراج کرده و آنها را بررسی کنید. نگران این موضوع نباشید . ما در دروه آموزش و فیلتر اندیکاتور CCI ، فیلتر این اندیکاتور را در اختیار شما قرار داده ایم تا بتوانید سهم های خود را استخراج کنید و بتوانید سود بیشتری را حاصل کنید. لطفا به دوره آموزش و فیلتر اندیکاتور CCI در اینجا سر بزنید و آن را تهیه فرمایید.

امیدواریم که از خواندن مقاله آموزش تخصصی اندیکاتور CCI لذت برده باشید و توانسته باشد کمکی حتی کوچک در سودآوری شما در بازارهای مالی کند. در صورت رضایت شما از این مقاله خواهشمندیم تا ما را به دوستان و آشنایان خود معرفی کنید تا از این طریق ما را حمایت کرده باشید.

22 اندیکاتور پرکاربرد در تحلیل تکنیکال

یکی از نکات مهم هنگام آموزش تحلیل تکنیکال، یادگیری نحوه کار با اندیکاتورها است.

آشنایی با اندیکاتورها و نحوه ترکیب اندیکاتورهای مناسب و کمک به عدم ایجاد سیگنال‌های اشتباه، یک اقدام موثر در تحلیل تکنیکال خواهد بود.

اندیکاتورها به‌طورکلی در 4 دسته جای می‌گیرند، البته امکان ترکیب چند اندیکاتور از دسته‌های مختلف نیز با یکدیگر وجود دارد.

دسته‌های اندیکاتور عبارت‌اند از:

• اندیکاتورهای حرکتی
• اندیکاتورهای تعقیب روند
• اندیکاتورهای تغییرپذیری
• اندیکاتورهای مطالعات نمودار

با ترکیب درست این اندیکاتورها و شناخت کافی درباره هرکدام و هر دسته می‌توان به نتایج و اطلاعات مناسبی دست پیدا کرد. البته در صورت رعایت‌نشدن این موضوع و ترکیب اشتباه نیز به همان میزان کار ما گره خواهد خورد!

پرکاربردترین اندیکاتورها

در جدول زیر پرکاربردترین اندیکاتورها را در چهار دسته قرار داده‌ایم:

حرکت	روند	تغییرپذیری	مطالعات نمودار
استوکاستیک	ADX	باند بولینگر	خط افقی – محدوده معامله و شکست
RSI	میانگین حرکت	انحراف معیار	فیبوناچی – ریتریسمنت و پولبک
CCI	ATR	ATR	فیبو اکستنشن – تعقیب روند
ویلیامز	MACD	کانال کلتنر	خطوط روند – تعقیب و شکست روند
MACD	پارابولیک SAR	پوششی
ابر ایچیموکو	باند بولینگر
ابر ایچیموکو

با استفاده از چند اندیکاتور از یک دسته در حقیقت ما اطلاعات یکسانی را که در یک حوزه جای می‌گیرند ارائه می‌دهیم.

باید بپذیریم که افزونگی اندیکاتور تا حدودی باعث سردرگمی و از دست‌دادن برخی اطلاعات نمایش‌داده‌شده می‌شود و این تکرار نمایش داده‌های مشابه سرنخ‌های مهمی را از ما پنهان می‌کند.

در ادامه ویژگی‌های هر اندیکاتور را به طور خلاصه توضیح می‌دهیم:

1. اندیکاتور استوکاستیک

این اندیکاتور به‌طورکلی محدوده‌ای و برگستی است و سرعت حرکت قیمت را به ما نشان می‌دهد.

گسترش این اندیکاتور نشان‌دهنده قدرت قیمت بوده و هرچه محدودتر و باریک‌تر باشد، کاهش حرکت را شاهد خواهیم بود.

2. اندیکاتور RSI

این اندیکاتور قدرت روند را نشان می‌دهد و قدرت حرکت را از آن دریافت می‌کنیم. کندل صعودی و نزولی را می‌توان از RSI دریافت کرد.

3. اندیکاتور ADX

میزان قدرت و ضعف سیگنال را از این اندیکاتور می‌توان دریافت کرد.

برای بررسی این اندیکاتور باید میزان کمتر از 25 را به‌عنوان روند ضعیف، مقدار 25 تا 50 را به‌عنوان روند متعادل و مقدار بیشتر از 50 را به‌عنوان روند قوی در نظر بگیریم.

4. اندیکاتور MACD

این اندیکاتور مربوط به تعقیب روند و مقدار حرکت است. بالا بودن آن روندی صعودی و قوی را به ما نشان می‌دهد و متعاقبا پایین بودنش نیز بیانگر روندی نزولی و قوی است.

خطوط متقاطع این اندیکاتور سیگنال محل خریدوفروش را ارسال می‌کنند. باید زمانی از این اندیکاتور استفاده شود که اندیکاتور ADX سیگنال سناریوی روند را صادر کرده باشد.

5. اندیکاتور میانگین متحرک

این اندیکاتور در حقیقت ابزاری چندمنظوره برای مقاصد مختلف است و در جایی که قیمت وجود دارد قادر است سیگنال مسیر معامله را به ما نشان دهد.

شیب میانگین متحرک نشان‌دهنده قدرت روند است و جهت این اندیکاتور نیز ما را از سیگنال روند و یا شرایط محدوده آگاه می‌کند.

6. اندیکاتور باند بولینگر

از باند بولینگر برای سنجش نوسانات استفاده می‌شود و عرض آن به ما نوسان موجود را نشان می‌دهد.

درصورتی‌که قیمت بیش از اندازه افزایش یابد و در باند بیرونی قرار گیرد نشان‌دهنده روند قوی است و می‌تواند سیگنال برگشتی را صادر کند.

7. اندیکاتور ATR

این اندیکاتور ابزاری برای تغییرپذیری و محدوده قیمت است که اندازه کندل‌های گذشته را می‌سنجد.

از ATR برای مشخص‌کردن محلی که در آن سود به‌دست‌آمده و مقدار ضرر حاصل شده بر اساس نوسانات استفاده می‌شود.

8. اندیکاتور A/D

اندیکاتور انباشت و توزیع (خط A/D) یکی از رایج‌ترین شاخص‌های تحلیل تکنیکال برای تعیین جریان پول در داخل و خارج از امنیت است.

این شاخص توسط مارک چایکین برای اندازه‌گیری جریان تجمعی پول در داخل و خارج از اوراق بهادار توسعه داده شده است. A/D قبلاً به‌عنوان خط جریان پول تجمعی نام‌گذاری شده بود. اندیکاتور A/D، اندیکاتور کاربردی و مهمی است که با تعیین آمار سرمایه‌گذاران در حال خرید (انباشت) یا فروش (توزیع) یک سهام خاص، میزان عرضه و تقاضا را اندازه‌گیری می‌کند.

9. اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI (Commodity Chanel Index) یکی از اندیکاتور‌های مهمی است که تحلیل‌های تکنیکال و دیگر بررسی‌های رفتاری بازار استفاده می‌شود.

این اندیکاتور تفاوت بین قیمت‌های فعلی و قیمت های تاریخی را اندازه گیری می‌کند. خوانش عددی این شاخص بین 100 تا -100 است. هنگامی که CCI از منفی به نزدیک 100 حرکت می‌کند، قیمت‌ها صعودی در نظر گرفته می‌شوند. از طرف دیگر وقتی CCI از مثبت به نزدیک 100- می‌رسد، قیمت‌ها نزولی هستند.

10. اندیکاتور Aroon

اندیکاتور آرون یک نشانگر حرفه‌ای برای تحلیل تکنیکال بازار است. این اندیکاتور برای اندازه‌گیری اینکه آیا یک روند مناسب و قابل اعتماد در سهم یا کریپتو در حال شکل‌گیری است استفاده می‌شود.

برای شناسایی زمانی که روندها احتمالاً جهت را تغییر می‌دهند می‌توان از این اندیکاتور استفاده کرد. این اندیکاتور مدت زمانی را که طول می‌کشد تا قیمت به بالاترین یا پایین‌ترین نقطه در یک بازه زمانی خاص برسد را اندازه‌گیری می‌کند. این نشانگر از خط “Aaroon up” و “Aroon down” تشکیل شده است.

خط بالا آرون قدرت روند صعودی را اندازه‌گیری می‌کند درحالی‌که خط “پایین آرون” قدرت روند نزولی را اندازه‌گیری می‌کند.

11. ویلیام R%

ویلیام %R یک اسیلاتور متحرک است که همانند نشانگر تصادفی عمل می‌کند. بین مقادیر 0 تا 100 در نوسان است که در آن بالای 70 به‌عنوان منطقه اشباع خرید و زیر 30 به‌عنوان منطقه فروش بیش از حد در نظر گرفته می‌شود.

12. اندیکاتور حجم

حجم به تعداد سهام معامله شده در یک سهام خاص اشاره دارد. این یک شاخص مفید است؛ زیرا به تأیید اقدامات قیمت کمک می‌کند. وقتی حجم با افزایش قیمت افزایش می‌یابد، روند ادامه‌دار تایید می‌شود و زمانی که با افزایش قیمت کاهش می‌یابد، ضعف در روند ادامه دارد.

13. اندیکاتور حجم قیمت

شاخص روند قیمت حجم برای تعیین تعادل بین تقاضا و عرضه سهام استفاده می‌شود. تغییر در درصد روند قیمت سهم بیانگر عرضه یا تقاضای نسبی یک سهم خاص است، درحالی‌که حجم نشان‌دهنده نیرویی است که پشت این روند است. این نشانگر شبیه به نشانگر حجم در تعادل (OBV) است که حجم تجمعی را اندازه‌گیری می‌کند.

14. اندیکاتور Open intrest

اندیکاتور Open intrest به تعداد قراردادهای مشتق معوق در بازار اشاره دارد. این اندیکاتور یک شاخص مهم برای تعیین ادامه یا معکوس شدن روند جاری است.

هنگامی که قیمت همراه با حجم و بهره باز افزایش می‌یابد، نشان‌دهنده صعودی بودن در بازار است. زمانی که قیمت همراه با سود باز و کاهش حجم کاهش می‌یابد، نشان می‌دهد که بازار در حال سقوط است.

15. اندیکاتور VWAP

قیمت میانگین وزنی حجمی (VWAP) توسط معامله گران استفاده می‌شود که بسته به حجم و قیمت، به میانگین قیمت سهامی می‌دهد که در طول روز معامله شده است. این اندیکاتور مهم است زیرا روند و ارزش سهام را به معامله گران می‌گوید.

16. اندیکاتور فیبوناچی

اندیکاتور فیبوناچی به مناطق حمایت و مقاومت اشاره دارد. این اندیکاتور از خطوط افقی برای نشان‌دادن مناطق حمایت و مقاومت در سطوح کلیدی فیبوناچی قبل از ادامه روند در جهت اصلی استفاده می‌کند.

این سطوح با رسم خط روند بین بالا و پایین و تقسیم فاصله عمودی بر نسبت‌های کلیدی فیبوناچی 23. ٪، 38.2٪، 50٪، 61.8٪ و 100٪ شناسایی می‌شوند.

17. اندیکاتور On-Balance-Volume) OBV)

On-Balance-Volume یک اندیکاتور کاربردی در تحلیل تکنیکال است که برای اندازه‌گیری جریان مثبت و منفی حجم سهم یا ارز دیجیتال و دیگر بازارهای مالی در طول زمان استفاده می‌شود. این یک شاخص حرکتی است که جریان حجمی مثبت و فرمول محاسبه اندیکاتور پارابولیک منفی را اندازه‌گیری می‌کند.

شاخص OBV توسط جوزف گرانویل معرفی و توسعه داده شد. به گفته گرانویل زمانی که حجم بدون تغییر قابل‌توجهی در قیمت سهام به‌شدت افزایش می‌یابد، در نهایت قیمت جهش می‌کند و زمانی که حجم بدون تغییر قابل‌توجهی در قیمت سهام به‌شدت کاهش می‌یابد، قیمت جهش روبه پایین خواهد داشت.

18. اندیکاتور ضریب همبستگی

معامله‌گران می‌توانند این اندیکاتور را برای یافتن همبستگی بین هر دو پارامتر، اعم از شاخص‌های بازار یا سهام که به‌صورت عددی قابل‌بررسی هستند، استفاده کنند. همبستگی نسخه اندازه‌گیری کوواریانس (covariance) است که پارامترها مثبت یا معکوس باشند.

مفهوم همبستگی و اندیکاتور مربوط به آن این یک ابزار بسیار مهم در تحلیل تکنیکال است، زیرا به ارزیابی مکانیک الگوهای قیمت کمک می‌کند.

19. اندیکاتور سهمی SAR) Parabolic SAR)

اندیکاتور سهمی‌وار SAR یکی از بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که برای تعیین جهت قیمت امنیت و همچنین زمانی که جهت قیمت در حال تغییر است استفاده می‌شود. همچنین به‌عنوان “سیستم توقف و معکوس” شناخته می‌شود. توسط Welles Wilder توسعه داده شد.

اندیکاتور سهمی‌وار SAR به‌صورت گرافیکی در نمودار امنیت به‌صورت مجموعه‌ای از نقاط قرار داده شده در بالا یا پایین قیمت نشان‌داده‌شده است. یک نقطه کوچک بالای قیمت در صورت یک‌روند نزولی قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، نقطه در صورت یک‌روند صعودی زیر قیمت قرار می‌گیرد.

20. اندیکاتور شاخص جریان پول

اندیکاتور شاخص جریان پول (Money flow index) یک نوسانگر فنی است که از قیمت و حجم برای شناسایی مناطقی که بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروش هستند استفاده می‌کند. این نشانگر همچنین می‌تواند برای تشخیص واگرایی هایی که تغییر قیمت را هشدار می‌دهند استفاده شود. نوسانگر بین 0 تا 100 نوسان می‌کند.فرمول محاسبه اندیکاتور پارابولیک

بر خلاف شاخص قدرت نسبی (RSI)، شاخص جریان پول هم قیمت و هم حجم را شامل می‌شود درحالی‌که RSI فقط بر اساس قیمت است. به همین دلیل است که MFI به RSI وزنی حجمی نیز معروف است.

21. اندیکاتورهای تشخیص واگرایی

واگرایی‌ها اطلاعاتی درباره آنچه در داخل قیمت وجود دارد ارائه می‌دهند.

سیگنال‌های ارسال شده از این اندیکاتور را نمی‌توان در خود قیمت مشاهده کرد. واگرایی‌ها اغلب برای شناسایی نقاط برگشتی و یا زمان معامله بکار می‌روند و می‌تواند حرکت آرام و روند ضعیف را نیز نشان دهد.

22. اندیکاتور اشباع خرید یا فروش

هرچه روند قوی‌تر باشد قیمت زمان بیشتری را در محدوده اشباع خرید و یا فروش سپری می‌کند.

اندیکاتور اشباع خریدوفروش می‌تواند در یک محدوده نیز سیگنال برگشتی را صادر کند.

اهمیت ترکیب اندیکاتورها

به‌دست‌آوردن مهارت کافی برای ترکیب صحیح این اندیکاتورها بسیار به شما کمک خواهد کرد.

به‌طورکلی همیشه استفاده از ابزارهای بیشتر خوب نیست؛ بلکه ترکیب مناسب ابزارهاست که اهمیت دارد.

این ترکیب صحیح ممکن است همگی بیانگر یک موضوع و نشان‌دهنده مسیری مشابه نباشند، بلکه اطلاعات کاملی را در اختیار ما قرار دهند. باید این را بدانیم که هرکدام از اندیکاتورها در چه شرایطی باید بکار بروند.

به‌عنوان‌مثال هنگامی که از اندیکاتورهای RSI، باند بولینگر و ADX در نمودار استفاده می‌کنیم می‌توان میزان و نوع حرکت را همراه با نوع روند و نوسانات را در کنار هم مشاهده کرد.

این استفاده هوشمندانه به ما کمک می‌کند تا درک بهتری به دست آوریم؛ زیرا هر اندیکاتور اگر به‌درستی استفاده شود توضیحی اضافه برای اندیکاتور دیگر ارائه می‌دهد که در روند مطالعه نمودار به ما کمک خواهد کرد.

سوالات متداول

با شناخت هر اندیکاتور و استفاده صحیح از آن‌ها، می‌توان به نتایج و اطلاعات مناسبی درباره روند پیش روی بازار دست پیدا کرد.

اندیکاتورهای مکدی، RSI، باند بولینگر، حجم و میانگین های متحرک از مهمترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال به شمار می‌روند.

بله. با ترکیب هوشمندانه اندیکاتورها می‌توانید استراتژی معاملاتی قدرتمندی را ایجاد کنید. به عنوان مثال ترکیب اندیکاتور باندهای بولینگر و RSI یکی از شناخته شده‌ترین آن‌هاست.

سخن پایانی

اندیکاتورها یکی از مهمترین بخش‌های تحلیل تکنیکال محسوب می‌شوند. در این مطلب سعی کردیم تا مهمترین اندیکاتورها را برای شما جمع آوری کنیم تا بتوانید آن‌ها را با یکدیگر مقایسه کرده و استراتژی معاملاتی قدرتمندی از ترکیب اندیکاتورها ایجاد کنید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید: