میانگین حرکت (Moving Average) چیست؟

09. میانگین متحرک (Moving Average) چیست و چه کاربردی دارد؟

میانگین متحرک یک مفهوم آماری است. در آمار منظور از میانگین متحرک، میانگینی است که از بخشی از داده‌های موجود گرفته می‌شود. در میانگین‌گیری هدف، حذف نویزها و تغییرات ناگهانی داده‌ها است. در اصطلاح به این کار هموار کردن یا Smoothing گفته می‌شود. این عمل باعث می‌شود که داده‌ها را بتوان به دور از نویزها بررسی کرد و نتایج قابل قبولی از بررسی داده‌ها به دست آورد.

سوال میانگین متحرک چیست در بازارهای مالی را به طرق مختلف می توان پاسخ داد. در تحلیل تکنیکال از مفهوم میانگین متحرک برای حذف نوسانات قیمتی در بازه‌های زمانی مختلف استفاده می‌شود. با این کار تحلیلگران می‌توانند دید واقع بینانه‌تری به نمودار قیمت داشته باشند. در علوم مالی میانگین متحرک (Moving Average – MA) یک اندیکاتور سهام است که معمولاً در تحلیل تکنیکال به‌کار می‌رود. دلیل میانگین حرکت (Moving Average) چیست؟ محاسبهٔ میانگین متحرک یک سهم، تعدیل اطلاعات قیمتی ایجادشده از طریق محاسبه یک قیمت میانگین هست.

اندیکاتور میانگین متحرک جزو اندیکاتورهای روندی و با تاخیر است. این اندیکاتور پایه ایجاد بسیاری از اندیکاتورهای دیگر است. برای ایجاد این اندیکاتور نیاز به درک سه مفهوم تایم فریم، دوره میانگین‌گیری (Length) و منبع محاسبه میانگن متحرک است.

تایم فریم

منظور از تایم فریم همان زمانی است که برای ایجاد کندل‌ها استفاده می‌شود. کندل نشان دهنده تغییرات قیمت بر روی نمودار است. به عنوان مثال در تایم فریم روزانه، هر کندل نشانگر تغییرات قیمت در یک روز خواهد بود. تحلیلگران معمولا تایم فریمی برای ایجاد میانگین متحرک استفاده می‌کنند که تایم فریم نمایش نمودار است. اما این دو تایم فریم را می توان مختلف از هم نیز انتخاب کرد.

دوره میانگین‌گیری

دوره میانگین‌گیری نشان‌دهنده تعداد داده‌هایی (در اینجا کندل استیک‌ها) است که برای ایجاد میانگین متحرک استفاده می‌شود. به عنوان مثال فرض کنید در تایم فریم روزانه، دوره میانگین‌گیری انتخاب شده برابر با عدد 9 باشد. در این حالت مقدار میانگین متحرک برای آخرین روز که داده آن موجود است، برابر با میانگین قیمت پایانی 9 کندل قبلی است.

منبع محاسبه میانگین متحرک

منظور از منبع محاسبه در ایجاد میانگین متحرک قیمتی از بازار در بازه زمانی مورد نظر است که از آن برای میانگین‌گیری استفاده می‌شود. در کندل‌ها ما با چهار قیمت شروع، پایان، بیشترین و کمترین مواجه هستیم. معمولا برای محاسبه اندیکاتور میانگین متحرک از قیمت پایانی استفاده می‌شود، اما ابزارهای تحلیلی به کاربران امکان استفاده از هر چهار قیمت را می‌دهند.

کاربردهای میانگین متحرک

از میانگین‌های متحرک 50 و 200 روزه در سهام استفاده زیادی می‌شود و بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران از آن برای دریافت سیگنال‌های مهم معاملاتی استفاده می‌کنند. میانگین‌های متحرک یک اندیکاتور قابل‌تنظیم به‌شمار می‌روند. بدین معنی که سرمایه‌گذار می‌تواند هر تایم فریمی را برای محاسبات میانگین مدنظر انتخاب کند. یک سری از بازه‌های زمانی در میانگین‌های متحرک از اهمیت زیادی برخوردارند. این بازه‌ها شامل 15، 20، 30، 50، 100 و 200 روز می‌شوند. هرچه بازهٔ زمانی میانگین متحرک کوتاه‌مدت‌تر باشد، حساسیت آن نسبت به تغییرات قیمت افزایش خواهد یافت. هرچه بازهٔ زمانی میانگین متحرک طولانی مدت‌تر باشد، حساسیت آن میانگین متحرک نسبت به حرکات قیمتی کاهش پیدا خواهد کرد.

سرمایه‌گذاران ممکن است بازه‌های زمانی متفاوتی را با توجه به اهداف معاملاتی خود انتخاب کنند. میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت معمولاً برای معامله‌گری کوتاه‌مدت (short-term trading) استفاده می‌شوند. در حالی که میانگین‌های متحرک بلندمدت معمولاً توسط سرمایه‌گذاران بلندمدت (long-term investors) مورد استفاده قرار می‌گیرند. هیچ تایم فریمی صحیحی برای تنظیم میانگین‌های متحرک وجود ندارد. بهترین راه آزمایش و بررسی این اندیکاتور، استفاده از بازه‌های زمانی متفاوت می‌باشد. تا زمانی که بتوانید اعدادی میانگین حرکت (Moving Average) چیست؟ که مناسب استراتژی معاملاتی شما می‌باشد را پیدا کنید.

میانگین‌های متحرک صعودی نشان می‌دهند که قیمت سهم در یک روند صعودی قرار دارند، در حالی که میانگین‌های متحرک نزولی نشان‌دهندهٔ روند نزولی قیمت سهم هستند. به‌طور مشابه، حرکات صعودی قیمت با یک تقاطع صعودی میانگین متحرک (bullish crossover) تأیید می‌شوند. تقاطعی که در آن میانگین متحرک کوتاه‌مدت، میانگین متحرک بلندمدت را به سمت بالا قطع می‌کند. به‌طور عکس، حرکت نزولی قیمت با یک تقاطع نزولی (bearish crossover) تأیید می‌شود. تقاطعی که در آن میانگین متحرک کوتاه‌مدت، میانگین متحرک بلندمدت را به سمت پایین قطع می‌کند.

اندیکاتور مکدی برای بررسی رابطه بین دو میانگین متحرک، توسط معامله‌گران استفاده می‌شود. این اندیکاتور معمولاً با کسر یک میانگین متحرک نمایی 26 روزه، از یک میانگین متحرک نمایی 12 روزه، محاسبه می‌شود. زمانی که اندیکاتور مکدی در حالت مثبت باشد میانگین متحرک کوتاه‌مدت بالاتر از میانگین متحرک بلندمدت قرارگرفته است که نشان از یک حرکت صعودی قیمت می‌دهد.

زمانی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت در سطح زیرین میانگین متحرک بلندمدت قرار داشته باشد، نشانه‌هایی از حرکات نزولی قیمت مشاهده می‌شود. بسیاری از معامله‌گران حرکات قیمت به سمت بالا یا پایین خط صفر (zero line) را زیر نظر دارند. حرکت این اندیکاتور به بالای خط صفر، یک سیگنال خرید و حرکت آن به زیر این خط یک سیگنال فروش می‌باشد.

انواع میانگین‌های متحرک

• میانگین متحرک ساده : ساده‌ترین نوع میانگین‌های متحرک که با نام میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average – SMA) شناخته می‌شود، از طریق محاسبهٔ میانگین حسابی (arithmetic mean) اطلاعات داده‌شده به‌دست می‌آید. به بیانی دیگر، یکسری از اعداد – و یا قیمت‌ها در بازارهای مالی – با یکدیگر جمع شده و بر تعدادشان تقسیم می‌شوند. فرمول محاسبه میانگین متحرک ساده یک اوراق بهادار به شرح زیر است:

Daily Closing Prices: 11,12,13,14,15,16,17

First day of 5-day SMA: (11 + 12 + 13 + 14 + 15) / 5 = 13

Second day of 5-day SMA: (12 + 13 + 14 + 15 + 16) / 5 = 14

Third day of 5-day SMA: (13 + 14 + 15 + 16 + 17) / 5 = 15

• میانگین متحرک نمایی : میانگین‌های متحرک نمایی (Exponential Moving Averages – EMA) نوعی از میانگین‌های متحرک می‌باشند که به اطلاعات اخیر قیمتی وزن بیشتری داده و نسبت به این اطلاعات واکنش بیشتری از خود نشان می‌دهند. برای محاسبهٔ یک میانگین متحرک نمایی، شما ابتدا باید یک میانگین متحرک ساده را در بازهٔ زمانی مدنظر محاسبه کنید. سپس، ضریب وزن‌دهندهٔ (multiplier for weighting) میانگین متحرک نمایی – که آن را تحت عنوان فاکتور تعدیل‌کننده (smoothing factor) نیز می‌شناسند – محاسبه کنید. ضریبی که با این فرمول محاسبه می‌شود:

Initial SMA: 10-period sum / 10

Multiplier: (2 / (Time periods + 1) ) = (2 / (10 + 1) ) = 0.1818 (18.18%)

آموزش کامل اندیکاتور میانگین متحرک ( Moving Average ) + PDF

آموزش کامل اندیکاتور میانگین متحرک ( Moving Average ) + PDF استراتژی اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید:

• معرفی کامل اندیکاتور میانگین متحرک
• انواع اندیکاتور‌ از نوع میانگین متحرک
• گزینش بازه‌ی زمانی در اندیکاتور میانگین متحرک
• ضرورت استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک
• سیگنال‌های اندیکاتور میانگین متحرک
• مزایای اندیکاتور میانگین متحرک
• معایب اندیکاتور میانگین متحرک
• چگونگی استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک
• دانلود فایل PDF آموزش اندیکاتور میانگین متحرک

معرفی کامل اندیکاتور میانگین متحرک

سؤالی که ذهن بسیاری از کاربران فعال در حوزه بورس را درگیر خود کرده است، مفهوم اندیکاتور میانگین متحرک بوده و همچنین سؤالاتی در خصوص کارکرد آن را دارند. اگر شما یکی از این کاربران هستید، نگران نباشید. در این مقاله شما را با مفهوم اندیکاتور میانگین متحرک آشنا می‌کنیم. با ما همراه باشید.

باید بدانید که اندیکاتور میانگین متحرک ابزاری بوده که از کاربرد فراوانی برخوردار است، شما با استفاده از این ابزار می‌توانید روندهای کلی و طولانی مدت را در مدت زمانی کم و به سرعت مشخص کنید. لازم به ذکر است که اندیکاتور میانگین متحرک یکی از مفیدترین و پرکاربردترین نوع اندیکاتورها در عملیات تحلیل تکنیکال می‌باشد. همچنین این اندیکاتور موجب حذف شدن تأثیری که تغییر قیمت در کوتاه مدت می‌گذارد، شده و همچنین موجب ساده سازی تاریخچه قیمت نسبت به آن می‌شود.

علاوه بر موارد ذکر شده اندیکاتور میانگین متحرک می‌تواند نسبت به قیمت میانگین در دوره‌ای خاص و به فرم و شکل یک خط، یک دید کلی را ارائه نماید. باید بدانید که اندیکاتور میانگین حرکت (Moving Average) چیست؟ میانگین متحرک دوره‌های ثباتی که در بازار بورس وجود دارد یا به عبارتی دوره‌هایی که تغییر قیمت کمی رخ می‌دهد و همچنین مسیر روندها را شناسایی و مشخص می‌کند.

از دیگر کاربردهای اندیکاتور میانگین متحرک می‌توان به مشخص نمودن سطح مقاومت یا حمایت اشاره کرد. همچنین می‌تواند نحوه استراتژی خروج و یا ورود را در کنار دیگر اندیکاتورها مشخص نماید. باید بدانید که اندیکاتورهای میانگین متحرک دارای انواع مختلفی بوده که از میان کلیه آن‌ها، میانگین متحرک نوع نمایی یا میانگین متحرک اکسپوننشیال و میانگین متحرک ساده پر کاربردتر می‌باشند. از آن جایی که برای مشخص نمودن میانگین متحرک، تنها باید نوع میانگین متحرک را به صورت دلخواه انتخاب کرده و سپس بازه زمانی مورد نظر را تعریف کنید، بنابراین کار ساده‌ای می‌باشد. باید بدانید که اندیکاتور میانگین متحرک می‌تواند برای سیگنال‌های مختلف کوتاه مدت، میان مدت و یا بلند مدت در عملیات تحلیل تکنیکال بورس مورد استفاده قرار گیرد. چرا که این کار را بر اساس تعداد روزهایی انجام می‌دهد که توانایی نشان دادن آن‌ها را دارد.

انواع اندیکاتور‌ از نوع میانگین متحرک

میانگین متحرک را می‌توان به وسیله روش‌های متفاوت و مختلفی محاسبه نمود. برای نمونه، کاری که یک میانگین متحرک ساده پنج روزه، می‌تواند انجام می‌دهد به این صورت است که آخرین قیمت‌های نهایی 5 روز اخیر را با یکدیگر جمع زده و سپس آن‌ها را بر پنج تقسیم می‌کند، بنابراین از طریق این کار می‌تواند برای هر یک روز، میانگینی جدید را به دست بیاورد. باید بدانید که در این حالت هر میانگین به میانگین بعدی متصل شده و در نتیجه موجب ایجاد یک نمودار در بازار بورس می‌شود.

میانگین متحرک دارای نوع دیگری نیز می‌باشد که از محبوبیت خوبی برخوردار بوده و آن را میانگین متحرک اکسپوننشیال یا نمایی می‌نامند. باید بدانید که محاسبه این نوع از میانگین متحرک، پیچیده می‌باشد، چرا که این میانگین متحرک، وزن قیمت‌های نهایی را نیز محاسبه می‌کند. برای نمونه اگر یک نمودار پنجاه روزه از هر دو نوع میانگین متحرک ساده و نمایی را در کنار یکدیگر رسم کنیم، به راحتی متوجه می‌شوید که نمودار نمایی به دلیل این که وزن را نیز در محاسبات خود لحاظ کرده، نسبت به تغییرات قیمت در بازار بورس، واکنشی سریع‌تر از خود نشان می‌دهد.

گزینش بازه‌ی زمانی در اندیکاتور میانگین متحرک

اگر می‌خواهید بدانید که بازه زمانی در اندیکاتورهای میانگین متحرک به چه معناست و معامله‌گرها در بازار بورس چگونه از آن استفاده می‌کنند، با ما همراه باشید. باید بدانید که معامله‌گران در بازار بورس از بازه‌ زمانی به صورت زیر استفاده می‌کنند:

• برای مشخص نمودن روندهایی که کوتاه مدت می‌باشند، از بازه پنج روز، ده روز و بیست روز استفاده می‌کنند.
• برای مشخص کردن مسیرهایی که میان مدت می‌باشند، از بازه سی روز، پنجاه روز تا صد روز استفاده می‌کنند.
• برای مشخص نمودن مسیرهایی که دارای روندهای طولانی مدت می‌باشند، از بازه دویست روز، دویست و پنجاه روز و یا در حالت کلی از بازه‌های بیش‌تر از صد روز استفاده می‌کنند. لازم به ذکر است که خط گاو_خرس به بازه زمانی 200 و 350 روز می‌گویند و معامله‌گرها از این مدل برای مشخص نمودن روندهای گاوی یا خرسی استفاده می‌کنند.

همانطور که متوجه شدید، اندیکاتور میانگین متحرک قابلیت این موضوع را دارد که بسته به نیازها و استراتژی خود، بازه زمانی را تغییر داده و می‌تواند قابل تغییر نیز باشد.

ضرورت استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک

از آن جایی که میانگین متحرک را می‌توان چه به تنهایی و چه همراه با اندیکاتورهای دیگری که وجود دارند استفاده کنید، در تحلیل تکنیکال ابزار بسیار مفیدی است. همچنین شما می‌توانید برای مشخص نمودن حرکت روند در بازار بورس و نیز تأیید نمودن آن، تعدادی میانگین متحرک را در بازه‌های زمانی متفاوت رسم کنید.

برخی از معامله‌گرها جهت تحلیل روند، از 3 اندیکاتور میانگین متحرک با بازه زمانی مختلف کوتاه مدت، میان مدت و طولانی مدت استفاده می‌کنند. همچنین معامله‌گران بازار بورس می‌توانند علاوه بر بازه‌های زمانی روزانه‌ای که ذکر کردیم، از میانگین متحرک در بازه زمانی ساعتی نیز استفاده نمایند. باید بدانید که بازه زمانی اندیکاتور میانگین متحرک به نکاتی از قبیل استراتژی و اولویت معامله مورد نظر شما در تحلیل تکنیکال بورس، وابسته می‌باشد. از آن جایی که برخی از بازه‌های زمانی از مقبولیت بیش‌تری برخوردار هستند، هیچ گونه بازه زمانی “درستی” در اندیکاتور موجود نمی‌باشد. همچنین گاهی معامله‌گرهای بورس در لحظه تعریف نمودن پارامترهای میانگین متحرک از دنباله اعداد فیبوناچی در بازه‌های زمانی بهره می‌گیرند.

سیگنال‌های اندیکاتور میانگین متحرک

باید بدانید که اندیکاتور میانگین متحرک از آن جهت کمک کننده است که به وسیله آن می‌توان انواع مختلف سیگنال‌های موجود در بازار بورس را شناسایی و پیدا کرد که انواع سیگنال‌ها را در ادامه مورد بررسی قرار داده‌ایم.

سیگنال روند

سیگنال روند از متداول‌ترین و رایج‌ترین انواع سیگنال‌های موجود می‌باشد. باید بدانید که میانگین متحرکی که رو به افزایش است، افزایش قیمت را نشان داده و میانگین متحرکی که میانگین حرکت (Moving Average) چیست؟ رو به کاهش است، کاهش قیمت کل را نشان می‌دهد. هنگامی که شما قصد پیدا کردن روندی طولانی مدت را دارید، باید از بازه زمانی طولانی برای نمونه از بازه زمانی دویست روز استفاده کنید. حال اگر در میانگین متحرک روندی افزایشی مشخص باشد، شما توانسته‌اید در بازار بورس یک روند رو به افزایش را با موفقیت پیدا کنید.

پیدا کردن برخوردها

تشخیص و شناسایی سیگنال‌های اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال کار ساده‌ای بوده و به سهولت انجام می‌شود. برای این کار شما می‌توانید از 2 نوع اندیکاتور میانگین متحرک در فرصت‌های معامله جهت شناسایی برخوردها استفاده کنید. در واقع معامله‌گرهای بازار بورس جهت انجام این کار از ترکیب کردن میانگین متحرک کوتاه مدت با میانگین متحرک میان مدت و یا بلند مدت استفاده می‌کنند. لازم به ذکر است که اگر از دو اندیکاتور میانگین متحرک کوتاه مدت و بلند مدت برای شناسایی نقطه برخورد استفاده شود، به آن نقطه برخورد قیمت نیز می‌گویند.

باید بدانید که در حالت کلی سیگنال‌های برخورد دارای قانون کلی زیر می‌باشند:

• هنگامی که میانگین متحرک کوتاه مدت به قسمت بالایی میانگین متحرک بلند مدت برخورد کند، سیگنال از نوع گاوی بوده و آن را برخورد طلایی می‌نامند.
• هنگامی که میانگین متحرک کوتاه مدت به قسمت پایینی میانگین متحرک بلند مدت برخورد کند، سیگنال از نوع خرسی بوده و آن را برخورد مرگ می‌نامند.

در نمودار زیر میانگین متحرک بیست روزه و همچنین میانگین متحرک پنجاه روزه رسم شده است. به این نمودار نگاه کنید.

در قسمت بالا و سمت چپ نمودار، در مسیری رو به پایین خط میانگین بیست روزه، به قسمت زیر خط میانگین پنجاه روزه برخورد کرده است. در واقع این نقطه در تحلیل تکنیکال بورس، نشان دهنده حرکت خرسی و یا کاهشی می‌باشد. اما در قسمت پایین و سمت راست نمودار، درست در جایی که نمودار میانگین متحرک کوتاه مدت به قسمت بالایی میانگین متحرک بلند مدت حرکت کرده، یک برخورد طلایی اتفاق افتاده که نشان دهنده حرکت گاوی و یا افزایشی می‌باشد.

باید بدانید که اندیکاتور میانگین متحرک دارای اشکالاتی نیز می‌باشد و این اشکالات زمانی رخ می‌دهند که یک روند طولانی مدت ثابت شناسایی نشده و در نتیجه سیگنال‌های برخورد به علت کمبودی که در میانگین‌های متحرک وجود دارد، ناکافی باشند. شما باید در بازارهایی که نوسان بسیاری دارند، دقت بیش‌تری نسبت به این موضوع داشته باشید، زیرا امکان دارد در لحظه‌ای که از سیگنال‌های برخورد استفاده می‌کنید، با تغییری ناگهانی در روند حرکت قیمت‌ها در بورس رو به رو شوید.

این موضوع از آن جهت که معامله‌گرهای کوتاه مدت به نسبت معامله‌گرهای طولانی مدت، با نوسانات بازار برخورد بیش‌تری دارند، برای آن‌ها از اهمیت بیش‌تری برخوردار می‌باشد.

سطوح حمایت و مقاومت

جالب است بدانید که از اندیکاتورهای میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال متحرک، برای پیدا کردن سطوح مقاومت و حمایت در قیمت یک سهام مشخص نیز استفاده می‌کنند. برای این منظور باید به دنبال نقطه‌ای که موجب می‌شود تا قیمت کنونی با خط برخورد کند، باشیم. معامله‌گرهای بازار بورس، سیگنال‌ها را جهت شناسایی سطوح مقاومت و حمایت، این گونه می‌خوانند:

• زمانی که قیمت موجب قطع شدن نمودار میانگین متحرک از بالا شود، سیگنال در واقع سطح حمایت را نشان داده و این به معنای این است که قیمت بالا می‌رود و در این حالت میانگین متحرک گاوی تحت عنوان حمایتگر عمل خواهد کرد.
• زمانی که قیمت موجب قطع شدن نمودار میانگین متحرک از پایین شود، سیگنال در واقع سطح مقاومت را نشان می‌دهد و این به معنای این است که قیمت پایین می‌رود و در این حالت میانگین متحرک خرسی نقش مقاومت را در بازار بورس ایفا خواهد کرد.

نمودار شکل زیر نشان دهنده سطوح مقاومت و حمایت براساس اندیکاتور میانگین متحرک می‌باشد.

همانطور که در شکل می‌بینید، میانگین متحرک در قسمتی که طول روند رو به بالاست، نقش سطح حمایت از قیمت را دارد. همچنین در لحظه‌ای که قیمت، نمودار را از قسمت بالا قطع می‌کند، در واقع حرکت قیمت رو به بالا را نشان می‌دهد که آن را با فلش‌های سبز رنگ نشان داده‌ایم. این در حالی است که یک سطح مقاومت، به وسیله خط میانگین متحرک مشخص شده و با فلش قرمز نشان داده شده است. همچنین هنگامی که قیمت از قسمت پایینی با نمودار برخورد می‌کند، سیگنال به معنای حرکت قیمت رو به پایین می‌باشد.

مزایای اندیکاتور میانگین متحرک

در استراتژی معامله، اندیکاتور میانگین متحرک دارای مزایایی می‌باشد که بیان آن‌ها خالی از لطف نیست:

• میانگین متحرک اندیکاتور ساده برای تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد.
• از میانگین متحرک اندیکاتور کاربردی، در جهت شناسایی سریع و مشخص نمودن روند کل طولانی مدت استفاده می‌کنند.
• اگر میانگین متحرک با دیگر اندیکاتورهای ترکیب شود، تبدیل به یک ابزار قدرتمند خواهد شد.

لازم به ذکر است که از میانگین متحرک نیز می‌توان به تنهایی استفاده کرد، اما از آن جایی که دارای معایبی نیز می‌باشد، در بازار بورس توصیه می‌شود آن را با دیگر اندیکاتورها ترکیب نمایید.

معایب اندیکاتور میانگین متحرک

باید بدانید که اندیکاتور میانگین متحرک نیز دارای معایبی می‌باشد که در ادامه به آن پرداخته‌ایم:

• از آن جایی که میانگین متحرک را بر اساس تغییرات قیمت قبل محاسبه می‌کنند، بنابراین از اطلاعاتی که بر نحوه عملکرد سهم مورد نظر در آینده تأثیرگذار می‌باشد استفاده نمی‌کنند.
• احتمال دارد که اندیکاتور میانگین متحرک نتواند دوره تغییرات سریعی که در قیمت رخ داده و توانایی تغییر مسیر حرکت سهم را نیز دارد را به درستی نشان دهد.
• یک میانگین متحرک به دلیل بازه‌های زمانی پرکاربردی که وجود دارد، نمی‌تواند برای سهم‌های متفاوت مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین بایستی مناسب‌ترین بازه زمانی را برای سهم‌های متفاوت در نظر بگیریم. باید بدانید که سهم‌های متفاوت دارای واکنش و رفتاری متفاوت نسبت به تغییر موقعیت بازار دارند و دارای نوسانات متفاوتی نیز می‌باشند، بنابراین احتمال این موضوع وجود دارد که برای هر سهم، نیازمند یک اندیکاتور میانگین متحرک متفاوتی باشیم.

چگونگی استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال بورس

هنگامی که از اندیکاتورهای متفاوتی برای ساختن استراتژی معامله خود استفاده می‌کنید، باید اطمینان حاصل نمایید که این اندیکاتورها قدرت شناسایی فاکتورهای متفاوتی از قبیل تکانه، روند، نوسان و غیره را دارند. در این حالت میانگین متحرک تحت عنوان اندیکاتور روند، توانایی شناسایی و مشخص نمودن سیگنال‌های نوسان قیمت و تکانه را با استفاده از دیگر اندیکاتورها را دارد.

اندیکاتورهای تکانه همانند میانگین متحرک همگرایی/ واگرایی انواعی از اندیکاتورهایی می‌باشند که همراه میانگین متحرک ترکیب شده تا بتوانند تغییرات قیمت را شناسایی و پیدا کنند. همچنین ترکیب اندیکاتور اسیلاتور همانند اندیکاتور استوکاستیک با میانگین متحرک در جهت شناسایی افت قیمت‌های کوچک می‌تواند نقش کمک کننده را ایفا نماید. به علاوه، کامل نمودن میانگین متحرک توسط اندیکاتورهای ولاتیلیتی همانند اندیکاتور میانگین حرکت (Moving Average) چیست؟ باند بولینگر، توانایی این را دارد که در هنگام معامله همراه با استراتژی برخورد مفید واقع شود. چرا که باندها، بازه‌های معاملاتی پرایس اکشن را مشخص و تعریف می‌کنند. همچنین هنگامی که معامله‌گر سعی در شناسایی نقطه ورود را می‌کند، میانگین متحرک توانایی ترکیب شدن با اندیکاتور برد واقعی میانگین و نیز دیگر اندیکاتورها را دارد.

دانلود فایل PDF آموزش اندیکاتور میانگین متحرک

جمع بندی

به صورت خلاصه می‌توان گفت که میانگین متحرک اندیکاتور قابل استفاده در تحلیل تکنیکال بورس بوده که داده‌های قیمت را ساده سازی نموده و همچنین با ساختن نموداری، درک مسیر روند قیمت را راحت‌تر می‌کند. اما میانگین متحرک نمایی و یا اکسپوننشیال نسبت به میانگین متحرک ساده، به تغییرات قیمت واکنش سریع‌تری از خود نشان می‌دهند.

این موضوع هم می‌تواند مفید و هم می‌تواند موجب ایجاد سیگنال‌های اشتباه شود. برای نمونه میانگین‌های متحرکی که بازه زمانی کوتاه بیست روزه دارند، نسبت به بازه زمانی طولانی‌تر دویست روزه به تغییرات قیمت واکنش سریع‌تری نشان می‌دهند. باید بدانید که به منظور ورود و خروج در بازار، برخورد نمودارهای میانگین متحرک می‌تواند استراتژی محبوب و مفیدی باشد.

همانطور که گفته شد میانگین متحرک توانایی نشان دادن مناطق با احتمال حمایت و یا مقاومت را دارد، این در حالی است که پیش بینی وضعیت را نیز ممکن است انجام دهد. میانگین متحرک همواره بر اساس داده‌های قبلی بوده و تنها قیمت میانگین را در بازه زمانی معینی تعیین می‌نماید.

میانگین متحرک Moving Average

میانگین متحرک یا MA یکی از متداولترین اندیکاتورهای تحلیل‌تکنیکال می‌باشد که پایه و اساس بسیاری از ابزارهای معاملاتی را تشکیل می‌دهد.

در امور مالی ، میانگین متحرک Moving Average (MA) یک شاخص سهام است که به طور معمول در تجزیه و تحلیل تکنیکال استفاده می شود.

محاسبه میانگین متحرک ارز کمک به هموار کردن داده های قیمت با ایجاد یک قیمت متوسط به طور مداوم به روز شده است.

با محاسبه میانگین متحرک ، تأثیر نوسانات تصادفی و کوتاه مدت بر قیمت سهام در یک بازه زمانی مشخص کاهش می یابد.

میانگین متحرک Moving Average (MA) یک شاخص سهام است که به طور معمول در تحلیل تکنیکال استفاده می شود.

میانگین متحرک ساده (SMA) محاسبه ای است که میانگین مجموعه ای معین از قیمت ها را در تعداد روزهای گذشته به دست می آورد.

به عنوان مثال ، طی 15 ، 30 ، 100 یا 200 روز گذشته.

اندیکاتور میانگین متحرک Moving Average از قیمتها به عنوان داده‌ها استفاده می‌کند و بر اساس دوره زمانی تعریف شده میانگینی از قیمتهای گذشته محاسبه می‌کند و آن را در قالب خطی بر روی نمودار قیمت نمایش می‌دهد؛ بر این اساس اندیکاتور میانگین متحرک یک اندیکاتور دنباله‌روی روند است که حرکتی شبیه به حرکت نمودار قیمت را نمایش ‌می‌دهد.

درک میانگین متحرک Moving Average (MA)

میانگین متحرک یک ابزار تجزیه و تحلیل تکنیکال ساده است.

میانگین های متحرک معمولاً برای شناسایی جهت روند یا تعیین سطح حمایت و مقاومت آن محاسبه می شوند.

این یک شاخص پیروی از روند یا عقب ماندگی است زیرا براساس قیمت های گذشته انجام می شود.

هر چه مدت زمان میانگین متحرک Moving Average بیشتر باشد ، تأخیر بیشتر خواهد بود.

بنابراین ، میانگین متحرک 200 روزه تاخیر بسیار بیشتری نسبت به میانگین 20 روزه خواهد داشت زیرا حاوی قیمت های 200 روز گذشته است.

ارقام میانگین متحرک Moving Average 50 و 200 روزه سهام به طور گسترده ای توسط سرمایه گذاران و معامله گران دنبال می شود و به عنوان سیگنال های مهم تجاری در نظر گرفته می شوند.

میانگین متحرک Moving Average یک شاخص کاملا قابل تنظیم است ، به این معنی که یک سرمایه گذار می تواند هنگام محاسبه میانگین ، هر بازه زمانی را که می خواهد آزادانه انتخاب کند.

متداول ترین بازه های زمانی مورد استفاده در میانگین متحرک 15 ، 20 ، 30 ، 50 ، 100 و 200 روز است.

هرچه مدت زمان ایجاد شده برای ایجاد میانگین کمتر باشد حساسیت آن نسبت به تغییرات قیمت بیشتر خواهد بود.

هرچه مدت زمان طولانی تر باشد ، میانگین حساسیت کمتری خواهد داشت.

سرمایه گذاران برای محاسبه میانگین متحرک Moving Average بر اساس اهداف معاملاتی خود ممکن است دوره های زمانی متفاوتی را انتخاب کنند. میانگین های متحرک کوتاه تر معمولاً برای معاملات کوتاه مدت استفاده می شوند ، در حالی که میانگین های متحرک بلندمدت بیشتر برای سرمایه گذاران بلند مدت مناسب هستند.

برای تنظیم میانگین های متحرک شما هیچ چارچوب زمانی درستی وجود ندارد.

بهترین راه برای فهمیدن اینکه کدام یک برای شما بهتر کار می کند ، آزمایش چندین دوره زمانی مختلف است تا زمانی که یک دوره متناسب با استراتژی خود را پیدا کنید.

پیش بینی روندها در بازار سهام روند ساده ای نیست.

در حالی که پیش بینی حرکت آینده یک سهام خاص غیرممکن است ، استفاده از تجزیه و تحلیل فنی و تحقیقات می تواند به شما در پیش بینی بهتر کمک کند.

افزایش میانگین متحرک نشانگر این است که امنیت در یک روند افزایشی قرار دارد ، در حالی که میانگین متحرک Moving Average در حال کاهش نشان دهنده روند نزولی آن است.

به طور مشابه ، حرکت صعودی با یک کراس اوور صعودی تأیید می شود ، که این اتفاق زمانی می افتد که یک میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلند مدت عبور می کند.

برعکس ، حرکت نزولی با یک کراس اوور نزولی تأیید می شود ، که هنگامی رخ می دهد که یک میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلند مدت عبور می کند.

در حالی که محاسبه میانگین متحرک به خودی خود مفید است ، محاسبه می تواند مبنایی برای سایر شاخص های تجزیه و تحلیل فنی ، مانند واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) باشد.

انواع میانگین متحرک Moving Average

میانگین متحرک ساده

ساده ترین شکل میانگین متحرک Moving Average که به عنوان میانگین متحرک ساده (SMA) شناخته می شود ، با در نظر گرفتن میانگین حساب مجموعه ای از مقادیر مشخص شده محاسبه می شود.

به عبارت دیگر ، مجموعه ای از اعداد - یا قیمت ها در مورد ابزارهای مالی - با هم جمع می شوند و سپس بر تعداد قیمت های مجموعه تقسیم می شوند.

معامله گران از همگرایی میانگین متحرک Moving Average (MACD) برای نظارت بر رابطه بین دو میانگین متحرک استفاده می کنند.

به طور کلی با کسر میانگین متحرک Moving Average نمایی 26 روزه از میانگین متحرک نمایی 12 روز محاسبه می شود.

وقتی MACD مثبت باشد ، متوسط کوتاه مدت بالاتر از متوسط بلند مدت قرار دارد.

این نشانه ای از حرکت رو به بالا است.

وقتی میانگین کوتاه مدت زیر متوسط بلند مدت باشد ، این نشانه پایین آمدن حرکت است.

بسیاری از معامله گران نیز منتظر حرکت در بالای یا پایین خط صفر خواهند بود.

حرکت بالای صفر سیگنالی برای خرید است ، در حالی که زیر صفر سیگنالی برای فروش است.

میانگین متحرک نمایی Moving Average (EMA)

میانگین متحرک نمایی نوعی از میانگین متحرک است که در تلاش برای پاسخگویی بیشتر به اطلاعات جدید ، به قیمتهای اخیر وزن بیشتری می بخشد.

برای محاسبه EMA ، ابتدا باید میانگین متحرک ساده (SMA) را در یک بازه زمانی خاص محاسبه کنید.

در مرحله بعدی ، باید ضریب را برای توزیع EMA (که به عنوان "عامل صاف کننده" گفته می شود) محاسبه کنید ، که به طور معمول از فرمول زیر پیروی می کند:

[2 / (مدت زمان انتخاب شده + 1)].

بنابراین ، برای میانگین متحرک 20 روزه ، ضریب [2 / (1 + 20)] = 0/952 خواهد بود.

سپس از فاکتور هموار سازی همراه با EMA قبلی برای رسیدن به مقدار فعلی استفاده می کنید.

بنابراین EMA نسبت به قیمتهای اخیر اطلاعات می دهد ، در حالی که SMA برای همه مقادیر وزن یکسان تعیین می کند.

میانگین متحرک ساده (SMA) در مقابل میانگین متحرک نمایی (EMA)

محاسبه EMA تأکید بیشتری بر نقاط داده اخیر دارد.

به همین دلیل ، EMA یک محاسبه میانگین وزنی در نظر گرفته می شود.

در شکل زیر ، تعداد دوره های زمانی استفاده شده در هر میانگین 15 برابر است اما EMA نسبت به SMA سریعتر به تغییر قیمت ها پاسخ می دهد.

در شکل نیز می توانید مشاهده کنید که EMA هنگام افزایش قیمت از SMA مقدار بالاتری نسبت به SMA دارد (و هنگامی که قیمت کاهش می یابد سریعتر از SMA کاهش می یابد).

این واکنش به تغییرات قیمت دلیل اصلی ترجیح برخی از معامله گران برای استفاده از EMA نسبت به SMA است.

نمونه ای از میانگین متحرک Moving Average

میانگین متحرک Moving Average بسته به نوع آن متفاوت محاسبه می شود:

SMA یا EMA. در زیر ، ما میانگین متحرک ساده (SMA) یک اوراق بهادار را با قیمت های بسته شده زیر طی 15 روز بررسی می کنیم:

هفته 1 (5 روز): 20 ، 22 ، 24 ، 25 ، 23

هفته 2 (5 روز): 26 ، 28 ، 26 ، 29 ، 27

هفته 3 (5 روز): 28 ، 30 ، 27 ، 29 ، 28

میانگین متحرک 10 روزه به عنوان اولین نقطه داده به طور متوسط قیمت های پایانی 10 روز اول را نشان می دهد.

نقطه داده بعدی اولین قیمت را کاهش می دهد ، قیمت را در روز 11 اضافه می کند و میانگین را می گیرد.

نمونه ای از یک شاخص میانگین متحرک

یک شاخص فنی Bollinger Band دارای باندهایی است که به طور کلی دو انحراف استاندارد را از یک میانگین متحرک ساده قرار می دهند.

به طور کلی ، یک حرکت به سمت باند بالا نشان می دهد که دارایی بیش از حد خریداری شده است ، در حالی که یک حرکت نزدیک به باند پایین ، فروش بیش از حد دارایی را نشان می دهد.

از آنجا که انحراف معیار به عنوان معیار آماری نوسانات استفاده می شود ، این میانگین حرکت (Moving Average) چیست؟ شاخص خود را با شرایط بازار تنظیم می کند.

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Averages) چیست؟

ابزار های متفاوتی برای بررسی قیمت در تحلیل تکنیکال وجود دارد، که یکی از آن ها اندیکاتور ها هستند که توسط فرمول ها و محاسبات ریاضی وار خود سعی در تعریف ساده‌ ی حرکت ‌های نمودار قیمت دارند.

یکی از اندیکاتور ها، اندیکاتور میانگین متحرک ( Moving Average ) نام دارد، که از ساده‌ ترین ابزارهایی میباشد که در اختیار معامله گران قرار دارد، که برای مشاهده روند تغییرات قیمت مورد استفاده قرار میگیرد، بر اساس این اندیکاتور میتوان نوسانات قیمت را فیلتر کرده و بطور صاف و هموار در جهت روند حرکت کرد.

با وجود سادگی این اندیکاتور، میتوان رد پای آن را در پیشرفته ترین استراتژی ها نیز مشاهده کرد.

اندیکاتور میانگین متحرک یکی از اندیکاتور های روندی محسوب میشود، که به معامله گران برای تعیین جهت روند کمک میکند.

این اندیکاتور از قیمت بسته شدن کندل ها در یک دوره زمانی مشخص میانگین میگیرد و آن را به‌ صورت یک نمودار خطی بر روی صفحه و در مجاورت نمودار قیمت نمایش میدهد.

این دوره های زمانی میانگین متحرک هر چه بیشتر باشد، حرکات قیمتی آن آهسته تر و نسبت به دیگر میانگین های کوتاه مدت تر خود، فاصله بیشتری میگیرد.

اندیکاتورهای میانگین متحرک همچنین به عنوان سطوح حمایت و مقاومت داینامیک نیز شناخته میشوند، هر چه طول دوره یک میانگین بیشتر باشد، نسبت عکس العمل آن در مواقع برخورد قیمت بیشتر می باشد.

میانگین‌ متحرک‌ انواع مختلفی دارد که دو نوع از آن ها بیشترین کاربرد را بین معامله گران دارند.

پیشنهاد مطالعه : بازار فارکس

انواع میانگین متحرک

اندیکاتورهای میانگین متحرک بر اساس فرمول میانگین گیری مختلفی که دارند، به انواع مختلفی تقسیم میشوند که عبارتند از:

1. میانگین متحرک ساده ( Simple Moving Average )
2. میانگین متحرک نمایی ( Exponential Moving Average )
3. میانگین متحرک صاف شده ( Smoothed Moving Average )
4. میانگین متحرک خطی وزنی ( Linear Weighted Moving Average )

از این انواعی که گفته شد، دو نوع میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی کاربرد بیشتری در بین معامله گران دارند.

میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)

در میانگین متحرک ساده همانطور که از نام آن مشخص است، ساده ترین حالت محاسبه میانگین میباشد.

در این نوع میانگین، محاسبه به این صورت میباشد که قیمت در دوره زمانی مشخصی جمع میشوند و بر تعداد دوره تقسیم میشود.

لازم به ذکر است تعداد دوره‌ ای که در محاسبات مورد استفاده قرار دارد را میتوان بر اساس استراتژی خود تغییر داد و همچنین انتخاب نوع قیمت بر عهده معامله گر است و میتواند از قیمتهای باز، بسته، پایانی و حتی بالاترین و پایین ‌ترین میانگین حرکت (Moving Average) چیست؟ میانگین حرکت (Moving Average) چیست؟ میانگین حرکت (Moving Average) چیست؟ قیمت نیز استفاده نمایید.

پیشتهاد مطالعه: اندیکاتور ADX

میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average)

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی ( Exponential Moving Average ) که به اختصار EMA نیز نامیده میشود، در فرمول میانگین متحرک نمایی، به روزهای آخر معاملاتی اهمیت بیشتری داده میشود و در نتیجه وزن بیشتری در میانگین گیری دارد، و همین موضوع باعث شده که اهمیت آن نزد معامله گران نسبت به میانگین متحرک ساده بیشتر شود، چون برای معامله گران همیشه اطلاعات جدیدتر اهمیت بیشتری دارد.

در این نوع میانگین، محاسبه قیمت به این صورت میباشد که برای مثال در دوره 14 روزه، کندل اول را ضریب1، کندل دوم ضریب 2، کندل سوم ضریب 3 و همین‌ طور تا کندل روز 14 ادامه میابد و به آن ضریب 14 داده میشود و در نهایت حاصل جمع به دست آمده را بر جمع ضریب ها، تقسیم میکند.

کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک

همانطور که پیش تر گفته شد اندیکاتور میانگین متحرک یک اندیکاتور روندی و تاخیری در بازار میباشد که میتواند در تشخیص جهت روند، حمایت و مقاومت داینامیک یا متحرک و دریافت سیگنال از آن استفاده کرد.

تشخیص جهت روند

گاهی اوقات ممکن است که تشخیص روند به از روی نمودار دشوار باشد، در این هنگام میانگین های متحرک SMA و EMA به کمک معامله گر می آید و میتواند توسط آن ها به سرعت روند قیمت را تشخیص دهد.

تشخیص روند به وسیله میانگین ها به این صورت میباشد که اگر میانگین متحرک پایین نمودار قیمت باشد، به این معنی است که روند بازار صعودی است.

و هنگامی که میانگین متحرک بالای نمودار قیمت قرار داشته باشد، به این معنی است که روند فعلی بازار نزولی است.

هر چه تعداد دوره زمانی میانگین متحرک بیشتر باشد، نشان دهنده روند بلند مدت تر در بازار میانگین حرکت (Moving Average) چیست؟ است.

حمایت و مقاومت متحرک

یکی دیگر از کاربرد های مهمی که اندیکاتور میانگین های متحرک دارد، این است که نقش حمایت و مقاومت متحرک را ایفا میکند، این سطوح متحرک با حرکت نمودار قیمتی تغییر میکند.

در هنگامی که نمودار قیمت بالای میانگین متحرک قرار دارد (روند صعودی)، میانگین متحرک به‌ عنوان سطحی حمایتی عمل میکند و در صورت برخورد نمودار قیمت به میانگین متحرک باید انتظار واکنش قیمت و میانگین حرکت (Moving Average) چیست؟ رشد مجدد را داشته باشیم.

اما هنگامی ‌که نمودار قیمت در پایین میانگین متحرک قرار گرفته باشد (روند نزولی)، میانگین متحرک به‌ عنوان سطحی مقاومتی عمل میکند و در صورت برخورد قیمت با میانگین متحرک باید انتظار واکنش قیمت و ادامه ریزش قیمتی را داشته باشیم.

دریافت سیگنال خرید و فروش

سومین کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک میتواند ایجاد موقعیت های خرید فروش باشد، و برای دریافت آن بهتر است که از دو یا سه میانگین متحرک استفاده شود که بهتر است از دوره های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تشکیل شده باشد.

در هنگامی که میانگین کوتاه مدت میانگین بلند مدت را رو به بالا قطع کند، میتواند نشانه ای برای صعودی شدن نمودار باشد وهمچنین سیگنالی برای خرید.

و در هنگامی که میانگین کوتاه مدت میانگین بلند مدت خود را رو به پایین قطع کند، میتوان نشانی برای نزولی شدن نمودار دریافت کرد و سیگنالی برای فروش میباشد.

مطالعه بیشتر: سبد پیشنهادی سهام بورس تهران

جمع بندی کلی

اندیکاتور میانگین متحرک ( Moving Averages ) توسط بسیاری از معامله گران بزرگ استفاده میشود.

توسط این میانگین ها میتوان جهت روند را تشخیص داد و از آن جا که معامله در جهت روند از اهمیت بالایی برخوردار است بهتر است در همان جهت معامله گرفت.

میانگین ها به چهار دسته: ساده، نمایی، صاف شده و خطی وزنی تقسیم میشوند، که دو مورد مهم آن میانگین های متحرک ساده و میانگین های متحرک نمایی میباشد.

از اندیکاتورهای میانگین متحرک میتوان در جهت تشخیص روند، حمایت و مقاومت متحرک و دریافت سیگنال خرید و فروش استفاده کرد.

اما نباید توقع داشت که تنها از میانگین های متحرک بتوان برای معامله استفاده کرد، و باید همانند سایر اندیکاتور های تکنیکالی با دیگر سیگنال ها ترکیب شود تا بتوان بهترین نتیجه را از آن دریافت کرد.

میانگین متحرک Moving Average

میانگین متحرک یا MA یکی از متداولترین اندیکاتورهای تحلیل‌تکنیکال می‌باشد که پایه و اساس بسیاری از ابزارهای معاملاتی را تشکیل می‌دهد.

در امور مالی ، میانگین متحرک Moving Average (MA) یک شاخص سهام است که به طور معمول در تجزیه و تحلیل تکنیکال استفاده می شود.

محاسبه میانگین متحرک ارز کمک به هموار کردن داده های قیمت با ایجاد یک قیمت متوسط به طور مداوم به روز شده است.

با محاسبه میانگین متحرک ، تأثیر نوسانات تصادفی و کوتاه مدت بر قیمت سهام در یک بازه زمانی مشخص کاهش می یابد.

میانگین متحرک Moving Average (MA) یک شاخص سهام است که به طور معمول در تحلیل تکنیکال استفاده می شود.

میانگین متحرک ساده (SMA) محاسبه ای است که میانگین مجموعه ای معین از قیمت ها را در تعداد روزهای گذشته به دست می آورد.

به عنوان مثال ، طی 15 ، 30 ، 100 یا 200 روز گذشته.

اندیکاتور میانگین متحرک Moving Average از قیمتها به عنوان داده‌ها استفاده می‌کند و بر اساس دوره زمانی تعریف شده میانگینی از قیمتهای گذشته محاسبه می‌کند و آن را در قالب خطی بر روی نمودار قیمت نمایش می‌دهد؛ بر این اساس اندیکاتور میانگین متحرک یک اندیکاتور دنباله‌روی روند است که حرکتی شبیه به حرکت نمودار قیمت را نمایش ‌می‌دهد.

درک میانگین متحرک Moving Average (MA)

میانگین متحرک یک ابزار تجزیه و تحلیل تکنیکال ساده است.

میانگین های متحرک معمولاً برای شناسایی جهت روند یا تعیین سطح حمایت و مقاومت آن محاسبه می شوند.

این یک شاخص پیروی از روند یا عقب ماندگی است زیرا براساس قیمت های گذشته انجام می شود.

هر چه مدت زمان میانگین متحرک Moving Average بیشتر باشد ، تأخیر بیشتر خواهد بود.

بنابراین ، میانگین متحرک 200 روزه تاخیر بسیار بیشتری نسبت به میانگین 20 روزه خواهد داشت زیرا حاوی قیمت های 200 روز گذشته است.

ارقام میانگین متحرک Moving Average 50 و 200 روزه سهام به طور گسترده ای توسط سرمایه گذاران و معامله گران دنبال می شود و به عنوان سیگنال های مهم تجاری در نظر گرفته می شوند.

میانگین متحرک Moving Average یک شاخص کاملا قابل تنظیم است ، به این معنی که یک سرمایه گذار می تواند هنگام محاسبه میانگین ، هر بازه زمانی را که می خواهد آزادانه انتخاب کند.

متداول ترین بازه های زمانی مورد استفاده در میانگین متحرک 15 ، 20 ، 30 ، 50 ، 100 و 200 روز است.

هرچه مدت زمان ایجاد شده برای ایجاد میانگین کمتر باشد حساسیت آن نسبت به تغییرات قیمت بیشتر خواهد بود.

هرچه مدت زمان طولانی تر باشد ، میانگین حساسیت کمتری خواهد داشت.

سرمایه گذاران برای محاسبه میانگین متحرک Moving Average بر اساس اهداف معاملاتی خود ممکن است دوره های زمانی متفاوتی را انتخاب کنند. میانگین های متحرک کوتاه تر معمولاً برای معاملات کوتاه مدت استفاده می شوند ، در حالی که میانگین های متحرک بلندمدت بیشتر برای سرمایه گذاران بلند مدت مناسب هستند.

برای تنظیم میانگین های متحرک شما هیچ چارچوب زمانی درستی وجود ندارد.

بهترین راه برای فهمیدن اینکه کدام یک برای شما بهتر کار می کند ، آزمایش چندین دوره زمانی مختلف است تا زمانی که یک دوره متناسب با استراتژی خود را پیدا کنید.

پیش بینی روندها در بازار سهام روند ساده ای نیست.

در حالی که پیش بینی حرکت آینده یک سهام خاص غیرممکن است ، استفاده از تجزیه و تحلیل فنی و تحقیقات می تواند به شما در پیش بینی بهتر کمک کند.

افزایش میانگین متحرک نشانگر این است که امنیت در یک روند افزایشی قرار دارد ، در حالی که میانگین متحرک Moving Average در حال کاهش نشان دهنده روند نزولی آن است.

به طور مشابه ، حرکت صعودی با یک کراس اوور صعودی تأیید می شود ، که این اتفاق زمانی می افتد که یک میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلند مدت عبور می کند.

برعکس ، حرکت نزولی با یک کراس اوور نزولی تأیید می شود ، که هنگامی رخ می دهد که یک میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلند مدت عبور می کند.

در حالی که محاسبه میانگین متحرک به خودی خود مفید است ، محاسبه می تواند مبنایی برای سایر شاخص های تجزیه و تحلیل فنی ، مانند واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) باشد.

انواع میانگین متحرک Moving Average

میانگین متحرک ساده

ساده ترین شکل میانگین متحرک Moving Average که به عنوان میانگین متحرک ساده (SMA) شناخته می میانگین حرکت (Moving Average) چیست؟ شود ، با در نظر گرفتن میانگین حساب مجموعه ای از مقادیر مشخص شده محاسبه می شود.

به عبارت دیگر ، مجموعه ای از اعداد - یا قیمت ها در مورد ابزارهای مالی - با هم جمع می شوند و سپس بر تعداد قیمت های مجموعه تقسیم می شوند.

معامله گران از همگرایی میانگین متحرک Moving Average (MACD) برای نظارت بر رابطه بین دو میانگین متحرک استفاده می کنند.

به طور کلی با کسر میانگین متحرک Moving Average نمایی 26 روزه از میانگین متحرک نمایی 12 روز محاسبه می شود.

وقتی MACD مثبت باشد ، متوسط کوتاه مدت بالاتر از متوسط بلند مدت قرار دارد.

این نشانه ای از حرکت رو به بالا است.

وقتی میانگین کوتاه مدت زیر متوسط بلند مدت باشد ، این نشانه پایین آمدن حرکت است.

بسیاری از معامله گران نیز منتظر حرکت در بالای یا پایین خط صفر خواهند بود.

حرکت بالای صفر سیگنالی برای خرید است ، در حالی که زیر صفر سیگنالی برای فروش است.

میانگین متحرک نمایی Moving Average (EMA)

میانگین متحرک نمایی نوعی از میانگین متحرک است که در تلاش برای پاسخگویی بیشتر به اطلاعات جدید ، به قیمتهای اخیر وزن بیشتری می بخشد.

برای محاسبه EMA ، ابتدا باید میانگین متحرک ساده (SMA) را در یک بازه زمانی خاص محاسبه کنید.

در مرحله بعدی ، باید ضریب را برای توزیع EMA (که به عنوان "عامل صاف کننده" گفته می شود) محاسبه کنید ، که به طور معمول از فرمول زیر پیروی می کند:

[2 / (مدت زمان انتخاب شده + 1)].

بنابراین ، برای میانگین متحرک 20 روزه ، ضریب [2 / (1 + 20)] = 0/952 خواهد بود.

سپس از فاکتور هموار سازی همراه با EMA قبلی برای رسیدن به مقدار فعلی استفاده می کنید.

بنابراین EMA نسبت به قیمتهای اخیر اطلاعات می دهد ، در حالی که SMA برای همه مقادیر وزن یکسان تعیین می کند.

میانگین متحرک ساده (SMA) در مقابل میانگین متحرک نمایی (EMA)

محاسبه EMA تأکید بیشتری بر نقاط داده اخیر دارد.

به همین دلیل ، EMA یک محاسبه میانگین وزنی در نظر گرفته می شود.

در شکل زیر ، تعداد دوره های زمانی استفاده شده در هر میانگین 15 برابر است اما EMA نسبت به SMA سریعتر به تغییر قیمت ها پاسخ می دهد.

در شکل نیز می توانید مشاهده کنید که EMA هنگام افزایش قیمت از SMA مقدار بالاتری نسبت به SMA دارد (و هنگامی که قیمت کاهش می یابد سریعتر از SMA کاهش می یابد).

این واکنش به تغییرات قیمت دلیل اصلی ترجیح برخی از معامله گران برای استفاده از EMA نسبت به SMA است.

نمونه ای از میانگین متحرک Moving Average

میانگین متحرک Moving Average بسته به نوع آن متفاوت محاسبه می شود:

SMA یا EMA. در زیر ، ما میانگین متحرک ساده (SMA) یک اوراق بهادار را با قیمت های بسته شده زیر طی 15 روز بررسی می کنیم:

هفته 1 (5 روز): 20 ، 22 ، 24 ، 25 ، 23

هفته 2 (5 روز): 26 ، 28 ، 26 ، 29 ، 27

هفته 3 (5 روز): 28 ، 30 ، 27 ، 29 ، 28

میانگین متحرک 10 روزه به عنوان اولین نقطه داده به طور متوسط قیمت های پایانی 10 روز اول را نشان می دهد.

نقطه داده بعدی اولین قیمت را کاهش می دهد ، قیمت را در روز 11 اضافه می کند و میانگین را می گیرد.

نمونه ای از یک شاخص میانگین متحرک

یک شاخص فنی Bollinger Band دارای باندهایی است که به طور کلی دو انحراف استاندارد را از یک میانگین متحرک ساده قرار می دهند.

به طور کلی ، یک حرکت به سمت باند بالا نشان می دهد که دارایی بیش از حد خریداری شده است ، در حالی که یک حرکت نزدیک به باند پایین ، فروش بیش از حد دارایی را نشان می دهد.

از آنجا که انحراف معیار به عنوان معیار آماری نوسانات استفاده می شود ، این شاخص خود را با شرایط بازار تنظیم می کند.