آموزش مووینگ اوریج ها


تنظیمات اندیکاتور میانگین متحرک

چگونه از میانگین‌های متحرک همانند یک حرفه‌ای استفاده کنیم؟

بسیاری از معامله‌گران از میانگین‌های متحرک به عنوان سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌کنند یا در موقعیت بسته شدن کندل‌ها در بالا و پایین نشانگرها متمرکز هستند. این‌ها روش‌های استفاده بهینه از این اندیکاتور نیستند. میانگین‌های متحرک یا مووینگ اوریج به عنوان اندیکاتورهای حرکتی، نشان دهنده قدرت یا عدم وجود یک روند و در محل تقاطع‌ها نشانگر نقطه ورودهای مناسب هستند. این روش استفاده معامله‌گران حرفه‌ای از این سیستم محبوب است.

انواع میانگین‌های متحرک

انواع مختلفی از میانگین‌های متحرک وجود دارند که قبل از به کارگیری آن‌ها باید از آن آگاه باشید. اکثر پلتفرم‌های معاملاتی انواع مووینگ اوریج را ارائه می‌دهند. قبل از هر چیز توجه داشته باشید که مووینگ اوریج‌ها می‌توانند بر اساس قیمت بسته شدن، قیمت باز شدن یا قیمت های بالا یا پایین کندل در یک بازه زمانی تنظیم شوند. معمولاً قیمت بسته شدن کندل مورد استفاده قرار می‌گیرد زیرا این قیمت‌ها از اهمیت بالایی برخوردار هستند و هر قیمت باز شدن کندل با قیمت بسته شدن کندل قبل معمولاً یکسان است.

در اینجا نگاهی به انواع مووینگ اوریج‌ها خواهیم داشت.

  1. مووینگ اوریج‌ ساده (SMA) تنها میانگین تمام دوره‌های تنظیم شده را نشان می‌دهد.
  2. مووینگ اوریج‌ نمایی (EMA) با دادن وزن بیشتر به تغییرات اخیر بازار محاسبه می‌شود.
    این بدان معنی است که به عنوان مثال اگر قیمت رِنج بوده است و کم کم شروع به رشد می‌کند، EMA سطح بالاتری از SMA را در همان چارت قیمت نشان می‌دهد.
  3. مووینگ اوریج‌ وزنی-خطی که گاهی اوقات فقط به عنوان میانگین متحرک وزنی (LWMA یا WMA) شناخته می‌شود،
    و مانند EMA با دادن وزن مقدار تغییرات محاسبه می شود، اما وزن دهی برای همه داده‌ها یکسان است، در حالی که EMA وزن بیشتری به داده‌های اخیر می‌دهد.

چند نوع مووینگ اوریج‌ دیگر نیز وجود دارند. اما نیازی به نگرانی نیست. این سه مورد می‌توانند هر آنچه را که لازم دارید به شما ارائه دهند.

مووینگ اوریج‌‌های مهم

مووینگ اوریج‌ های کمی وجود دارند که تعداد زیادی از معامله‌گران از آن‌ها استفاده می‌کنند که ما در این‌جا به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت. این میانگین‌های متحرک اصلی عبارتند از:

استفاده از میانگین‌های متحرک به عنوان اندیکاتورهای حرکتی

یکی از بهترین راه‌های استفاده حرفه‌ای از میانگین‌های متحرک، استفاده از آن‌ها به عنوان اندیکاتورهای حرکتی و برای تعیین روند و قدرت آن است. بهترین راه که معامله‌گران خُرد برای استفاده از آن در اختیار دارند، معامله در جهت روند قوی است.

یک راه برای انجام این کار، بررسی زاویه شیب یک میانگین متحرک است. به عنوان مثال، در یک روند صعودی قوی، بسیاری از معامله‌گران به دنبال زاویه 20 EMA خواهند بود. زاویه قوی و مداوم نشانه وجود روند است. توجه داشته باشید که چگونه در چارت زیر، 20 EMA زاویه قابل توجه‌ای را نشان داده است. همچنین دقت کنید که قیمت اکثر اوقات در پایین نشانگر باقی مانده است. این نشانه یک روند نزولی است.

تقاطع‌های مووینگ اوریج به عنوان اندیکاتور حرکتی

این استراتژی کمی پیچیده‌تر است. در این روش یک مووینگ اوریج سریع‌تر، بالاتر از مووینگ اوریج کندتر قرار می‌گیرد و البته این روش در چندین تایم‌فریم بررسی می‌شود. هنگامی که تایم‌فریم بالاتر وجود روند و جهت آن را نشان می‎دهد، باید به تحلیل تایم‌فریم پایین‌تر پرداخت. اگر این دو با هم یکسان و منطبق باشند، می‌تواند فرصت مناسبی برای ورود به معامله در نظر گرفته شود.

این روش در اصل ترکیب دو اندیکاتور در یک چارت است. برای مثال، می‌توان از 3 EMA به عنوان یک مووینگ اوریج سریع و 10 SMA با سرعت پایین استفاده کرد. هیچ جادوگری در این اعداد وجود ندارد. اگر شخصی LWMA دوره 42 را جادوی معاملات خود معرفی کرد و بر سوددهی آن تاکید کرد، هرگز باور نکنید. معامله‌گران زیادی سعی در بزرگ‌نمایی بیش از حد استراتژی‌ های خود دارند. در واقع، با ترکیب چند اندیکاتور و بررسی تایم‌فریم‌های مختلف، استراتژی شما قوی‌تر و معتبرتر خواهد بود. حتی در این میان می‌توانید از اندیکاتور RSI با دوره 10 نیز برای تایید سیگنال خود استفاده کنید. این روش تحلیل در تشخیص روند و نقطه ورود مناسب شما را یاری خواهد کرد.

انحراف از میانگین متحرک

روش دیگر استفاده از میانگین متحرک بررسی میزان تغییرات ناگهانی قیمت نسبت به نشانگر و موقعیت این دو نسبت به یکدیگر است.

یک روش بسیار پیشرفته برای استفاده از یک میانگین متحرک، بررسی میزان تغییر ناگهانی نشانگر اندیکاتور است.فرض کنید یک میانگین متحرک نسبتاً کوتاه مدت مانند 20 EMA دارای زاویه‌ای قوی است و قیمت در بالای آن قرار دارد. اگر قیمت خیلی ناگهانی سقوط کرده و به آموزش مووینگ اوریج ها زیر نشانگر میانگین متحرک برسد، احتمالاً قیمت به سرعت به سمت بالا برگشته و دوباره نشانگر را رو به بالا قطع کند.

شیوه دیگر این استراتژی بررسی کندل‌هایی است گه هیچ‌گونه برخوردی با نشانگر اندیکاتور ندارند. با تحلیل این کندل‌های دور از اندیکاتور می‌توان حرکات بعدی قیمت را پیش بینی کرد. برای مثال اگر این کندل یک دوجی باشد، می‌تواند نشانه‌ای از برگشت قیمت حتی برای چند پیپ باشد.

چگونه از میانگین متحرک‌ ساده و نمایی برای ترید استفاده کنیم؟

چگونه از میانگین متحرک‌ ساده و نمایی برای ترید استفاده کنیم؟

میانگین‌های متحرک (مووینگ اوریج‌‌ها) یکی از مفیدترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند. در این مطلب از ارزدیجیتال، با استفاده از مقاله‌ای از وب‌سایت اینوستوپدیا و همچنین مقاله‌ای که رولف اشلاتمن (Rolf Schlotmann)، معامله‌گر مطرح فارکس و هم‌بنیان‌گذار وب‌سایت تریدسایتی (Tradeciety)، در این وب‌سایت منتشر کرده است، توضیح می‌دهیم که چگونه باید در معاملات خود از این ابزار استفاده کنید.

در ویدیوهای زیر، مفهوم میانگین متحرک ساده، وزنی و نمایی را توضیح داده و نحوه استفاده از آنها در تحلیل بازار را بیان کرده‌ایم.

آموزش ترید با استفاده از میانگین متحرک (MA)؛ قسمت اول:

میانگین متحرک چیست؟

در علم آمار، میانگین متحرک (moving average) به محاسباتی گفته می‌شود که در آن تعدادی زیرمجموعه از مجموعه بزرگتری از داده‌ها انتخاب شده و از آنها میانگین گرفته می‌شود تا برای تحلیل داده از آنها استفاده شود.

اما در امور مالی، میانگین متحرک یک اندیکاتور (شاخص) در تحلیل تکنیکال است که برای تحلیل بازارهای مالی استفاده می‌شود.

به‌بیان ساده‌تر، میانگین متحرک خطی است که روی نمودار ترسیم می‌شود تا بتوانیم رفتار قیمت را طبق داده‌های گذشته دقیق‌تر حدس بزنیم.

دلیل محاسبه میانگین متحرک یک سهم یا دارایی، کمک به خواندن بهتر داده‌های قیمت با محاسبه یک قیمت متوسط است که به‌صورت مداوم به‌روز می‌شود. با محاسبه میانگین متحرک، تأثیر نوسانات تصادفی و کوتاه‌مدت بر تحلیل کاهش می‌یابد.

برای محاسبه میانگین متحرک، بعد از تعیین بازه‌ زمانی (تایم‌فریم)، باید دوره میانگین متحرک مشخص شود. برای مثال، در میانگین متحرک ۲۰دوره‌ای، یک قیمت از هر کدام از ۲۰ کندل یا شمع قبلی انتخاب شده و میانگین آنها محاسبه می‌شود. قیمتی که از هر کندل انتخاب می‌شود، بستگی به نظر کاربر دارد. می‌توان قیمت بازشدن (O)، بسته‌شدن (C) کندل یا میانگین این دو را انتخاب کرد. حتی می‌توان از بالاترین (H) و پایین‌ترین (L) قیمت‌های کندل نیز برای محاسبه میانگین متحرک استفاده کرد.

خبر خوب این است که نیاز نیست خودتان میانگین متحرک را حساب کنید. وب‌سایت تریدینگ ویو با چند کلیک ساده برایتان خط میانگین متحرک رسم می‌کند.

نحوه استفاده از میانگین متحرک‌ها در تریدینگ‌ویو

برای استفاده از میانگین متحرک در وب‌سایت تریدینگ‌ویو، طبق تصویر پایین از بخش اندیکاتورها (۱)، میانگین متحرک (۲) را انتخاب کنید.

چگونه از میانگین متحرک‌های ساده و نمایی استفاده کنیم

نحوه استفاده از میانگین متحرک در تریدینگ‌ویو

بعد از انجام این کار، یک میانگین متحرک پیش‌فرض روی نمودار نمایش داده خواهد شد. با استفاده از گزینه تنظیمات اندیکاتور (۳)، می‌توانید تغییرات موردنظر خود را روی آن اعمال کنید. برای مثال از بخش «Length» می‌توانید دوره میانگین متحرک (مثلاً) ۲۰ را تغییر دهید (۴) و از بخش «source» هم می‌توانید قیمتی از کندل را که برای محاسبه میانگین متحرک اعمال می‌شود، انتخاب کنید (۵).

چگونه از میانگین متحرک‌های ساده و نمایی استفاده کنیم

تنظیمات اندیکاتور میانگین متحرک

میانگین متحرک نمایی یا میانگین متحرک ساده؟

در ابتدا، باید بدانیم که تفاوت بین میانگین متحرک نمایی (EMA) و میانگین متحرک ساده (SMA) چندان زیاد نیست. در نمودار زیر، میانگین متحرک نمایی ۵۰دوره‌ای و همچنین میانگین متحرک ساده ۵۰دوره‌ای ترسیم شده‌اند؛ مشاهده می‌کنید که این دو میانگین متحرک تا حد زیادی به یکدیگر نزدیک هستند.

بنابراین، نمی‌توان گفت کدام میانگین متحرک بهتر است، خصوصاً وقتی سایر نکات را در نظر می‌گیریم.

چگونه از میانگین متحرک‌های ساده و نمایی استفاده کنیم

مقایسه میانگین متحرک ساده و نمایی

با نقص‌ها کنار بیایید!

این مسئله مهم‌ترین اصلی است که باید برای استفاده موفق از هر استراتژی معاملاتی در خاطر داشته باشید. گاهی اوقات میانگین متحرک نمایی بهتر عمل می‌کند و گاهی میانگین متحرک ساده کارسازتر است. بعضی اوقات نیز هر دو خوب جواب می‌دهند و در برخی شرایط، هیچ‌کدام صحیح کار نمی‌کنند.

اغلب معامله‌گرهای تازه‌کار برای رسیدن به نرخ بُرد ۹۰ تا ۹۵ درصدی، تمام سرمایه خود را از دست می‌دهند. تازه‌کارها سعی می‌کنند به هر قیمتی که شده از ضررکردن اجتناب کنند.

اما حرفه‌ای‌ها می‌پذیرند که سیستم معاملاتی آنها ممکن است نرخ بُرد بالایی نداشته باشد؛ ولی درعوض به آنها اجازه می‌دهد که معاملات سودآوری داشته باشند و در مقابل با تعیین صحیح حد ضرر، میزان ضرر را کمتر کنند.

چگونه از میانگین متحرک‌های ساده و نمایی استفاده کنیم

استراتژی میانگین متحرک در تایم‌فریم‌های مختلف

از میانگین‌های متحرک می‌توان به شیوه‌های گوناگونی استفاده کرد. یکی از موارد کاربرد میانگین‌های متحرک، درک بهتر تایم‌فریم‌های بزرگتر است. در تصویر زیر، شاهد یک میانگین متحرک ۵۰ دوره‌ای (خط آبی) از یک نمودار روزانه هستید. تایم‌فریم (بازه زمانی) این میانگین متحرک یک‌ساعته است و میانگین متحرک روزانه به ما کمک می‌کند تا جهت کلی روند را بهتر دنبال کنیم.

در تمام این تصویر، قیمت بالاتر از میانگین متحرک روزانه ۵۰دوره‌ای قرار گرفته است. بنابراین، قیمت درمجموع در مسیری صعودی و بلندمدت پیش می‌رود.

هنگامی ‌که روند کلی صعودی و بلندمدت است، انجام معاملات به‌هنگام رشد کوتاه‌مدت قیمت، ساده‌تر می‌شود؛ زیرا معامله‌گر این کار را هم‌راستا با جهت کلی روند در تایم‌فریم بزرگتر انجام می‌دهد. در تصویر زیر، روند صعودی سمت چپ در مسیری صاف‌تر و بدون نوسان زیاد حرکت می‌کند. اغلب، در این نوع حرکت قیمت، معامله‌کردن آسان‌تر است.

با این حال، همان‌طور که مشاهده می‌کنید، روند نزولی در سمت راست دچار نوسانات قابل‌توجهی شده و حرکت قیمت به وضوح مشخص نیست. درنتیجه، معامله‌کردن در چنین حرکت روندی می‌تواند بسیار دشوارتر باشد.

بنابراین، اگر بتوانید جهت روند کوتاه‌مدت و بلندمدت را در یک راستا ارزیابی کنید، نتایج بهتری در انجام معاملات به دست آموزش مووینگ اوریج ها آموزش مووینگ اوریج ها خواهید آورد.

چگونه از میانگین متحرک‌های ساده و نمایی استفاده کنیم

دوره میانگین متحرک

بسیاری از معامله‌گرها در مورد تنظیم دوره‌ مناسب برای میانگین‌ متحرکی که استفاده می‌کنند، دچار سردرگمی هستند و دائماً از میانگین‌های متحرک با دوره‌های مختلف استفاده می‌کنند. این کار درنهایت به کسب نتایج خوب و بد در معاملات منجر می‌شود و معامله‌گرها را خسته و ناامید می‌کند.

رولف اشلاتمن از میانگین‌های متحرک ۵۰دوره‌ای استفاده می‌کند و بر این باور است که میانگین متحرک ۵۰دوره‌ای، در مجموع میانگین متحرک میان‌مدت خوبی محسوب می‌شود و کاربردهای متنوعی دارد.

مهم‌ترین اصل در استفاده از میانگین‌های متحرک این است که پس از انتخاب و تنظیم یک میانگین متحرک خاص، طی ۱۰۰ تا ۲۰۰ معامله بعدی آن را تغییر ندهید.

باز هم تکرار می‌کنیم که روی بُردن تمام معاملات خود پافشاری نکنید. فقط اجازه دهید معاملات سودآور ادامه پیدا کنند و با تعیین حد ضرر مناسب، جلوی ضرر را بگیرید.

تغییر روند بلندمدت

تصویر زیر نیز شامل میانگین متحرک بلندمدتِ روزانه و ۵۰دوره‌ای (خط آبی) و میانگین متحرک ۵۰دوره‌ای یک‌ساعته (خط سبز) است.

هرگاه قیمت، هر دو میانگین متحرک را قطع و از آنها عبور کرد، جهت روند کوتاه‌مدت و بلندمدت در حال تغییر است. ابتدای تغییر روند می‌تواند فرصت‌های مناسبی با نسبت سود به زیان بالا فراهم کند.

مدل متفاوتی از کراس مووینگ اوریج های

کمابیش هر تریدری به گونه ای انواع مختلف مووینگ اوریج ها را تجربه می کند. قصد من در این مقاله آموزش نحوه دیگری از تقاطع مووینگ اوریج هاست که متوجه کاربرد موفقیت آمیز آن در تعیین تغییرات در روندهای کوتاه مدت شده ام. همان طور که می دانیم مووینگ اوریج ها به طور معمول بر اساس بسته شدن کندل محاسبه می شوند. برای مثال وقتی قصد تعیین یک مووینگ اوریج ساده 3 دوره ای را داریم می باید مجموع سه close نهایی را بر عدد 3 تقسیم کنیم. اینجا همان جایی است که از شما می خواهیم به گونه ای متفاوت بیاندیشید. من همیشه از طرفداران تغییر در روش های سنتی بوده ام. اگر از گزینه open به جای closeاستفاده کنیم چه می شود؟ اگر از یک بازه مووینگ اوریج به صورت close و از یک بازه دیگر به صورت open استفاده کنیم چه می شود. در ابتدا باید بدانید شما مجازید در تمامی این نرم افزارها برای محاسبه مووینگ اوریج از گزینه های open,high,low,close آموزش مووینگ اوریج ها استفاده کنید. در پایین مثالی از Dow Jones می آورم که در آن از یک EMA5 با گزینه closeو یک EMA 6 با گزینه openاستفاده کرده ام. همان طور که می بینید تغییرات روند کوتاه مدت را به خوبی دنبال می کند. در مثال بعدی که مربوط به EURUSD در تایم یک ساعته می باشد خواهید دید که چطور ترکیب close/open به خوبی نتیجه می دهد. البته در مواقعی شما با شکاف های در روند منظم مووینگ اوریج مواجه هستید. برای کنترل این نقیصه شما شیوه یا فیلترهایی برای برحذر داشتن شما از ترید در مواقع نامناسب نیاز دارید. شما می توانید ADX,Stochastic و یا MACD برای فیلتر کردن این اختلال استفاده کنید، اما من علاقمندم مضاف بر آن ها از تایم آموزش مووینگ اوریج ها فریم برای این منظور استفاده کنم. در مثال بعدی که از GBPUSD که در تایم 4 ساعته استفاده شده است، خواهید دید در تاریخ 24 september در ساعت 4 یک کراس در EMA 5 و EMA6 رخ داده است. این رویداد تا به امروز 27 september نیز به قوت خود باقی مانده است. اگر چه این سیگنال در تایم 4 ساعته رخ داده است، شما می توانید از تایم پایین تر 30 دقیقه برای کمک به تعیین بهترین نقطه برای ورود بهره ببرید. همان طور که میبینید در تایم 30 دقیقه ای تعداد بیشتری کراس مابین این مووینگ اوریج ها ایجاد شده است. روش های گوناگونی برای ترید با استفاده از این ترکیب وجود دارد. یک راهکار شسته رفته از این روش اینگونه است آموزش مووینگ اوریج ها که در تایم بالاتر وقتی سیگنال زده شد به تایم پایین تر آمده و منتظر یک pullbackمی مانیم. اولین سیگنال بعد از این pullback در تایم پایین تر معمولا یک نقطه ورود مناسب است. اگر یک کراس رو به بالا در تایم بالاتر رخ داد، به تایم پایین تر می آییم و منتظر ریتریس در مارکت می شویم. بعد از این ریتریس اولین سیگنال خرید (کراس رو به بالا) نقطه ورود ماست. برای فروش از معکوس این موقعیت بهره می بریم. وقتی یگ سیگنال در تایم کوتاه تر (از تایم ورود) ایجاد شد. برای تعیین S/L می توانیم از خطوط حمایت و مقاومت معمول و نزدیک ترین آن ها استفاده کنیم. اگر بازار در جهت معامله شما پیش رفت می توانید با تریل Stop loss به نزدیک ترین نقطه حمایت و مقاومت سود های احتمالی زا دخیره کنید. در این مقاله من از EMA استفاده کردم ولی شما می توانید از WMA و SMA و یا حتی مووینگ اوریج ساده، در بازه های مختلف نیز استفاده کنید.

نویسنده: Mark McRae

مطالب مشابه

گام اول در تشکیل سبد سرمایه گذاری طرح‌ریزی آن است که می‌تواند به‌عن.

یکی از الگوهای هارمونیک پرطرفدار میان معامله گران بازارهای مالی الگوی گارتلی می باشد.

مووینگ اوریج‌ چیست؟ معرفی دو گونه اصلی و جهانی

مکان آموزش مووینگ اوریج ها شما: خانه 1 / آموزش 2 / مقالات تحلیل تکنیکال 3 / مووینگ اوریج‌ چیست؟ معرفی دو گونه اصلی و جهانی.

مووینگ اوریج‌ چیست؟ معرفی دو گونه اصلی و جهانی

مووینگ اوریج‌ چیست؟

مووینگ اوریج‌ چیست؟

به بیان ساده مووینگ اوریج راهی برای صاف کردن و از بین بردن نوسانات حرکت قیمت در طول زمان می‌باشد. منظور از عبارت “مووینگ اوریج (moving average) یا میانگین حرکتی” این است که شما میانگین قیمت بسته شدن یک جفت ارز را در طول X دوره زمانی گذشته می‌گیرید. بر روی نمودار، میانگین متحرک شبیه شکل زیر می‌باشد:

مانند هر اندیکاتور دیگری، یک اندیکاتور میانگین حرکتی به ما کمک می‌کند تا قیمت‌های آینده را پیش‌بینی کنیم. با نگاه کردن به شیب میانگین متحرک، بهتر می‌توانید جهت‌گیری بالقوه قیمت‌های بازار را تشخیص دهید.
همانطور که گفتیم، میانگین‌های حرکتی، حرکت قیمت را صاف می‌کنند.
انواع مختلفی از میانگین‌های حرکتی وجود دارد و هر یک از آنها دارای سطح “صافی” مخصوص به خود می‌باشد.
به طور کلی، هر چه میانگین حرکتی صاف‌تر باشد، آرام‌تر به حرکت قیمت واکنش نشان می‌دهد.
هر چه نوسان میانگین حرکتی بیشتر باشد، سریع‌تر به حرکت قیمت واکنش نشان می‌دهد. برای اینکه میانگین حرکتی صاف‌تر باشد، باید میانگین قیمت‌های بسته شدن را در طول دوره زمانی طولانی‌تری بگیرید.
حال احتمالا با خودتان فکر می‌کنید: “بی‌خیال! بگذار به قسمت خوب ماجرا برسیم. چگونه می‌توانم از آنها در معامله استفاده کنم؟”
در این بخش، ابتدا لازم است دو گونه اصلی از میانگین‌های حرکتی را به شما معرفی کنیم:
1. ساده
2. نمایی
همچنین به شما خواهیم آموخت که چگونه آنها را محاسبه کرده و مزایا و معایب هر یک را شرح خواهیم داد. مانند هر درس دیگری در مدرسه فارکس، لازم است ابتدا اصول اولیه را فرا بگیرید!
وقتی این اصول را به خوبی فرا گرفتید (درست مانند مهارت‌های کنترل توپ فوتبالیست آرژانتینی، لیونل مسی)، آنگاه روش‌های مختلف استفاده از میانگین‌های حرکتی و نحوه ترکیب کردن آنها با استراتژی معاملاتی خود را به شما خواهیم آموخت.
در پایان این درس، مانند مسی روان بازی خواهید کرد!
آماده‌اید؟
اگر پاسختان منفی است، به عقب بازگشته و مقدمه را دوباره مطالعه کنید.

نحوه استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک

میانگین متحرک یا مووینگ اوریج یکی از ساده‌ترین و در عین حال محبوب‌ترین اندیکاتورها برای شناسایی روند بازار و موقعیت ورود و خروج محسوب می‌شود. اما همین اندیکاتور ساده نکات فراوانی را در خود جای داده است و در مواقعی نیز می‌تواند گمراه‌کننده و نامعتبر باشد. در این مقاله می‌کوشیم که نحوۀ استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک را برایتان بازگو کنیم.

اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) یا به اختصار MA ابزاری ساده برای تحلیل تکنیکال است که با به‌روزرسانی پیوستۀ میانگین قیمت، داده‌های قیمت را هموار می‌سازد. شاخص میانگین متحرک در یک دورۀ زمانی خاص 10 روزه، 20 دقیقه، 30 هفته یا هر بازۀ زمانی که تریدر انتخاب کند، به دست می‌آید. استفاده از میانگین متحرک و همچنین امکان استفاده از انواع مختلف آن در معامله، مزایا و فوایدی دارد. استراتژی‌های مربوط به میانگین متحرک محبوب‌اند و می‌توانند بر حسب تایم‌فریم، برای سرمایه‌گذاران بلندمدت و هم برای تریدرهای کوتاه‌مدت مناسب باشند.

اندیکاتور میانگین متحرک

چرا از اندیکاتور میانگین متحرک استفاده می‌شود؟

شاخص میانگین متحرک به کاهش میزان نویز (Noise) در نمودار قیمت کمک می‌کند.

اگر میانگین متحرک به سمت بالا زاویه داشته باشد، قیمت در حال حرکت به پایین و اگر به سمت پایین زاویه پیدا کند، قیمت، روی هم رفته، در حال حرکت به پایین است. در صورتی که میانگین متحرک از پهلو و کنار در حال حرکت باشد، به این معنا است که قیمت احتمالاً در محدوده‌ای در حال نوسان است.

حمایت و مقاومت میانگین متحرک

شاخص میانگین متحرک همچنین می‌تواند به عنوان سطوح مقاومت یا حمایت عمل کند. همان‌طور که در نمودار زیر نشان داده شده است، میانگین متحرک 50 روزه، 100 روزه یا 200 روزه در یک خط روند صعودی، می‌تواند به عنوان یک سطح حمایت عمل کند. زیرا در این حالت، میانگین همچون یک کف حمایتی رفتار می‌کند؛ در نتیجه قیمت به آن برخورد کرده و به بالا می‌رود. ممکن است یک میانگین قیمت در خط روند نزولی، به عنوان یک سطح مقاومت عمل کند؛ همانند یک سقف که قیمت به سطح آن برخورد کرده و مجدداً به سمت پایین حرکت می‌کند.

اندیکاتور میانگین متحرک

باید توجه داشت که قیمت همیشه میانگین متحرک یا مووینگ اوریج را مد نظر قرار نخواهد داد بلکه ممکن است که کمی از آن عبور کند یا پیش از رسیدن به آن توقف کرده و خلاف جهت قبل خود حرکت کند.

به عنوان یک قاعدۀ کلی، اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد، روند صعودی و اگر پایین‌تر از میانگین متحرک قرار بگیرد، روند نزولی است. از آنجایی که میانگین متحرک می‌تواند مدت متفاوتی داشته باشد، در نتیجه یک میانگین متحرک ممکن است نمایانگر روندی صعودی و میانگین متحرک دیگری نشان‌دهندۀ روندی نزولی باشد.

ساختار و انواع میانگین متحرک

شاخص میانگین متحرک به روش‌های مختلفی محاسبه می‌شود. یک میانگین متحرک سادۀ 5 روزه، قیمت بسته شدۀ 5 روز اخیر را جمع کرده و با تقسیم حاصل آن بر عدد 5، برای هر روز میانگینی جدید ایجاد می‌کند.

میانگین متحرک نمایی (Exponential moving averages) از دیگر انواع رایج شاخص میانگین متحرک است. محاسبۀ آن پیچیده‌تر است؛ زیرا برای قیمت‌های اخیر وزن بیشتری در نظر می‌گیرد. اگر یک میانگین متحرک ساده 50 روزه و یک میانگین متحرک نمایی 50 روزه را در یک نمودار رسم کنید، متوجه خواهید شد که میانگین متحرک نمایی در مقایسه با میانگین متحرک ساده، واکنش سریع‌تری نسبت به تغییرات قیمت نشان می‌دهد؛ زیرا در آن وزن داده‌های قیمتی اخیر بیشتر است.

نرم‌افزارهای نموداری و پلتفرم‌های معاملاتی، خودشان محاسبات مربوط به میانگین متحرک را انجام می‌دهند و برای استفاده از آن نیازی به محاسبات دستی ریاضی نیست.

هیچ کدام از انواع میانگین متحرک نسبت به نوع دیگر برتری ندارد. ممکن است زمانی میانگین متحرک نمایی برای یک سهم یا بازار مالی مناسب‌ باشد اما زمانی دیگر میانگین متحرک ساده مناسب‌تر باشد. تایم فریم انتخابی نقشی اساسی در مؤثر بودن میانگین متحرک (صرف‌نظر از نوع آن) ایفا می‌کند.

سیگنال خرید و فروش اندیکاتور میانگین متحرک یا مووینگ اوریج

تقاطع (Crossover)، یکی از استراتژی‌های اصلی میانگین متحرک است. اولین نوع آن تقاطع قیمت با میانگین متحرک است که سیگنالی برای تغییر بالقوۀ روند (trend) محسوب می‌شود.

استراتژی دیگر، افزودن دو میانگین متحرک به یک نمودار است: یکی کوتاه‌‌مدت‌تر و دیگری بلند‌مدت‌تر. هنگامی که میانگین سبک‌تر میانگین دیگر را رو به بالا قطع می‌کند، به منزلۀ یک سیگنال خرید است؛ زیرا حاکی از آن است که روند در حال تغییر به سمت بالا است. این حالت «تقاطع طلایی» نامیده می‌شود.

هنگامی که میانگین کوتاه‌تر میانگین بلند را از بالا به پایین قطع آموزش مووینگ اوریج ها کند، به معنی سیگنال فروش است که نشان می‌دهد روند در حال نزول است. این حالت «تقاطع مرگ» نامیده می‌شود.

نکات قابل توجه اندیکاتور میانگین متحرک

مدت‌زمان میانگین متحرک

مدت‌زمان‌های رایج برای میانگین متحرک، 10، 20، 50، 100 و 200 روز هستند. این مدت‌های متفاوت می‌تواند بسته به افق زمانی معامله‌گر به تایم فریم نمودار افزوده شود (به صورت دقیقه‌ای، روزانه، هفتگی و غیره).

میانگین متحرکی با تایم‌فریم کوتاه، نسبت به میانگینی با تایم‌فریم بلندتر، واکنش سریع‌تری به تغییرات قیمت نشان می‌دهد. در نمودار زیر نشان داده شده که میانگین متحرک 20 روزه بیشتر از میانگین 100 روزه قیمت را تعقیب کرده است.

میانگین 20 روزه برای تحلیل تکنیکال مفیدتر است؛ زیرا قیمت را دقیق‌تر دنبال می‌کند و در نتیجه نسبت به میانگین بلند‌مدت‌تر وقفۀ کمتری ایجاد می‌شود. میانگین متحرک 100 روزه بیشتر برای معامله‌گران بلند‌مدت مفید است.

وقفه، مدت‌زمانی است که طول می‌کشد تا یک میانگین متحرک برای یک حرکت معکوس بالقوه (Riversal) سیگنال صادر کند. به عنوان قاعده‌ا‌ی کلی به یاد داشته باشید زمانی که قیمت بالای میانگین متحرک است، روند، صعودی تلقی می‌شود. در نتیجه اگر قیمت از میانگین متحرک پایین‌تر بیاید، به این معنی است که سیگنال حرکت معکوس بالقوه بر اساس آن میانگین متحرک صادر شده است. یک میانگین متحرک 20 روزه سیگنال بازگشتی بیشتری نسبت به میانگین متحرک 100 روزه صادر می‌کند.

میانگین متحرک می‌تواند مدت‌های مختلفی داشته باشد. تنظیم میانگین متحرک باعث می‌شود که سیگنال‌های دقیق‌تری روی داده‌های تاریخی صادر شود و ممکن است که به ایجاد سیگنال‌هایی بهتر در آینده کمک کند.

معایب میانگین متحرک یا مووینگ اوریج

میانگین متحرک بر اساس داده‌های تاریخی محاسبه می‌شود و در محاسبه، ماهیتاً چیزی قابل پیش‌بینی نیست. بنابراین نتایج مورد استفاده میانگین متحرک می‌تواند تصادفی باشد. در بعضی مواقع به نظر می‌رسد که بازار به میانگین متحرک، سطوح حمایت-مقاومت و سیگنال‌های معاملاتی توجه دارد و زمانی دیگر به این اندیکاتورها توجهی ندارد.

مشکل اصلی در اینجا است که اگر عملکرد قیمت پیوسته تغییر کند، ممکن است در این حالت قیمت به عقب و جلو حرکت کند و چندین حرکت بازگشتی روند یا سیگنال‌های معاملاتی صادر نماید.

وقتی چنین حالتی رخ می‌دهد، بهتر است میانگین متحرک را کنار بگذارید یا از اندیکاتور دیگری برای تشخیص روند استفاده کنید. چیز دیگری که می‌تواند در مورد تقاطع میانگین‌های متحرک رخ دهد هنگامی است که میانگین‌ها برای مدتی در هم فرو رفته و با هم قاطی می‌شوند که به زیان‌های معاملاتی متعددی می‌انجامد.

میانگین متحرک در شرایط روندیِ قوی کاملاً خوب کار می‌کند اما در شرایط متلاطم یا نوسانی ضعیف است. تنظیم تایم‌‌فریم می‌تواند به صورت موقت مشکل را حل کند، اگرچه در برخی موارد این مشکلات، صرف نظر از تایم‌فریم انتخابیِ میانگین متحرک رخ می‌دهد.

سخن پایانی

میانگین متحرک یا مووینگ اوریج با هموار کردن داده‌های قیمتی و ایجاد یک خط جاری، کار را برای ما آسان می‌کند. در واقع میانگین قیمت باعث می‌شود که روند کلی حاکم بر بازار را راحت‌تر ببینیم. از آنجایی که قیمت روزهای اخیر در میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری دارد، لذا سریع‌تر از میانگین ساده به قیمت واکنش نشان می‌دهد. این امر در بعضی مواقع می‌تواند مفید و در مواردی دیگر می‌تواند گمراه‌کننده باشد و به سیگنال‌های غیرواقعی منجر شود. یک میانگین سبک‌تر، واکنش بیشتری نسبت به تغییرات قیمت از خود نشان می‌دهد. تقاطع میانگین متحرک، استراتژی رایجی برای ورود و خروج به حساب می‌آید. میانگین متحرک همچنین می‌تواند مناطقی را که مستعد سطوح مقاومت و حمایت هستند مشخص کند. میانگین متحرک همیشه بر اساس داده‌های تاریخی ساخته می‌شود و می‌تواند به سادگی میانگین قیمت را در کل یک بازۀ زمانی نشان دهد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.